银行业初级资格考试-风险管理(下).docx

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银行业初级资格考试-风险管理（下）
1. 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。 √
A  利率互换需要在期初交换本金，但不需要在期末交换本金
B  货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金
C  货币互换需要在期初和期末交换本金
D  利率互换需要在期初和期末交换本金
正确答案： C
2. 关于影响期权价值的因素，理解正确的是( )。 √
A  随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B  .随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C  如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D  买方期权持有者的最大损失是零
正确答案： C
3. 下列选项中，( )不是核心雇员流失引发的操作风险的表现。 √
A  缺乏足够的后援／替代人员
B  相关信息缺乏共享和文档记录
C  雇员福利支出增加
D  缺乏岗位轮换机制
正确答案： C
4. 200×年×月×日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系统，使万事达等机构在内的4 000多万张信用用户的银行资料被盗，造成信息泄露，客户和银行的损失，这是( )引发的操作风险。 √
A  人员因素
B  内部流程
C  系统缺陷
D  外部事件
正确答案： D
5. 商业银行流动性监管指标中核心负债比率是指( ) √
A  核心负债期末余额／总负债期末余额×100%
B  核心负债期末余额／总资产期末余额×100%
C  核心负债期末余额／核心资产期末余额×100%
D  核心负债期末余额／敏感性负债期末余额×100%
正确答案： A
6. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 √
A  由内而外、自上而下和从已知到未知
B  由表及里、自下而上和从已知到未知
C  由内而外、自下而上和从已知到未知
D  由表及里、自上而下和从已知到未知
正确答案： B
7. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 √
A  减少在不熟悉市场的交易
B  强化交易员限额交易制度
C  购买未授权交易保险
D  为操作风险分配资本金
正确答案： C
8. 在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合使用的方法是( )。 √
A  敏感性分析
B  基本指标法
C  标准法
D  情景分析
正确答案： D
9. 下列关于操作风险报告内容的说法中，不正确的是( )。 √
A  风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分
B  报告须对整个银行业发展趋势及外部监管信息进行分析
C  风险报告既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件
D  报告应针对风险的变动情况评估并提出改进建议，不包括资本状况
正确答案： D
10. 流动性是指商业银行在一定时间以( )成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 ×
A  最低的
B  最高的
C  合理的
D  市场的
正确答案： C
11. 绝大多数商业银行出现严重的流动性危机都源于( )。 √
A  金融衍生品的交易
B  市场整体流动性风险的加大
C  宏观经济背景的恶化
D  商业银行自身管理或技术上存在的问题
正确答案： D
12. 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 √
A  金融资产
B  金融工具
C  金融工具和商品头寸
D  商品头寸
正确答案： C
13. 如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为( )导致对银行声誉的影响。 √
A  会
B  不会
C  两者没有联系
D  难以确定
正确答案： A
14. 下列选项中，( )不属于清晰的声誉风险管理流程的内容。 √
A  外部审计
B  监测和报告
C  声誉风险评估
D  声誉风险识别
正确答案： A
15. 下列关于累计外汇敞口头寸比例的表述中，错误的是( ) ×
A  累计外汇敞口头寸为一个季度中每月初的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B  资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C  资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
D  计算公式：累计外汇敞口头寸比例二累计外汇敞口头寸÷资本净额
正确答案： A

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