中部地区股份制商业银行核心风险防控与运营管理文档.doc

中部地区股份制商业银行核心风险防控与运营管理一、中部地区股份制商业银行的经营环境 近年来，中部地区(包括江西、湖北、湖南、安徽、山西及河南六省）的金融生态环境有所改善，但相对于遥遥领先的东部地区，发展差距呈现不断扩大态势。中部地区的金融发展速度明显滞后，资金吸纳能力不足、金融机构结构欠合理、金融宽度不够、融资渠道较窄,不能满足金融市场融资需求,整体金融效率需要提高。 为了加快中部地区的发展，党中央、国务院于2006年4月份印发了关于促进中部地区崛起的若干意见,实施中部崛起战略。中部六省认真贯彻党中央、国务院决策和部署,经济社会呈现出良好发展态势.20062007年，中部六省地区生产总值增长速度、固定资产投资增长速度、规模以上工业企业增加值、进出口总额的增长速度等均高于全国平均水平。同时，中部地区也面临着巨大的挑战，一是中部地区经济快速发展与金融支持不足的矛盾凸显，中国的资本产出比为31，中部地区GDP的增长幅度高于全国平均水平，但中部六省金融信贷规模占全国比例明显偏低，金融对经济的支持低于全国平均水平。20052006年六省GDP占全国的份额为19%、18.7%，六省贷款余额占全国的比例为12。1、15。二是市场经济体制初步建立，但仍需完善。市场经济的五大要素，企业制度建设、市场竞争秩序、政府职能、社会信用体系建设、法治建设进一步加强,但企业的独立性、信用体系建设、法制建设仍需要进一步完善。三是贷款不良率高于全国平均水平，致使金融资产这一稀缺性资源未能充分发挥促进经济良性发展的配置作用。 二、中部地区股份制商业银行的核心风险 近年来，随着商业银行竞争的白热化，业务的多元化和经营的国际化,其风险也呈现出复杂多变的特征，银行提供金融服务的过程也就是经营和控制风险的过程。银行风险已由单一的信贷风险发展成为包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及策略风险等在内的诸多类型风险. 巴赛尔银行监管委员会有效银行监管核心原则将银行所面临的信用风险、市场风险、操作风险列为构成银行业主要的三大风险。而中部地区股份制商业银行，其作为省级分行其业务范围与风险特点与其总行需要关注的风险策重点不同,在巴塞尔新资本协议划分的八大类风险中，市场风险、流动性风险、国家风险均为各股份制商业银行总行统一控制或承担；声誉风险是由于其他类型的风险所致的重大危机发生，从而导致银行声誉受损;按照巴赛尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，可以说，声誉风险、法律风险隐含在其他风险之中；中部股份制商业银行面临的主要是策略风险、信用风险以及巴塞尔新资本协议提出的操作风险. 对中部地区股份制商业银行省级分行级机构而言,针对目前面临的发展阶段,结合自身存在风险的现状,应该把策略风险（strategic risk）、信用风险(credit risk)和操作风险（operational risk）作为当前和以后相当时期的核心风险(SCO)，如何采取符合自身需要的有效管理办法和手段，防范和控制这三类风险，成为各股份制商业银行经营发展过程中的一个重要课题. (一）策略风险 策略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划、战略决策和发展模式可能威胁商业银行未来发展的潜在风险.美国货币监理署（OCC）认为,策略风险是指经营决策错误,或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。长期以来，中部地区股份制商业银行一贯采取的是通过资产（贷款、承兑）拉动负债（存款）,反过来又推动资产规模增加的业务发展模式,这与过去银行赢利来源狭窄的原因有关。随着资本市场的快速发展、银行信贷增长受到抑制的双重压力和催化下，商业银行放贷冲动受到抑制，依靠“做大来“做强”的发展模式受到了前所未有的挑战,商业银行必须在尽可能短的时间里，实现业务结构和收入结构的调整，但地方经济依靠信贷规模的增长带动经济发展的做法短期内很难改变，企业信贷需求逐渐增加的形势很难改变，中部地区股份制商业银行改变传统发展模式的阻力重重，策略风险凸显。 （二)信用风险 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值,从而给债权或金融产品持有人造成经济损失的风险。中部地区市场经济仍不发达，征信与信用担保体系仍不完善，加之中小企业的寿命过短，政府信用仍充当着国有企业信用后盾,导致了银行对大型国企授信过度，同时这又造成对中小企业授信挤压，逐渐形成了大型国企贷款集中度过高，银行信用风险日益集中的现象.而在银行对企业信贷资金支持力度减小的情况下，流动资金短缺将使企业面临新一轮的信用风险。另外，随着新的宏观调控措施不断出台,商业银行面临的信用风险不确定性增加,“两高一资”行业的信贷风险开始向中小银行转移. (三）操作风险 操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。根据巴塞尔银行委员会资料显示，银行面临的风险中，操作风险带来的损失约为30%,仅仅次于信用风险60%的比例.巴林银行的倒闭、大和银行纽约支行的不慎交易，诸多事件为全球金融机构敲响了警钟，金融理论界和实业界开始研究影响日益巨大的操作风险问题，巴赛尔新资本协议把操作风险也纳入资本监管的范围.樊欣等人（2004年)从公开媒体收集的数据显示国内批发银行业务的损失数目和金额都是最大的，零售银行业务的损失数目多但金额较小；从损失事件上看，内部欺诈在金额和数目是都排在第一位，外部欺诈次之。