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1 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。
A．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR
B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C．持有期为10个营业日
D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
2 银行要承受不同形式的（ ）。这包括因不完善．不正确的法律意见．文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
3 内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（ ）和（ ）。
A．准确性，及时性
B．便捷性，敏感性
C．有效性，完整性
D．有效性，及时性
4 零售银行业务的总收人中不包括（ ）。
A．对零售客户放贷和垫款产生的净利息收入
B．传统零售业务收费
C．银行同业放贷和垫款产生的净利息收入
D．收购的零售客户应收账款产生的收入
5 计算机出现病毒是属于（ ）风险。
A．系统设计/开发
B．系统安全
C．数据/信息质量
D．系统的稳定性
6 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）
A．政府新兴的立法
B．公共利益集团持续的压力/运动
C．极端组织的行动或政变
D．政府货币政策的改变
7 《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（ ）。
A．基本指标法
B．标准法
C．内部评级法
D．高级计量法
8 （ ）是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划
9 下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（ ）。
A．战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手
B．经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C．战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D．最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案
10 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（ ）所有借款人的违约概率。
A．某一地区
B．某一行业
C．某一组合
D．某一信用等级
11 假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（ ）。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
12 下列选项中，不属于银行监管的方法的是（ ）。
A．风险评级
B．市场退出
C．资本监督
D．市场准入
13 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。
A．评级方法和评分方法
B．评级方法和评级方法
C．评分方法和评级方法
D．评分方法和评分方法
14 反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ）。
A．不良贷款率
B．不良贷款拨备覆盖率
C．预期损失率
D．贷款准备充足率
15 （ ）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
A．重新定价风险
B．基准风险
C．收益率曲线风险
D．期权性风险
16 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（ ）项。
A．或有资产
B．衍生品价格
C．损失金额
D．隐含风险
17 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
18 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求（ ）流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
A．大于
B．小于
C．等于
D．以上都不对
19 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有 意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法.
A．风险补偿
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
20 缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格
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