融资加权风险值计算方法.doc

附件1

融资加权风险值计算方法及授信风险系数

一、融资加权风险值是每笔融资业务余额与其风险系数乘积之和，计算公式为：

其中：
S = 加权风险值
Fi = 单笔融资业务
Ai = 单笔业务风险系数
注：客户申请融资时，Fi的取值为客户申请融资的金额；对已办理的融资，Fi的取值为当前融资余额（含欠息）。
二、单笔商业性业务风险系数计算公式为：

其中：
期限风险系数（见表1）
担保风险系数（见表2）
品种风险系数（见表3）

三、期限风险系数（表1）
期 限
系数
x≤1年
1
1年＜x≤3年
1.2
x＞3年
1.5

四、担保风险系数（表2）
序号
具体贷款方式
贷款方式
系数
1
信用贷款（含透支）
信用
1
2
存款账户保障
信用
1
3
移动通信、有线电视、供水、供电、供气、供热、旅游门票等各种经营性收费收入保障
信用
1
4
出口退税账户托管
信用
1
5
我国各级地方政府（含财政部门）出具还款承诺
信用
0
6
其他无明确法律依据的措施保障
信用
1
7
我国国家政策性银行保证
保证
0
8
我国国有商业银行（我行除外）和全国性股份制商业银行保证（原始期限在4个月以上）
保证
0
9
我国国有商业银行（我行除外）和全国性股份制商业银行保证（原始期限在4个月以下）
保证
0
10
我行境内机构保证
保证
0
11
我行境外机构保证
保证
0
12
其他在我行信用评级为AAA级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）
保证
0.5
13
其他在我行信用评级为AAA级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）
保证
0.5
14
其他在我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）
保证
0.5
15
其他在我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）
保证
0.5
16
其他在我行信用评级为A＋、A、A-级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）
保证
0.5
17
其他在我行信用评级为A＋、A、A-级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）
保证
0.5
18
其他在我行信用评级为BBB＋级（含）以下的商业银行保证（原始期限在4个月以上）
保证
0.5
19
其他在我行信用评级为BBB＋级（含）以下的商业银行保证（原始期限在4个月以下）
保证
0.5
20
中国出口信用保险公司保险保证
保证
0.5
21
其他在我行信用评级为AAA级的非银行金融机构保证
保证
0.5
22
其他在我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的非银行金融机构保证
保证
0.5
23
其他在我行信用评级为A＋、A、A-级的非银行金融机构保证
保证
0.5
24
其他在我行信用评级为BBB＋级（含）以下的非银行金融机构保证
保证
0.5
25
专业担保公司保证
保证
0.9
26
其他中资金融机构保证
保证
0.5
27
在标准普尔评级AA－（含）以上的国家或地区注册的信用评级在A级（含）以上的境内外外资金融机构保证
保证
0
28
在标准普尔评级AA－（含）以上的国家或地区注册的信用评级在B级（含）以上A级以下的境内外外资金融机构保证
保证
0
29
在标准普尔评级AA－（含）以上的国家或地区注册的信用评级在B级以下的境内外外资金融机构保证
保证
0
30
在标准普尔评级AA－（不含）以下的国家或地区注册的信用评级在A级（含）以上的境内外外资金融机构保证
保证
0
31
在标准普尔评级AA－（不含）以下的国家或地区注册的信用评级在B级（含）以上A级以下的境内外外资金融机构
保证
0
32
在标准普尔评级AA－（不含）以下的国家或地区注册的信用评级在B级以下的境内外外资金融机构保证
保证
0
33
多边开发银行保证
保证
0.5
34
其他外资（含中外合资）金融机构保证
保证
0.5
35
省级财政部门（仅限于一、二类转贷款）保证
保证
0
36
财富500强外资企业保证
保证
1
37
其他境外企业保证
保证
1
38
AAA企业互保或关联保证
保证
0.7
39
AA＋级企业互保或关联保证
保证
0.8
40
AA级企业互保或关联保证
保证
0.8
41
AA－级企业互保或关联保证
保证
0.8
42
A＋级（含）以下企业互保或关联保证
保证
1
43
AAA企业非关联保证担保且非互保
保证
0.6
44
AA＋级企业非关联保证担保且非互保
保证
0.7
45
AA级企业非关联保证担保且非互保
保证
0.7
46
省级以下财政部门（仅限于三类转贷款）保证
保证
0
47
AA－级企业非关联保证担保且非互保
保证
1
48
A＋级企业非关联保证担保且非互保
保证
1
49
A级（含）以下企业非关联保证担保且非互保
保证
1
50
其他企业保证
保证
1
51
自然人保证
保证
1
52
我国中央政府投资的公用企业保证
保证
0.5
53
标准普尔评级在AA－（含）以上的国家或地区的政府保证
保证
0
54
标准普尔评级在A（含）以上AA-以下的国家或地区的政府保证
保证
1
55
标准普尔评级在B（含）以上A以下的国家或地区的政府保证
保证
1
56
标准普尔评级在AA－（含）以上的国家或地区的政府投资的公用企业保证
保证
0.5
57
标准普尔长期信用评级在A（含）以上的境外企业保证
保证
1
58
标准普尔长期信用评级在B（含）以上A以下的境外企业保证
保证
1
59
出让方式取得的城市地带土地使用权抵押
抵押
0.7
60
出让方式取得的非城市地带土地使用权抵押
抵押
0.7
61
出让方式取得的城市地带土地使用权及地上生产用房抵押
抵押
0.7
62
出让方式取得的城市地带土地使用权及地上商用房抵押
抵押
0.7
63
出让方式取得的城市地带土地使用权及地上居住房抵押
抵押
0.7
64
出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上生产用房抵押
抵押
0.7
65
出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上商用房抵押
抵押
0.7
66
出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上居住房抵押