因此，操作风险成为商业银行分支机构风险管理的重中之重。 四、核心风险防控与运营管理 随着商业银行经营领域的拓宽，风险管理理念仍会不断更新，风险管理涉及领域将继续扩展到商业银行每一个新的产品和经营环节。风险管理对于商业银行来说将不仅仅局限于控制损失的发生，而将成为创造价值的重要手段。中部地区股份制商业银行核心风险防控应着重在以下四个方面作出努力. （一）制定科学发展战略,打造核心竞争力 从中部地区股份制商业银行自身发展来看，片面追求规模扩张的倾向比较严重，“以大论优、资产拉动型的规模战略发展模式还将长期存在，隐含在其中的策略风险日益凸显。树立“效益、质量、规模协调发展理念，并在技术上、组织上和理念上形成相互支持与协作的、完整的、系统化的有效管理机制,在股份制商业银行形成共识。 同时，在战略取向上，要借鉴国外发达国家银行经营战略调整的成功经验,将风险较低的中间业务和私人银行业务作为重要发展策略，如花旗集团的全球消费者集团和私人客户服务所创造的利润占全部利润的60%，汇丰控股个人金融服务和私人银行所创造的利润占利润总额的50%.而国内银行这一比例大部分不超过20%，中部地区省级股份制银行甚至不到10%.随着资本市场的发展，宏观调控的逐渐深入,金融脱媒化趋势越加明显,同时，客户理财需求急剧增长，各股份制商业银行经营战略调整面临的压力与机遇并存，商业银行如不根据客观形势与客户需求的变化而改变，一味追求规模效应，将可能遭受巨大的风险损失. (二）加强风险集中度管理，提升信用风险量化管理能力 从中部地区股份制商业银行的发展情况来看，信用风险的一个最大特征就是风险集中度过高。全国银行业贷款审批政策来看,普遍存在对大客户信用评级过高，这种现象在中部地区股份制商业银行之中更加严重，从中部地区股份制商业银行的情况来看，绝大部分不良贷款都是集团客户违约造成的.中部地区股份制商业银行应加强对信贷资产组合的运用,扩大优质中小企业和优质个人客户的授信比例，降低风险的集中度，以分散风险，增强整个体系的稳定性。要进一步提升信用风险量化管理能力，改进对债务人违约风险的量化测评指标体系，加强对能反应债务人偿债能力的未来现金流量和盈利情况,以及经济周期、行业特点、竞争态势、管理水平等影响信用风险的重要因素的研究和分析，并采集相关信息，建立起风险量化管理模型，对各种贷款的安全性进行准确度量。同时，要强化双人审批制度,建立以岗定权、以权定责、以责考核、以绩定奖罚的信贷责任机制，建立覆盖信贷业务全过程的激励机制和责任约束机制显得非常必要。同时,应摒弃“银行经营的是资金”的观念，加强灌输“银行经营的是风险”的观念，银行出现不良贷款既然是不可避免的,那么关键就是要将其控制在能承受的程度之内，并及时进行专业化处理。 (三）培育制度文化、风险管理文化、合规文化 巴赛尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制，这就要求商业银行建立健全制度体系，确保制度能够涵盖所有环节中的一切风险，其中最重要的一条就是要确保所有产品、业务在被推销或办理之前就已经制定出相适应的风险管理程序和控制方法，即“制度先行”，并确保制度被理解并有效执行，形成良好的制度文化. 操作风险的防范必须充分重视人的作用。健全有效的制度是风险管理的有力保证,但制度是人制定并且由人去操作和实施的，它们都可能由于个人的主观原因而不能发挥出应有的作用，培育良好的风险管理文化是一家银行有效控制风险的重要因素，只有具有良好的风险文化，每一个银行员工才会意识到风险管理的重要性，自觉认真对待经营过程中的每一个风险因素，这样,一家银行的风险管理工作才可能真正做到位.所以，无论是制度，还是风险管理技术,都需要强有力的风险文化的支持，如果制度和技术与一个银行占主流的文化相符合,那么,它们的作用就可以充分发挥出来，否则，就会流于形式。 而内部控制体系和风险管理文化的培养是建立在合规文化的基础上的，只有把先进的合规文化贯穿到商业银行发展战略中,植根于整个银行的运行中，内化为员工的职业态度和工作习惯，同时加强业务处理系统与内部信息提供系统管理,防范各种操作风险和违法犯罪行为，才能构建起抵御风险的坚强防线。 （四）进一步改善金融生态环境 任何银行的生存与发展都脱离不了外部金融生态的影响，风险管理同样如此。中国人民银行行长周小川曾经指出,“金融生态”是一个比喻，它指的主要不是金融机构的内部运作，而是金融运行的外部环境，也就是金融运行的基础条件。金融生态建设是一个综合、复杂的系统工程,不仅需要商业银行和金融机构参与,更需要政府、监管部门、企业和社会各个方面以科学发展观为指导，相互配合，共同努力.笔者认为，良好的金融生态环境至少应该包括稳定的经济环境、完善的法制环境、良好的信用环境、协调的市场环境、规范的制度环境等等，但应看到,金融生态建设是一个渐进的过程，立足金融全面开放和商业银行风险管理的现实，当前之急在于完善社会信用体系；完善法律制度环境；加强金融监管和金融中介服务，建立规范的有序的市场环境;改善金融消费环境，积极引导有偿服务；改善和增强宏观调控的有效性，努力营造稳定的经济环境。 对商业银行来说,风险和收益是一枚硬币的两面,无论从商业银行的起源、生存和发展来看，还是从商业银行的本质看，商业银行都是围绕着管理风险和经营风险这一核心,通过接受风险、承担风险、转移风险来追求和实现利润最大化目标，作为中部地区股份制商业银行来说，紧抓策略风险、信用风险、操作风险等三大核心风险，进一步加强运营管理，建立完善的风险管理体制与技术,培育良好的风险文化、合规文化，将风险管理职能作为商业银行的本质职能,才能打造中部地区股份制商业银行长期竞争优势,为中部地区经济的发展做出更大的贡献。