计量经济学-试卷A.doc

计量经济学 A 一、判断题(每小题1分,共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ）2、随机误差项和残差是有区别的。 ( ）3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量. （ ）4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 ( ）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起. ( ）6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的. ( ）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。 （ ）8、利用线性回归模型作预测时,估计标准误差S.E。越小,预测精度越高。 （ ）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。 （ ）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性,减少异方差的影响。 ( ）二、单项选择题(每小题1分，共计20分1。“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由( ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。A。 恩格尔(R. Engle） B。 弗瑞希（R。Frish)C萨缪尔森(P。Smuelson） D.丁伯根（J。Tinbergen)2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ )A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将预期增加（ ） A0。75 B 7.5% C5 D 0。755、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离.最小二乘准则是指( ）A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：( ） A、 B、 C、 D、 (其中）7、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 （ ) A B在回归直线上 C D8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( ）。A。 n B。 n1 C。 n2 D。 n39、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为（ ）A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3610、设线性回归模型符合经典假设,则检验时,所用的统计量F服从（ )A. F（k1，n-k)B。 F（k，nk-1) C. F(k-l，n-1） D。 F(nk，k-1)11、回归分析中要求( ）A。因变量是随机的,自变量是非随机的B。两个变量都是随机的C。两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的12、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）A.Cov（ui，uj）0,ijB。Cov（ui，uj）=0,ijC。Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi,uj)013若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（ )A0。2B0。4 C0。8 D1.614若单方程线性回归模型违背了同方差性假定,则回归系数的最小二乘估计量是（ )A无偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D有偏的,有效的15在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）A方差非齐性 B序列相关性 C多重共线性 D设定误差16、方差膨胀因子检测法用于检验（ )A。是否存在异方差 B。是否存在序列相关C。是否存在多重共线性D。回归方程是否成立17、戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性 B.多重共线性 C。序列相关 D。设定误差18、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有，其中k为非零常数，则表明模型中存在( ） A. 异方差 B。 多重共线性 C。 序列自相关 D. 设定误差19、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明( )A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著20、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系（满足线性模型经典假定）,则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为：（ ）A B C. D.三、多项选择题(每小题2分，共计10分）1、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A、与均非负 B、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则D、有可能大于E、有可能小于0，但却始终是非负2、多重共线性产生的原因有( ）A。 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势C。 模型中大量采用了滞后变量 D。 残差的均值为零E. 认识上的局限造成选择变量不当3、能够检验异方差的方法是（ )A。 F检验法 B. White检验法C。 图形法 D。 ARCH检验法E. DW检验法 F. GoldfeldQuandt检验法4、DW检验法的前提条件是( )A解释变量为非随机的 B随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D截距项不为零 E数据序列无缺失项5、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果 ( )A。 参数估计值有偏 B。 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的四、简答题(每小题5分，共计20分）1、简单线性回归的基本假定是什么？2、什么是高斯马尔科夫定理？3、什么是可决系数4、简述什么是异方差及异方差产生的原因？五、分析题(每小题20分，共计40分）1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到1990-2001年的12个数据，运用计量分析软件EViews5.0,软件输出结果如下:回答以下问题：（1）在估计模型参数时，须在 “Equation Estimation” （如下图）菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？（或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？）（3分）（2）建立该地区地方预算内财政收入对GDP的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。（8分)（3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性.() （6分)（4)若2005年的国内生产总值为3600亿元，试确定2005年财政收入的预测值（3分)2、利用Eviews软件得到下面计算结果,判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自相关，请给出判断依据，并简述解决方案。（n=28，显著性水平为0。05）注: DW检验表（)如下：nk=2k=3dLdUdLdU261。2241。5531.1431。652271。2401。5561.1621。651281。2551。561.1811.65t 0.632 10。539 23.346 1.032VIF 3.28 4.05 19。55DW=0.65 White Test Prob=0。635计量经济学B 一、判断题(每小题1分,共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 （ )2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ) 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 （ ）4、当异方差出现时,t统计量一定会被高估。 ( ） 5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。 （ )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。 ( ）9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 ( )10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 （ )二、单项选择题（每小题1分,共计20分）1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 ( ）A。 B。 C. D. 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 （ )A。 n B. n1 C. n-2 D。 n33、在模型Y=12X23X3u的回归分析结果报告中，有F2.23,F所对应的p值为0.17，则表明 （ )A。 解释变量X2对Y的影响是显著的B。 解释变量X3对Y的影响是显著的C. 解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的D。 解释变量X2和X3对Y的联合影响是不显著的4、在DW检验中，当DW统计量为2时,表明 （ ）A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C。 不存在自相关D. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 （ ） A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法 C。 广义差分法D. 工具变量法 6、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 （ ）A减少 B增加 C不变 D变化不定7、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时有 （ )AF=1 BF=0 CF=1 DF8、可支配收入X(元）和消费Y(元)之间的回归直线方程为，这表明可支配收入每提高1000元时,消费平均 （ ）A. 增加500元B。 减少500元 C。 增加750元D. 减少750元9、在不完全多重共线性不严重的情况下(其它条件不变），则仍可用模型进行 （ ）A. 经济预测B。 政策评价C. 结构分析D. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数，有 （ ）A。 B. C。 D. 11、半对数模型中，参数的含义是 （ )A. Y关于X的弹性 B。 X的绝对量变动，引起Y的期望值绝对量变动C。 Y关于X的边际变动D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,估计用样本容量为,则随机误差项的标准误差的值为 （ )A. 25 B. 5 C。 23.81 D. 4.8813、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ( )A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B。 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的ESS的自由度是 （ ） A。 2 B. 1 C。 n-2 D。 n-1 15、回归分析中要求 （ ）A。 两个变量都是随机的 B. 两个变量都不是随机的C. 因变量是随机的,自变量是非随机的D。 因变量是非随机的，自变量是随机的16、设，为消除异方差,则对原模型变换的正确形式为 （ ）A。 B。 C。 D。 17、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为 （ )A。 原始数据B。 横截面数据 C. 时间序列数据D. 修匀数据18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 （ )A。 B。 C。 D. 19、逐步回归方法既检验又修复了 ( )A. 自相关B. 异方差 C。 多重共线性 D。 随机解释变量 20、下列说法不正确的是 （ )A. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用B. 多重共线性是样本现象C. 时间序列更易产生异方差D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题(每小题2分，共计10分）1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 (）A。 B。 C。 D。 E. 2、判定系数的公式为A。 B. C. D. E。 3、能够判断多重共线性的方法有 （）A。 简单相关系数矩阵法B。 DW检验法C。 t检验与F检验综合判断法D. 方差膨胀因子检验E. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有 （）A。 ARCH检验 B. Goldfeld-Quanadt检验C. White检验D。 DW检验E. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下，常用的参数估计方法有 ()A. 普通最小二乘法B。 广义差分法C. 剔除变量法D。 加权最小二乘法E。 一阶差分法四、简答题(每小题5分，共计20分)1、调整的决定系数 2、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题（每小题20分,共计40分）1、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭财富(X3)设定模型如下:其中,下标i表示第i个家庭。回归分析结果为: Dependent Variable： YMethod: Least SquaresDate： 12/06/09 Time： 22：02Sample： 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd。 ErrortStatisticProb。C24.40706.99730.0101X20.34010.71080。5002X30。08230.08231.79690.1152R-squared0.9615Mean dependent var111.1256Adjusted R-squaredS。D。 dependent var31.4289S。E。 of regression6。5436Akaike info criterion4。1338Sum squared resid299.7309Schwarz criterion4.2246Log likelihood-31。8585F-statistic87.4091DurbinWatson stat2.4382Prob（F-statistic）0.0001回答下列问题:(1)这是一个时序回归还是截面回归？(2）请根据上表中已有的数据,填写表中画线处缺失结果（给出计算步骤）；(3)根据回归分析结果写出回归方程(保留两位小数）；（4)根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义;(5）模型是否存在多重共线性？说明你的判断理由；(6)你能求出真实的总体回归函数吗,为什么？2、运用19802007年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全社会固定资产投资建立模型，其中，Y对数化国内生产总值，X2-对数化城乡就业人员数，X3对数化全社会固定资产投资.Eviews输出如下:并且已知DW检验表（)如下:nk=2k=3dLdUdLdU271.241.551.161.65281。261.561。181.65291.271.561。201.65作答如下问题：（1）在估计模型参数时，须在“Equation Estimation”对话框(如下图)中输入什么内容才能得到Eviews的输出结果？(或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？）(2）根据输出结果按标准格式写出回归模型（即含回归方程、系数估计标准误差及各类检验的统计量，保留两位小数）;（3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性;（4）模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进行检验。