初级银行从业资格之初级风险管理考试知识点梳理.docx

初级银行从业资格之初级风险管理考试知识点梳理
1、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
A.无法判断
B.上升
C.下降
D.不变
【答案】 C
2、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()
A.风险评估
B.情景分析
C.资本规划
D.压力测试
【答案】 B
3、 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。
A.O.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
【答案】 A
4、( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押
【答案】 C
5、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％
【答案】 D
6、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )
A.本行章程
B.《巴赛尔协议Ⅲ》
C.《公司法》
D.《商业银行资本管理办法 (试行)》
【答案】 B
7、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（ ）引发的风险。
A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件
【答案】 D
8、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（ ）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
【答案】 D
9、不良贷款转让是指银行对（ ）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A.20
B.10
C.50
D.5
【答案】 B
10、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，其具体措施不包括()。
A.惩罚机制
B.奖励机制
C.日常监督机制
D.监管当局责任
【答案】 B
11、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（　　）。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现战略目标对竞争对手造成损害
D.为实现目标所需要的资源匮乏
【答案】 C
12、健全的风险管理体系具有的功能不包括（　　）。
A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
【答案】 D
13、（ ）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
A.预防为主
B.集中控制
C.风险为本
D.以人为本
【答案】 C
14、 商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品／业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品／业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品／业务风险管理的()原则。
A.有效性
B.全面性
C.适应性
D.统筹性
【答案】 A
15、如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（　　）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【答案】 D
16、某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
A.3. 00%
B.3. 63%
C.4. 00%
D.4. 75%
【答案】 C
17、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。
A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险
D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识
【答案】 B
18、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
【答案】 A
19、 不属于情景分析应遵循的原则是（　　）。
A.重要性
B.全面性
C.前瞻性
D.动态性
【答案】 A
20、现场进行质量检查的方法有（ ）。
A.看、摸、敲、照四个字
B.目测法、实测法和试验检查三种
C.靠、吊、量、套四个字
D.计划、实施、检查和改进
【答案】 B
21、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.替代标准法
C.高级计量法
D.流程分析法
【答案】 C
22、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A.法律风险管理
B.战略风险管理
C.合规风险管理
D.国家风险管理
【答案】 B
23、商业银行应当指定（　　）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构
【答案】 B
24、不属于影响进度控制的有（ ）。
A.动态控制原理
B.循环原理
C.静态控制原理
D.弹性原理
【答案】 C
25、 由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。
A.国家风险暴露
B.跨境转移风险
C.高压力风险事件
D.内部操作风险
【答案】 B
26、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。
A.品质类指标
B.偿债能力指标
C.营运能力指标
D.盈利能力指标
【答案】 A
27、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）
A.6%
B.4%
C.2%
D.5%
【答案】 B
28、马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值—方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.二叉树模型
【答案】 A
29、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A.战术、宏观和全局
B.战略、战术和全局
C.战术、宏观和微观
D.宏观战略、中观管理和微观执行
【答案】 D
30、风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和()
A.整体评估
B.控制测试
C.资本规划
D.实质性风险评估
【答案】 D
31、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。
A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本
【答案】 D
32、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析
【答案】 A
33、商业银行的资本充足率不得低于( )。
A.5％
B.6％
C.8％
D.10％
【答案】 C
34、黄金价格波动属于（ ）。
A.期权性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.商品价格风险
【答案】 C
35、单位工程竣工验收由（ ）组织。
A.总包项目经理
B.总包技术负责任人
C.建设单位（项目）负责人
D.总监理工程师
【答案】 C
36、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。
A.保险；确定性
B.风险；不确定性
C.保险；不确定性
D.风险；确定性
【答案】 B
37、（2019年真题）以下不属于操作风险特征的是（ ）。
A.具体性
B.分散性
C.差异性
D.外生性
【答案】 D
38、测量矩形断面的测点划分面积不大于（ ）㎡，控制边长在（ ）mm间，最佳为小于（ ）mm。
A.0.05200～250220
B.0.03200～250200
C.0.03200～300220
D.0.05200～300200
【答案】 A
39、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸
【答案】 C
40、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。
A.准备
B.评估
C.报告
D.制定与实施控制优化方案
【答案】 B
41、当梁突出顶棚高度小于（ ）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。
A.200
B.100
C.150
D.300
【答案】 A
42、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（ ）。
A.债券市场交易
B.货币市场拆借
C.公开市场操作
D.股票市场交易
【答案】 D
43、下列关于资本的说法，正确的是（ ）。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
【答案】 C
44、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
【答案】 A
45、经济风险属于( )。
A.法律风险
B.市场风险
C.信用风险
D.国别风险
【答案】 D
46、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.降低
B.负相关
C.增加
D.不变
【答案】 A
47、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大
【答案】 C
