下半年甘肃省期货从业资格期货价格分析考试试题.doc

下半年甘肃省期货从业资格期货价格分析考试试题

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下半年甘肃省期货从业资格：期货价格分析考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、手续费等费用)
A． 元/吨
B． 元/吨
C．2020元/吨
D．2025元/吨
2、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者能够赢利。
A．12800点，13200点
B．12700点，13500点
C．12200点，13800点
D．12500点，13300点
3、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。
A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会经过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权
4、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。
A．6月15日
B．6月18日
C．6月20日
D．6月22日
5、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。
A．自然人
B．国有企业
C．投机客户
D．期货交易所会员
6、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，能够__。
A．买日元期货买权
B．卖欧洲日元期货
C．卖日元期货
D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权
7、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。
A． 7月1日
B． 7月10日
C． 6月30日
D． 4月30日
8、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。
A．中国期货业协会
B．本交易所会员大会
C．本交易所理事会
D．中国证监会
9、中国期货交易所会员必须是（）。
A．自然人
B．事业单位
C．境内企业法人
D．境外企业法人
10、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。
A．不承担责任
B．承担次要赔偿责任
C．承担主要赔偿责任，最高不超过80%
D．全部承担赔偿责任
11、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。
A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
12、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。
A．无权代理
B．职务代理
C．越权代理
D．表见代理
13、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，能够获得最大赢利。
A．14800点
B．14900点
C．15000点
D．15250点
14、下列能够从事期货交易的是（）。
A．国家机关和事业单位
B．某集团下属公司
C．期货交易所的工作人员
D．中国期货业协会的工作人员
15、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。
A．4
B．8
C．10
D．20
16、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。
A．闪电图
B．K线图
C．分时图
D．竹线图
17、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。
A．执业纪律
B．专业胜任能力
C．职业道德
D．职业创新能力
18、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。
A．中国期货业协会
B．中国证监会
C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
19、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。
A．44600元
B．22200元
C．44400元
D．22300元
20、期货交易和交割的时间顺序是__。
A．同步进行
B．一般交易在前，交割在后
C．一般交割在前，交易在后
D．无先后顺序
21、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。
A．共同基金
B．对冲基金
C．商品投资基金
D．套利基金
22、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，能够限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。
A．5
B．10
C．20
D．30
23、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平值期权
D．市场期权
24、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。
A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准
C．证监会规定的标准
D．期货公司规定的标准
25、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其它成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。
A．1250美元
B．-1250美元
C．12500美元
D．-12500美元

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、下列关于成交量的说法，正确的是__。
A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数
B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计一般只计算其中一方成交的合约数
C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其它三家期货交易所采取双边计算
D．成交量水平能够反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高
2、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。
A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中能够看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
3、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。
A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．当前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D． 1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
4、在中国，交割仓库不得有（）行为。
A．出具虚假仓单
B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库
C．泄露与期货交易有关的商业秘密
D．违反国家有关规定参与期货交易
5、在中国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。
A．交易
B．结算
C．交割
D．价格
6、下列关于基差的说法，正确的有__。
A．套期保值的效果主要由基差的变化决定
B．基差=期货价格-现货价格
C．特定的交易者能够拥有自己特定的基差
D．正向市场中，基差为正值
7、期货从业人员应当具备（）。
A．投资经验
B．专业知识
C．职业道德
D．专业技能
8、股票指数期货交易的特点有__。
A．以现金交收和结算
B．以小博大
C．套期保值
D．投机
9、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。
A．国务院期货监督管理机构
B．中国证券业协会
C．中国人民银行
D．财政部门
10、在中国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。
A．信贷资金
B．财政资金
C．自有资金
D．银行资金
11、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。
A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准
B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划
C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
12、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。
A．掌握限制损失和滚动利润
B．金字塔式买入卖出
C．灵活运用止损指令
D．制订交易的计划
13、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。
A．会员资格的取得条件
B．会员资格的终止条件
C．对会员的监督管理
D．会员资格的取得程序
14、保证金能够以（）方式支付。
A．现金
B．标准仓单
C．可流通国债
D．支票
15、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。
A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，能够决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处理措施
B．中国证监会认为有必要的，能够对期货交易所高级管理人员实施提示
C．中国证监会能够向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
16、期货交易所总经理的职权有（）。
A．拟定风险准备金的使用方案
B．决定结算担保金的使用
C．组织协调专门委员会的工作
D．决定期货交易所机构设置方案
17、按执行时间划分，期权能够分为__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
18、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。
A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的
B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易
C．违反规定从事与期货业务无关的活动的
D．从事期货自营业务的
19、为了正确审理期货纠纷案件， 5月16日最高人民法院审判委员会经过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。
A．《中华人民共和国民法通则》
B．《中华人民共和国刑法》
C．《中华人民共和国合同法》
D．《中华人民共和国民事诉讼法》
20、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。
A．公司停业
B．变更业务范围
C．参股境外期货类经营机构
D．控股股东发生变化
21、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。
A．周报表
B．月报表
C．季度报表
D．年报表
22、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。
A．财务负责人
B．期货公司董事长
C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
23、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给她管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。
A．向中国证监会报告
B．移交司法机关追究刑事责任
C．直接对其进行刑事处罚
D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理
24、跨期套利的策略包括__。
A．正向市场牛市套利
B．正向市场熊市套利
C．反向市场牛市套利
D．反向市场熊市套利
25、在中国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。
A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位