中级银行从业资格之中级风险管理考试重点易错题.docx

中级银行从业资格之中级风险管理考试重点易错题
1、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。
A.4
B.2
C.3
D.1
正确答案：C
2、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用
正确答案：D
3、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
正确答案：C
4、国别风险的评估指标不包括（　　）。
A.数量指标
B.等级指标
C.规模指标
D.比例指标
正确答案：C
5、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。
A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限
正确答案：A
6、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益
正确答案：B
7、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。
A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力
C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力
D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力
正确答案：B
8、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。
A.具有代为清偿能力的法人
B.国家机关
C.学校
D.企业法人的分支机构
正确答案：A
9、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理委员会
正确答案：A
10、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分
正确答案：A
11、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
正确答案：D
12、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
正确答案：C
13、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。
A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期
正确答案：A
14、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。
A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力
C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力
D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力
正确答案：B
15、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.业务特点
B.风险特点
C.风险事件
D.风险类型
正确答案：D
16、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％
正确答案：C
17、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
正确答案：D
18、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.拆入资金
B.向人民银行再贴现
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购
正确答案：C
19、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.风险管理部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.合规部门
正确答案：C
20、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失
正确答案：B
21、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。
A.17%
B.15%
C.10%
D.7%
正确答案：D
22、下列关于操作风险评估的说法错误的是（　　）。
A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
正确答案：C
23、下列情形中，（　　）表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响
B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品
C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助
D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
正确答案：B
24、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免
B.识别、避免、监测、控制
C.避免、评估、监测、控制
D.识别、评估、监测、控制
正确答案：D
25、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.关注类贷款迁徙率
C.可疑类贷款迁徙率
D.预期损失率
正确答案：D
26、市场风险限额指标不包括（　　）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额
正确答案：A
27、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。
A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法
正确答案：C
28、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。
A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日
正确答案：B
29、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　　）一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年
正确答案：D
30、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％
正确答案：D
31、（）已经成为银行监管的重要补充。
A.信息披露
B.风险披露
C.外部审计
D.以上均不是
正确答案：C
32、下列关于零售客户的说法，错误的是（　　）。
A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度
B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定
C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况
D.被看做是核心存款的重要组成部分
正确答案：C
33、下列说法不正确的是（　　）。
A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
正确答案：B
34、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险
正确答案：A
35、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（　　）。
A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
正确答案：C
36、下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
正确答案：A
37、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
正确答案：A
38、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.违反内部流程
正确答案：A
39、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小
正确答案：A
40、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
正确答案：D
41、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件
正确答案：D
42、商业银行公司治理的主要内容不包括()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立、健全以董事会为核心的监督机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
正确答案：B
43、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款
正确答案：C
44、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件
正确答案：D
45、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
正确答案：A
46、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
正确答案：C
47、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％
B.贷款金额为1000万元且无任何担保
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％
正确答案：A
48、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型
正确答案：A
49、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性
正确答案：A
50、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％
正确答案：D
51、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险
正确答案：A
52、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.权益流动性
正确答案：D
53、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要
正确答案：C
54、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
正确答案：D
55、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。
A.40
B.90
C.30
D.67.5
正确答案：D
56、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.每股收益增长率
B.经风险调整后收益
C.收益波动率
D.资本充足率
正确答案：D
57、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
正确答案：A
58、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　　）一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年
正确答案：D
59、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）
A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型
B.专家判断法，评级模型，违约概率模型
C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型
D.人工分析法，评级模板，打分卡模型
正确答案：C
60、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者
正确答案：D
61、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400
正确答案：C
62、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。
A.央行宣布上调利率0.3％
B.沪市投资收益率上涨7％
C.贷款人推进新的贷款请求
D.商业银行增加网点数量
正确答案：D
63、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.等于
B.大于
C.小于
D.无关
正确答案：C
64、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险
正确答案：B
65、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳
正确答案：D
66、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺
B.确保及时处理投诉和批评
C.从投诉和批评中积累早期预警经验
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
正确答案：D
67、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
正确答案：D
68、下列是期限错配出现的原因的是（　　）。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款
正确答案：D
69、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。
A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加
正确答案：D
70、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性
正确答案：C
71、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。
A.15%
B.20%
C.33%
D.86%
正确答案：B
72、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.10000
C.11000
D.8000
正确答案：A
73、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?
