计量经济学考试题B.doc

试 题 卷
一、单项选择题（每题1分，本题共20分）
1、计量经济研究中的数据主要有时间序列数据，截面数据和【 】
A 、总量数据 B、 虚拟数据和面板数据
C、平均数据 D、 相对数据
2、计量经济学分析的基本步骤是【 】
A、 设定理论模型®收集样本资料®估计模型参数®检验模型
B 、设定模型®估计参数®检验模型®应用模型
C 、个体设计®总体设计®估计模型®应用模型
D 、确定模型导向®确定变量及方程式®估计模型®应用模型
3、在模型的统计检验中，不包括检验下面的【 】一项。
A、 拟合优度检验 B 、变量显著性检验
C、 方程显著性检验 D 、预测检验
4、计量经济学模型用于结构分析时，不包括下面的那种分析【 】
A 、边际分析 B、 弹性分析 C 、乘数分析 D、相关性分析
5、在总体回归直线E中，表示【 】
A、 当增加一个单位时，增加个单位
B、当=0时，平均值为个单位
C、当增加一个单位时，增加个单位
D、当增加一个单位时，平均增加个单位
6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，那么【 】
A 、 B、
C 、 D 、
7、对于，统计量服从【 】
A 、 F(k-1,n-k) B、 F(k,n-k-1)
C、 t(n-k) D 、 t(n-k-1)
8、下列说法中正确的是【 】
A 、模型的很高，表明模型的质量较好
B 、模型的较低，表明模型的质量较差
C 、某一参数不能通过显著性检验，应该剔除该解释变量
D、 某一参数不能通过显著性检验，也不应该轻易剔除该解释变量
9、容易产生序列相关性的数据是【 】
A 横截面数据、 B 、时间序列数据
C、修匀数据 D、 虚拟数据
10、假设回归模型为，其中Var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】
A、 B、
C 、
D、
11、模型存在异方差性，是指【 】
A、 B、
C、 D、
12、根据一个n=30的样本估计模型后计算得DW=1.39，已知在5％的置信度下，＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】
A 、不存在一阶序列自相关 B、 不能判断是否存在一阶自相关
C 、存在正的一阶自相关 D、 存在负的一阶自相关
13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于【 】
A 、4   B 、 1  C、 2  D、 0
14、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值有+，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】
A、完全共线性 B、多重共线性
C、 序列相关 D、异方差
15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，则的普通最小二乘估计量【 】
A 、无偏且一致  B、 无偏但不一致 
C 、有偏但一致 D、 有偏且不一致
16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】
A、与被解释变量存在因果关系
B 、与随机误差项不相关
C 、与模型中的其他解释变量不相关
D 、与所替代的随机解释变量高度相关
17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】
A、 恰好识别 B、 不可识别
C 、不确定 D、 恰好识别
18、简化式方程中的系数称为【 】
A、短期影响乘数 B、长期影响乘数
C、简化式参数 D、结构式参数
19、下列生产函数中，要素的替代弹性随样本区间改变的是【 】
A 、CES生产函数 B、 投入产出生产函数
C 、C—D生产函数 D、 线性生产函数
20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的关系是【 】
A 、 B 、＝
C 、＝ D 、＝
二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）
1、模型的计量经济学检验包括【 】
A、零均值检验 B、 同方差性检验 C 、序列相关检验
D、正态性检验 E 、多重共线性检验
2、为了保证用普通最小二乘法估计模型的参数的估计量成为最佳线性无偏估计性质，必须【 】
A、 B、 （常数）
C 、 D 、
E 、 为非随机变量，且
3、下列哪些方法可以用于多重共线性的解决或补救【 】
A、剔除产生共线性的变量 B、主成份方法
C、岭回归法 D、广义最小二乘法
E、逐步回归法
4、以下模型中，不能使用D－W检验序列相关性的是【 】
A、模型不含随机解释变量 B、 模型有截距
C、含有滞后的被解释变量 D、 高阶线性自回归形式的序列相关
E、一阶线性形式的序列相关
5、研究白酒的销量与单价、消费者收入的关系，可以考虑做虚拟变量引入的因素有【 】
A、气温 B、地域 C、海拔高度
D、季节 E、宗教
三、判断题（正确的写“T”，错误的写“F”。每小题1分，共5分）
【 】1、数理经济学模型与计量经济学的区别在于它不含随机误差项。
【 】2、一个二元线性回归模型的可决系数大于调整的可决系数。
【 】3、序列相关性是指不同样本点对应的随机误差项之间呈线性相关。
【 】4、白噪声序列必是平稳序列，但反之不然。
【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产不变时的技术进步。
四、名词解释（每小题3分，共12分）
1、 残差项 2、多重共线性 3、过度识别 4、要素替代弹性
五、简答题（每小题4分，共8分）
1、 建立计量经济学模型的基本思想。
2、生产函数意义与类型。
六、计算与分析题（第1题20分，第2题15分，第3题15分；本题共50分）
1、已知某种商品的供给量与该商品价格间的数据如下：
价格（元）
6
8
9
11
12
15
供给量（吨）
54
56
57
70
72
81
输出结果为：
Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 06/21/11 Time: 08:26

