下半年辽宁省期货从业资格期货及衍生品概述试题.doc

下半年辽宁省期货从业资格期货及衍生品概述试题资料仅供参考 下半年辽宁省期货从业资格：期货及衍生品概述试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。 A训诫 B公开谴责 C撤销其从业资格 D行政处罚 2、管理和使用的具体办法由（）制定。 A国务院期货监督管理机构 B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会3、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。 A10 B15 C30 D60 4、期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A 7月1日 B 7月10日 C 6月30日 D 7月31日5、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。 A中国工商行政管理总局 B中国证监会 C中国人民银行 D中国期货业协会 6、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算 7、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。 A有合格的经营场所和业务设施 B有健全的风险管理和内部控制制度 C公司实际控制人具有持续盈利能力 D实缴资本全部为货币出资 8、大豆提高套利的做法是_。 A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约 9、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D20 10、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，能够_。 A买日元期货买权 B卖欧洲日元期货 C卖日元期货 D卖日元期货卖权，卖日元期货买权11、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。 A董事会 B股东大会 C监事会 D风险管理部门 12、管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A中国证监会 B中国证券业协会 C中国期货业协会 D各期货公司 13、中国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人14、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。 A利息 B基差 C现货价格 D期货价格 15、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。 A自然人 B国有企业 C投机客户 D期货交易所会员 16、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A3 B5 C10 D20 17、手续费等费用) A 元/吨 B 元/吨 C2020元/吨 D2025元/吨 18、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构能够对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构能够责令调整有关部门负责人员 19、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其它客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某 20、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是_。 A1606，1646 B1600，1640 C1616，1656 D1620，1660 21、统一、严格的监管。 A英国 B新加坡 C美国 D日本22、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A6月15日 B6月18日 C6月20日 D6月22日23、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A中国期货业协会 B本交易所会员大会 C本交易所理事会 D中国证监会24、期货公司擅自运用客户资金或者其它委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其它直接负责人（）。 A处5年以下有期徒刑或者拘役 B处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C处3年以上 以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金25、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、在中国，交割仓库不得有（）行为。 A出具虚假仓单 B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C泄露与期货交易有关的商业秘密 D违反国家有关规定参与期货交易 2、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。 A成交量 B成交价 C持仓量 D最高价与最低价、开盘价与收盘价3、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 4、基金托管人的主要职责包括_。 A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还5、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。 A与会员资格相应的会员资格费 B与会员资格相应的会员交易席位 C应当依法裁定不得转让该会员资格 D不得停止该会员交易席位的使用 6、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D审议并决定风险管理、内部控制制度 7、业务活动、财务状况等进行检查。 A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 8、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。 A成交量和持仓量的变化能够反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加 9、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。 A品种相同或相关 B数量相等或相当 C方向相同 D月份相同或相近 10、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后依然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均结算额11、未决仲裁等或有负债的（）。 A性质 B涉及金额 C可能发生的损失 D预计损失的会计处理情况 12、期货期权合约中可变的合约要素是_。 A执行价格 B权利金 C到期时间 D期权的价格 13、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。 A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年 B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年 D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其它人员14、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。 A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D违反法律、法规禁止性规定的 15、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 16、期权按照标的物不同，能够分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。 A利率期货 B股票指数期权 C外汇期权 D能源期权 17、套期保值者大多是_。 A生产商 B加工商和库存商 C投机商 D金融机构 18、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 19、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。 A债券价格上升 B债券价格下跌 C市场利率上升 D市场利率下跌 20、在实践中，企业识别风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCVaR方法 21、与商品期货相比，金融期货的特点有_。 A交割便利 B全部采用现金交割方式交割 C期现套利更容易进行 D容易发生逼仓行情22、期货交易所总经理的职权有（）。 A拟定风险准备金的使用方案 B决定结算担保金的使用 C组织协调专门委员会的工作 D决定期货交易所机构设置方案23、期货市场风险管理的必要性主要包括_。 A期货市场充分发挥功能的前提和基础 B减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D保护投资者利益免受损失的需求24、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。 A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。 A甲 B乙 C丙 D丁25、跨期套利的策略包括_。 A正向市场牛市套利 B正向市场熊市套利 C反向市场牛市套利 D反向市场熊市套利