正确答案：B
74、风险限额管理不包括（ ）环节。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.超限额处理
D.风险限额识别
正确答案：D
75、证券融资交易不包括（ ）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期
正确答案：D
76、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。
A.内部评级法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法
正确答案：D
77、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
正确答案：A
78、金融资产的市场价值是指（　　）。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
正确答案：B
79、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心
正确答案：D
80、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。
A.0.1亿元
B.0.2亿元
C.0.5亿元
D.1亿元
正确答案：A
81、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信号分析
D.压力测试
正确答案：D
82、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
正确答案：A
83、良好的风险报告路径应采取（　　）。
A.横向传送
B.纵向报送
C.直线传送
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
正确答案：D
84、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法
正确答案：B
85、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款
正确答案：C
86、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400
正确答案：C
87、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析
正确答案：B
88、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
正确答案：D
89、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。
A.内部评级法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法
正确答案：A
90、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
正确答案：D
91、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
正确答案：D
92、商业银行对（　　）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率
B.国债收益率
C.票据贴现率
D.存贷款基准利率
正确答案：D
93、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时问先后
C.时间先后和重要程度
D.时问先后和紧迫性
正确答案：A
94、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。
A.75％
B.60％
C.50％
D.45％
正确答案：A
95、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
A.资产收益率
B.资本收益率
C.盈利能力
D.资本充足率?
正确答案：D
96、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.表内信用资产风险权重
B.资本监管
C.充足计提各类资产损失准备
D.信用风险加权资产
正确答案：C
97、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
正确答案：C
98、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件
正确答案：B
99、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.400
C.800
D.850
正确答案：D
100、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.汇率风险
B.操作风险
C.股票风险
D.商品风险?
正确答案：B
101、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）
A.5；3
B.6；4
C.5；4
D.6；5
正确答案：A
102、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况
正确答案：A
103、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是
正确答案：D
104、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）
A.25%
B.20%
C.50%
D.8%
正确答案：B
105、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％
正确答案：D
106、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系
正确答案：B
107、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）
A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
正确答案：B
108、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果?
正确答案：D
109、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。
A.控制活动
B.风险计量
C.内部监督
D.信息与沟通
正确答案：B
110、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别
正确答案：B
111、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期
正确答案：B
112、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。
A.压力测试
B.资本充足率
C.利润率
D.风险偏好与利益相关人的期望
正确答案：A
113、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
正确答案：C
114、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备
正确答案：C
115、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。
A.40
B.90
C.30
D.67.5
正确答案：D
116、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件
正确答案：D
117、下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
正确答案：A
118、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.内部评级法
D.基本指标法
正确答案：A
119、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。
A.自由资金匮乏
B.产业层次较低
C.产品结构单一
D.宏观经济变化?
正确答案：D
120、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　）
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
正确答案：D
121、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左
正确答案：A
122、专家判断法中与借款人有关的因素不包括(　　)。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
正确答案：D
123、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。
A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层
正确答案：D
124、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
正确答案：D
125、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
正确答案：A
126、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。
A.67.5亿
B.90亿
C.30亿
D.40亿
正确答案：A
127、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。
A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理，企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
正确答案：D
128、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。
A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容
C.实体公正要求平等对待监管对象
D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序
正确答案：D
129、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.贷款转让
C.贷款审批
D.资产证券化
正确答案：A
130、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（　　）。
A.相互排斥、互不共存
B.相互独立、互不影响
C.交叉存在、互相作用
D.没有关系
正确答案：C
131、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.财务控制部门?
正确答案：A
132、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零
正确答案：C
133、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（　　）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度
B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承