Sample: 1 6

Included observations: 6

Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

C
31.20000
4.333514
7.199700
0.0020
X
3.324590
0.409784
8.113039
0.0013

R-squared
0.942711
    Mean dependent var
65.00000
Adjusted R-squared
0.928389
    S.D. dependent var
10.91788
S.E. of regression
2.921655
    Akaike info criterion
5.243379
Sum squared resid
34.14426
    Schwarz criterion
5.173965
Log likelihood
-13.7301
    Hannan-Quinn criter.
4.965511
F-statistic
65.82139
    Durbin-Watson stat
2.051714
Prob(F-statistic)
0.001255

（1）选择合适的计量经济学模型，描述二者的关系。（ 3分）
（2）选用适当方法估计参数。（6分）
（3）检验模型参数的经济意义（3分）
（4）检验模型关系的显著性。（（4）=2.77，（1，4）=7.71）（5分）
（5）说明模型中回归数的经济意义。（结果保留两位小数）（3分）

2、 收集贷款余额亿元）与贷款年利率、资金平均利润率（%）间的数据，并以Eviews软件估计模型，输出结果为：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/16/08 Time: 01:05
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
933.8327
151.0356
6.182866
0.0002
R
6.292058
8.602912
0.731387
0.4831
I
-90.85233
16.70357
-5.439098
0.0004
R-squared
0.986866
Mean dependent var
430.8333
Adjusted R-squared
0.983947
S.D. dependent var
135.8782
S.E. of regression
17.21585
Akaike info criterion
8.741856
Sum squared resid
2667.471
Schwarz criterion
8.863083
Log likelihood
-49.45114
F-statistic
338.1139
Durbin-Watson stat
1.325082
Prob(F-statistic)
0.000000
要求：（1）写出回归方程（4分）。（2）检验变量显著性（（4分）。（3）解释的偏回归系数的意义（4分）。（4）写出残差平方和（3分）。

3、根据改革开放（1978-2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME）以及消费价格指数（PRICE），研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）。令
Yt = CONSUM / PRICE
Xt = INCOME / PRICE
得散点图如下图。显然Yt和Xt服从线性关系。

图1 Yt和Xt散点图 图2 残差图

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 06/05/06 Time: 18:45

Sample: 1978 2000

Included observations: 23

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

C
111.4400
17.05592
6.533804
0.0000
X
0.711829
0.016899
42.12221
0.0000

R-squared
0.988303
    Mean dependent var
769.4035
Adjusted R-squared
0.987746
    S.D. dependent var
296.7204
S.E. of regression
32.84676
    Akaike info criterion
9.904525
Sum squared resid
22657.10
    Schwarz criterion
10.00326
Log likelihood
-111.9020
    F-statistic
1774.281
Durbin-Watson stat
0.60000
    Prob(F-statistic)
0.000000

（1）检验 ut是否存在自相关？给定a = 0.05，查表，dL = 1.26，dU = 1.44（5分）
（2）估计自相关系数？（5分）
（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（5分）

附录
1、 OLS估计：
检验统计量：

答 题 卷
题号 题号
一
二
三
四
五
六
七
八
总分
统分人
题分
10
10
10
10
10
10
10
30
100

得分

一、单项选择题（每题1分，共20分） 得分| |阅卷人|
1、 2、 3、 4、 5、
6、 7、 8、 9、 10、
11、 12、 13、 14、 15、
16、 17、 18、 19、 20、

二、多项选择题（每题1分，共5分。多选或少选，都不得分） 得分| |阅卷人|
1、 2、 3、 4、 5、

三、判断题（每题1分，共5分） 得分| |阅卷人|
1、 2、 3、 4、 5、

四、名词解释题（每题3分，共11分） 得分| |阅卷人|
1、

2、

3、

4、

五、简答题（每题4分，共8分） 得分| |阅卷人|
1、

2、

六、计算与分析题（第1题20分，第2题15分，第3题15分；本题共50分）
得分| |阅卷人|
1、

2、

3、