统计学实验期末案例分析题.doc

统计学课程实验案例分析题一只股票的风险可以用一段时间内收益率的标准差来衡量，这个风险被称为股票的总风险。股票的总风险包括系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过构建投资组合而分散掉。系统风险又称为市场风险,一般用股票的贝塔系数来衡量。贝塔系数是根据简单线性回归得到的，其中，因变量是该股票的收益率，自变量是市场的收益率,市场收益率我们用上证综合指数的收益率来代表，回归方程的斜率系数即为该股票的贝塔系数。统计学实验期末案例分析数据。xls和统计学实验期末案例分析数据。dta提供了上证A股过去36个月的收益率以及市场收益率数据.每人选择3只股票进行以下分析：要求：（1） 描述统计分析：对这3只股票的收益率以及市场的收益率做描述统计分析。并指出哪一只股票的总风险最大。（2） 时间序列分析：分别计算这3只股票过去36个月的月平均收益率（月复合增长率）。说明哪只股票的收益率表现最好，哪只最差？（3） 假设检验：分别检验这3只股票的月收益率的均值是否显著大于0，给定置信水平为95%.（4） 相关分析：计算每只股票的收益率与市场收益率的简单线性相关系数,并说明哪只股票的收益率与市场收益率的相关系数最大？（5） 回归分析：计算每只股票的贝塔系数,并分析说明在市场上涨时,你预期哪一只股票将有最好的表现，在市场下跌时,哪一只股票表现会最差？