48、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予（ ）、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
【答案】 B
49、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
【答案】 C
50、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（ ）。
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
【答案】 C
51、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.不能计量非交易业务中的市场风险
D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
【答案】 D
52、某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为( )亿元。
A.5
B.45
C.50
D.55
【答案】 D
53、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )。
A.简单；小
B.复杂；广
C.简单；广
D.复杂；小
【答案】 B
54、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（ ）管理领域。
A.贷款违约风险
B.信息系统失效风险
C.商品价格风险
D.声誉风险
【答案】 A
55、()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。
A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国人民银行
D.中国保监会
【答案】 A
56、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（　　）。
A.3%、4%和6%
B.4%、5%和7%
C.5%、6%和8%
D.6%、7%和9%
【答案】 C
57、2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括 ( )。
A.监管标准不一致导致监管套利
B.金融监管标准过于宽松
C.金融监管标准过于严苛
D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐
【答案】 C
58、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
【答案】 B
59、( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
【答案】 C
60、（2018年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（ ）。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
【答案】 B
61、银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会
B.政府
C.审计机构
D.商业银行
【答案】 B
62、资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）
A.大；小
B.小；小
C.大；大
D.小；大
【答案】 C
63、以下不属于个人信贷业务的是()。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.债券买卖
D.个人生产经营贷款
【答案】 C
64、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括( )。
A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束
B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策
C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加
D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新
【答案】 C
65、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
【答案】 C
66、资本充足程度监管指标包括()。
A.核心资本充足率和附属资本充足率
B.核心资本充足率和资本充足率
C.资本充足率和附属资本充足率
D.资本充足率和风险加权资本率
【答案】 B
67、贷后管理的内容不包括( )。
A.贷款定价
B.信贷资金监控
C.担保管理
D.风险分类
【答案】 A
68、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。
A.相反；长
B.相同；长
C.相反；短
D.相同；短
【答案】 A
69、一宗土地，企业A通过拍卖方式取得其土地使用权40年，后因厂址搬迁，企业A决定将该宗土地使用权进行转让，转让给房地产开发公司B开发为住宅小区。在转让之前A已经使用该宗土地10年，那么B可取得（　　）年的土地使用权。
A.10
B.30
C.40
D.70
【答案】 B
70、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是( )。
A.固定资本
B.经济资本
C.监管资本
D.账面资本
【答案】 D
71、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（　　）。
A.41％
B.52％
C.191％
D.200％
【答案】 B
72、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（　　）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
【答案】 C
73、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。
A.22％
B.18％
C.25％
D.20％
【答案】 B
74、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（ ）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％
B.商业银行的流动性比例应当不低于20％
C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要
【答案】 B
75、（2021年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（ ）亿元。
A.55
B.75
C.50
D.82.5
【答案】 C
76、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（ ）。
A.事前质量控制失效
B.事中质量控制失效
C.事后质量控制失效
D.事前管理控制失效
【答案】 B
77、（2018年真题）（ ）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入
【答案】 A
78、（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（ ）降低风险和损失程度。
A.补充资本
B.评估手段
C.控制措施
D.数据分析
【答案】 C
79、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
【答案】 C
80、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（ ）。
A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
B.贷款损失准备/无风险的不良贷款
C.贷款损失准备/各项贷款余额
D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额
【答案】 A
81、收益率曲线形态不包括()。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.对称收益率曲线
【答案】 D
82、吊笼的作用是（ ）。
A.按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构，用以支撑导轨架，使导轨架直立、可靠、稳固
B.为防护吊笼离开底层基础平台后
C.用以支承和引导吊笼、对重等装置运行，使运行方向保持垂直
D.用以运载人员或货物，并有驾驶室，内设操控系统
【答案】 D
83、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.市场风险、战略风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.声誉风险、市场风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
【答案】 B
84、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
A.12. 5
B.10
C.2. 5
D.25
【答案】 C
85、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。
A.建立企业级风险管理信息系统
B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
【答案】 C
86、在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最 多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包
【答案】 C
87、土地登记代理人的权利不包括（　　）。
A.执行土地登记代理业务，并根据合同约定获取报酬
B.根据法律、法规规定，从事土地登记代理活动
C.要求委托人提供与代理有关的资料
D.参加职业继续教育和培训
【答案】 D
88、基本指标法操作风险资本等于银行前（ ）年总收入的平均值乘上一个固定比例。
A.三
B.二
C.四
D.五