计量经济学 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 （ ）2、一元回归模型中,对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ） 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 （ ）4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。 （ ） 5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。 （ ）6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，DW检验将失去意义。 （ ）8、随机误差项和残差是有区别的。 （ )9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 （ ）10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 ( ）二、单项选择题（每小题1分,共计20分）1、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为 ( ）A。 B. C。 D。 2、在二元线性回归模型中,回归系数的显著性t检验的自由度为 （ ）A. n B。 n-1 C. n-2 D。 n-33、在模型Y=12X23X3u的回归分析结果报告中,有F2。23，F所对应的p值为0.17，则表明 ( ）A. 解释变量X2对Y的影响是显著的B. 解释变量X3对Y的影响是显著的C。 解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的D。 解释变量X2和X3对Y的联合影响是不显著的4、在DW检验中，当DW统计量为2时，表明 （ )A. 存在完全的正自相关B。 存在完全的负自相关C。 不存在自相关D. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 （ ） A。 普通最小二乘法B。 加权最小二乘法 C. 广义差分法D。 工具变量法 6、在多元线性回归中,判定系数R2随着解释变量数目的增加而 （ )A减少 B增加 C不变 D变化不定7、根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=0时有 ( )AF=1 BF=0 CF=1 DF8、可支配收入X（元)和消费Y（元）之间的回归直线方程为，这表明可支配收入每提高1000元时,消费平均 （ )A. 增加500元B. 减少500元 C。 增加750元D. 减少750元9、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变)，则仍可用模型进行 （ ）A。 经济预测B. 政策评价C。 结构分析D. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数,有 （ )A。 B。 C. D. 11、半对数模型中，参数的含义是 ( ）A. Y关于X的弹性 B。 X的绝对量变动,引起Y的期望值绝对量变动C。 Y关于X的边际变动D. X的相对变动,引起Y的期望值绝对量变动 12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为,估计用样本容量为，则随机误差项的标准误差的值为 ( )A。 25 B。 5 C. 23.81 D. 4.8813、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 （ )A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B。 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C。 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的ESS的自由度是 ( ） A. 2 B. 1 C。 n2 D. n1 15、回归分析中要求 （ ）A。 两个变量都是随机的 B。 两个变量都不是随机的C。 因变量是随机的，自变量是非随机的D。 因变量是非随机的,自变量是随机的16、设，为消除异方差，则对原模型变换的正确形式为 （ )A. B。 C. D。 17、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为 ( )A。 原始数据B。 横截面数据 C. 时间序列数据D。 修匀数据18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ( ）A。 B. C。 D. 19、逐步回归方法既检验又修复了 （ ）A。 自相关B. 异方差 C. 多重共线性 D。 随机解释变量 20、下列说法不正确的是 ( ）A. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用B. 多重共线性是样本现象C。 时间序列更易产生异方差D。 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题（每小题2分,共计10分)1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 （）A。 B. C。 D。 E. 2、判定系数的公式为A. B。 C。 D. E. 3、能够判断多重共线性的方法有 ()A. 简单相关系数矩阵法B。 DW检验法C. t检验与F检验综合判断法D. 方差膨胀因子检验E。 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有 (）A. ARCH检验 B。 GoldfeldQuanadt检验C。 White检验D. DW检验E. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下，常用的参数估计方法有 (）A. 普通最小二乘法B。 广义差分法C. 剔除变量法D. 加权最小二乘法E. 一阶差分法四、简答题（每小题5分，共计20分）1、调整的决定系数 2、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题（每小题20分，共计40分）1、家庭消费支出(Y）、可支配收入（X2）、家庭财富(X3）设定模型如下:其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09 Time： 22:02Sample： 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd。 ErrortStatisticProb.C24。40706。99730.0101X2-0。3401-0。71080.5002X30。08230。08231.79690。1152R-squared0。9615Mean dependent var111.1256Adjusted R-squaredS。D。 dependent var31.4289S。E。 of regression6。5436Akaike info criterion4。1338Sum squared resid299.7309Schwarz criterion4.2246Log likelihood31。8585F-statistic87。4091Durbin-Watson stat2。4382Prob（F-statistic）0。0001回答下列问题:(1）这是一个时序回归还是截面回归？（2）请根据上表中已有的数据,填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤）;（3)根据回归分析结果写出回归方程(保留两位小数)；(4）根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；（5）模型是否存在多重共线性?说明你的判断理由；（6)你能求出真实的总体回归函数吗，为什么?2、运用19802007年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全社会固定资产投资建立模型,其中,Y-对数化国内生产总值，X2对数化城乡就业人员数，X3对数化全社会固定资产投资。Eviews输出如下：并且已知DW检验表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU271。241。551.161.65281.261.561.181.65291。271。561。201。65作答如下问题：（1)在估计模型参数时，须在“Equation Estimation对话框(如下图)中输入什么内容才能得到Eviews的输出结果？（或者在EViews窗口工作表中输入什么内容？）(2)根据输出结果按标准格式写出回归模型（即含回归方程、系数估计标准误差及各类检验的统计量，保留两位小数)；（3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性;(4）模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进行检验.13第 页 共 13 页