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程序化交易研究心得体会 赶上程序化交易时代 -dts量化策略平台培训小结 编辑杨升红 dts策略交易平台第二期培训顺利结束，我有幸参加了这一次的培训。培训期间，我们通过汪建斌总经理和两位老师的介绍，充分理解了程序化交易的内涵，实质，和dts平台的优势与便利。这里就培训内容谈谈自己的心得、体会。 一、程序化交易 可以说程序化交易就如潘多拉的魔盒，他打开了一扇传统交易中从未涉足的领域。和传统的趋势，波段的法则不同，程序化交易的盈利模式集中在高频交易，套利交易。通过程序的操作，捕捉市场的机会。还记得汪总在培训期间形容道，程序化交易和传统交易最大的不同在于两点，第一，他是通过数学统计分析，程序执行，避免了人类贪婪，恐惧的诸多弱点。第二，他是机械化交易，能极大地延伸投资者的眼，手，脑，达到以前所不能达到的领域。对这两点我深有感触，曾想多少投资者在地板上割肉，又在高位追进，他们就是抵不住人性的弱点，犯下了投资者常犯的错误。而又有多少的投资机会，时时刻刻在瞬息万变的资本市场匆匆而过，自己却未能捕捉。程序化交易能帮助我们克服这一切，还能获取非凡的收益。难怪在08年金融危机时，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦亏损近20%，而西蒙斯旗下的量化投资基金大奖章却能逆势获得80%的收益率。这么看来量化投资是将来市场发展的必然趋势也不为过。 二、新交易平台，新交易模式 在课堂上，我们除了从汪总那里了解到了量化投资的原理和背景，我们还从宋老师和朱老师那里学习到了一些基本的程序化交易的方法和实际操作。如etf套利，期限套利等。套利获取价差收益的魅力非常诱人，虽然现在市场机会已经不多，但一旦出现，便可以坐等收益，还是非常令人羡慕。在上机操作的环节，我们有幸试用了dts交易平台，新的dts平台，简单，实用，直观，是个相当优秀的平台。与国内的其它交易平台相比，它最大优势在于背靠大智慧，可以获取非常详实的历史数据，行情数据，基本面数据，给量化策略的回测打下坚实可靠的基础，大大增强量化策略回测的质量。它还能做到其它软件不具备的分布式运算，闪存存储等。对于券商，期货公司来说，这无疑提供了非常好的交易策略交易平台，和良好的数据支持。 另外，我们还有幸目睹了正在开发之中的dts投研平台，dts产投研一体化平台是基于大智慧金融工程终端和dts程式化交易平台高效结合的一款全新产品，秉承了金融工程终端对海量数据的分析和挖掘。从框架上看，投研平台可以实现：策略设计、数量分析、策略开发、系统策略库与策略指数、历史回测等功能。通过图形化的对话窗口，帮助投资者非常方便的实现策略的开发和研究。这对于大部分券商、期货和私募机构来说，都能帮助他们节省人力、物力再去研究编译和开发的环境，而简化了的策略编写语言，也能大大缩减策略的开发周期。可以说dts平台是一个非常优秀的平台，是一个从策略开发到策略实现一体化的平台，是一个真正能帮助投资者实现量化投资的平台。 三、展望未来 全新的dts策略化投资交易平台，给大智慧公司产品注入了新的血液，也给我们员工带来了新的挑战。我想参加dts程式化交易培训不仅仅是学习一些新知识、新技能，还是升华自己投资理念、观点、视野的一种途径。如果把这种转变融入到自己的工作中，那么在将来的投资之路上，将会找到更多的程序化交易机会。第3页 共3页