【答案】 A
89、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动
【答案】 B
90、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。
A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
B.显示总体组合和各个子组合的风险状况
C.讨论各种流程和措施的有效性
D.报告重要单笔业务头寸的风险状况
【答案】 A
91、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益 率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（ ）。
A.保持不变
B.下降
C.上升
D.无法判断
【答案】 B
92、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（ ）。
A.结算风险
B.汇率风险
C.商品价格风险
D.利率风险
【答案】 A
93、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
【答案】 C
94、流动性风险成因的复杂性决定了其是（　　）引发的直接风险。
A.资产负债期限结构等不匹配等因素
B.信用风险
C.市场风险
D.操作风险
【答案】 A
95、不属于竣工验收提交的文件（ ）。
A.施工单位签署的工程质量保修书
B.法规、规章规定必须提供的其他文件
C.工程竣工验收报告
D.工程竣工条例
【答案】 D
96、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。
A.战略风险管理是一项短期性的战略投资
B.战略风险管理短期内没有益处
C.战略风险管理不需要配置资本
D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
【答案】 D
97、有关战略风险的评估要求不包括（　　）。
A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告
B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系
C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本
D.对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失
【答案】 D
98、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在 竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
【答案】 D
99、( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.转移风险
D.货币风险
【答案】 C
100、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（ ）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价
【答案】 C
101、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。
A.负债
B.资本
C.利润
D.安全
【答案】 B
102、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。
A.技术创新
B.合规管理
C.管理问题
D.风险监管
【答案】 B
103、风机压出端的测定面要选在（ ）。
A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上
B.尽可能靠近入口处
C.尽可能靠近通风机出口
D.干管的弯管上
【答案】 A
104、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。
A.2％
B.20.1％
C.20.8％
D.20％
【答案】 C
105、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
【答案】 A
106、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D
A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加2亿元
【答案】 A
107、商业银行内部控制以（）为重心。
A.权力制衡
B.风险控制
C.权责明确
D.产权清晰
【答案】 B
108、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不对
【答案】 A
109、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性
【答案】 D
110、 CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（　　）。
A.10天
B.30天
C.50天
D.60天
【答案】 B
111、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.因果模型法
【答案】 C
112、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%
【答案】 A
113、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。
A.优先股及其溢价
B.资本公积及盈余公积可计入部分
C.超额贷款损失准备可计人部分
D.一般风险准备可计人部分
【答案】 C
114、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
【答案】 D
115、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（ ）。
A.收益波动性
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
【答案】 A
116、( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任 范围，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
【答案】 C
117、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是()。
A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析
【答案】 C
118、以下关于期权的论述，错误的是()
A.期权的价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
【答案】 C
119、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险
【答案】 D
120、 （　　）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性
【答案】 B
121、 ( )是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
A.专家评定模型
B.违约概率模型
C.风险等级模型
D.信用评分模型
【答案】 D
122、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略
C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的
【答案】 D
123、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（ ）。
A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年
【答案】 C
124、（2022年7月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.董事会
B.风险管理部门
C.高级管理层
D.业务部门
【答案】 A
125、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（　　）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.期限错配分析
D.优质流动性资产分析
【答案】 C
126、施工记录的内容与（ ）要相符。
A.有机联系
B.土建工程之间的交叉配合
C.目录
D.分包之间的记录
【答案】 C
127、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】 D
128、在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
【答案】 D
129、经济资本主要是用于规避银行的（ ）。
A.预期损失
B.消耗性损失
C.灾难性损失
D.非预期损失
【答案】 D
130、下列业务中包含了期权性风险的是（ ）。
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.托收业务
【答案】 C
131、( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性
【答案】 A
132、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该(?)。
A.消除风险
B.接受风险、持续监测
C.回避
D.采取必要的管理措施
【答案】 B
133、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（　　）。
A.4年1次全面审计
B.5年2次非全面审计
C.3年1次全面审计
D.3年1次非全面审计
【答案】 C
134、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（　　）风险。
A.信用
B.操作
C.市场
D.利率
【答案】 B
135、流动性应急计划主要包