银行从业资格风险管理考前突破试卷第四部分.doc

银行从业资格风险管理考前突破试卷第四部分

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第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（　　）。
A.180
B.140
C.80
D.220
正确答案：A,

第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（　　）造成的损失。
A.知识／技能匮乏
B.失职违约
C.核心雇员流失
D.违反用工法
正确答案：A,

第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（　　）。
A.依法、公开、公正、有效
B.依法、公开、公正、效率
C.依法、公开、公平、效率
D.依法、公开、公平、有效
正确答案：B,

第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
资产负债风险管理的重要分析手段为（　　）。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和风险分析
D.久期分析和盈利分析
正确答案：B,

第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
关于国家风险的说法不正确的是（　　）。
A.不在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险
B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的
D.个人一般不会遭受国家风险
正确答案：D,

第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是（　　）。
A.20％～25％
B.15％～25％
C.10％～20％
D.10％～25％
正确答案：A,

第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（　　）。
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.减少风险发生的可能性
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
正确答案：C,

第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从金融机构的发展历史能够看出，很多银行倒闭案例由（　　）引发。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
正确答案：B,

第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（　　）。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题
正确答案：D,

第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
管理信息系统包括两大基础模块，即（　　）和（　　）。
A.业务运营系统和管理报告系统
B.业务运营系统和组织结构
C.业务政策和管理报告系统
D.组织结构和业务政策
正确答案：A,

第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（　　）是商业银行核心竞争力的重要体现。
A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力
C.价格核准能力
D.模型创立能力
正确答案：C,

第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是（　　）。
A.制定声誉风险管理原则和操作流程
B.独立设置声誉风险管理职能
C.负责识别、评估和监测声誉风险状况
D.征询最大多数员工的意见和建议
正确答案：D,

第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为l0％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A.14．5％
B.14％
C.13．5％
D.12％
正确答案：A,

第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（　　）。
A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
C.商业银行不能够完全持有某种外币来匹配所有外币债务
D.商业银行能够持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率
正确答案：C,

第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（　　）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A.资本构成、内部审计、市场竞争
B.资本要求、监督监管、市场竞争
C.资本要求、监督检查、市场纪律
D.资本比例、外部审计、市场纪律
正确答案：C,

第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行个人信贷产品能够基本划分为（　　）三类。
A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
正确答案：C,

第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是当前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.流程图
C.损失事件数据方法
D.专家判断法
正确答案：A,

第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用能够概括为（　　）。
A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构
正确答案：B,

第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（　　）。
A.文件合同缺陷
B.财务／会计错误
C.结算支付错误
D.产品设计缺陷
正确答案：A,

第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?（　　）
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
正确答案：D,

第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（　　）o
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
正确答案：C,
第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（　　）。
A.组合在战略层面的重要性
B.当前的组合集中情况
C.资产负债率
D.经济前景
正确答案：C,

第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）。
A.行业因素
B.产品因素
C.地区因素
D.宏观经济因素
正确答案：B,

第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?（　　）
A.资产负债风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
正确答案：B,

第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的风险管理部门结构一般有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（　　）。
A.涉及的风险管理领域广
B.并不适合所有的商业银行采用
C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息
D.资金投入巨大
正确答案：C,

第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，当前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％ 的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿 元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差 为（　　）。
A.2％
B.4％
C.5％
D.8％
正确答案：C,

第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于事件的说法，错误的是（　　）。
A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具
C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的
D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件
正确答案：C,

第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.风险管理部门
正确答案：C,

第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?（　　）
A.一个
B.两个
C.三个
D.当日
正确答案：B,

第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是（　　）。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新一次数据
D.置信水平采用99％的单尾置信区间
正确答案：C,

第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（　　）。
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出
正确答案：A,

第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的财务控制部门一般采取（　　）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每日参照市场定价
B.每日参照银行定价
C.每日参照交易定价
D.。每日参照交割定价
正确答案：A,

第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是（　　）。
A.专有信息是与竞争者能够共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行能够不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因
正确答案：D,

第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
由于形成的原因更加复杂和广泛，一般被视为一种综合风险的是（　　）。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
正确答案：C,
第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。
A.久期缺口
B.贷款缺口
C.融资缺口
D.资产缺口
正确答案：C,

第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列各项中能够防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是（　　）。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上均不对
正确答案：B,

第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施能够采取（　　），最终到达高级管理层的三级管理方式。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会
B.从基层业务单位到高级管理层领域
C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位
D.从高级管理层到基层业务领域
正确答案：A,

第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.机构终止
C.董事和高级管理人员任职资格
D.资本监管
正确答案：D,

第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（　　）阶段。
A.全员风险识别与报告
B.控制措施评估
C.作业流程分析、风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
正确答案：B,

第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
中国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过（　　）。
A.75％，65％
B.65％，l5％
C.75％，25％
D.65％，25％
正确答案：C,

第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（　　）。
A.银行结算支付系统失灵
B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.与市场上同类金融产品不相匹配
正确答案：B,

第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺
B.董事会的支持与承诺
C.监事会的支持与承诺
D.风险管理委员会的支持与承诺
正确答案：A,
第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险评级的顺序准确的是（　　）。
A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案
B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案
C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案
D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案
正确答案：A,

第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（　　）。
A.整体风险报告
B.最佳避险报告
C.风险监测报告
D.具体的头寸报告
正确答案：B,

第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
往往被看作是核心存款的重要组成部分的是（　　）。
A.个人存款
B.同业拆借
C.公司存款
D.分支机构存款
正确答案：A,

第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（　　）。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监测
D.信用风险控制
正确答案：B,

第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?（　　）
A.结算／支付错误
B.财务／会计错误
C.文件／合同缺陷
D.交易／定价错误
正确答案：B,

第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.监事会
正确答案：B,

第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列（　　）活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。
A.确定风险管理备选方案
B.风险优先排序
C.监测风险评估效果
D.明确期望结果
正确答案：C,

第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（　　）。
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
正确答案：C,