抵押
0.7
67
划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上生产用房抵押
抵押
0.7
68
划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上商用房抵押
抵押
0.7
69
划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上居住房抵押
抵押
0.7
70
划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上生产用房抵押
抵押
0.7
71
划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上商用房抵押
抵押
0.7
72
划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上居住房抵押
抵押
0.7
73
荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权抵押
抵押
1
74
水域（海域）使用权抵押
抵押
1
75
森林、草原使用权抵押
抵押
1
76
其他房产及土地抵押
抵押
1
77
飞机抵押
抵押
0.75
78
船舶抵押
抵押
0.75
79
其他交通运输工具抵押
抵押
0.75
80
通用机器设备抵押
抵押
0.9
81
专用机器设备抵押
抵押
0.9
82
其他依法可以抵押的专用性较强的财产抵押
抵押
1
83
其他依法可以抵押的非专用性财产抵押
抵押
1
84
保证金质押
质押
0
85
特户质押
质押
0
86
封金质押及其他形式特定化后的现金质押
质押
0
87
银行（我行除外）本外币存单质押（4个月以内）
质押
0
88
银行（我行除外）本外币存单质押（4个月以上）
质押
0
89
我行本外币存单质押
质押
0
90
其他本外币存单质押
质押
0
91
我国财政部发行的国债质押
质押
0
92
标准普尔评级在AA－（含）以上的国家或地区政府发行的债券质押
质押
0
93
其他依法可以质押的国家债券质押
质押
1
94
中国人民银行发行的票据质押
质押
0
95
我国国家政策性银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押
质押
0
96
我国国有商业银行（我行除外）发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）
质押
0
97
我国国有商业银行（我行除外）发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以内）
质押
0
98
我国全国性股份制商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）
质押
0
99
我国全国性股份制商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以内）
质押
0
100
我行发行的债券、票据和承兑的汇票质押
质押
0
101
我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）
质押
0
102
我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）
质押
0
103
我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）
质押
0
104
我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）
质押
0
105
我行信用评级为A＋、A、A-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）
质押
0
106
我行信用评级为A＋、A、A-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）
质押
0
107
我行信用评级为BBB＋级（含）以下的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）
质押
0
108
我行信用评级为BBB＋级（含）以下的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）
质押
0
109
我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券质押
质押
0
110
多边开发银行发行的债券质押
质押
0
111
在标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区注册的商业银行、证券公司发行的债券、票据和承兑的汇票质押
质押
0.2
112
其他金融机构发行的债券、票据和承兑的汇票质押
质押
1
113
我国中央政府投资的公用企业发行的企业债券、票据和承兑的汇票质押
质押
0.5
114
标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区的政府投资的公用企业所发行的债券、票据和承兑的汇票质押
质押
0.5
115
其他企业债券质押
质押
1
116
上市公司流通股质押
质押
0.7
117
可转让的上市公司非流通股质押
质押
0.8
118
可转让的非上市公司股权质押
质押
0.8
119
依法可以质押的具有现金价值的人寿保险单质押
质押
1
120
其他有价证券质押
质押
1
121
公路收费权质押
质押
1
122
农村电网收费权质押
质押
1
123
商标专用权、专利权、著作权中的财产权质押
质押
1
124
其他可转让的权利质押
质押
1
125
标准仓单质押
质押
0.6
126
存货（原则上以大宗、高流动性原材料为主，主要包括石油、煤、产品金属等）质押
质押
1
127
黄金质押
质押
0.1
128
其他动产质押
质押
1
129
100%保证金
质押
0

注：所列担保方式适用于足额担保情况。若为非足额担保，须将担保部分与信用部分分拆填写，如1笔贷款金额1000万元，抵押担保600万，保证担保100万，那么应分拆为三笔，即600万元足额抵押担保，100万元保证担保，300万元信用；若为组合担保，须按担保方式与对应的担保金额分拆，若担保总额超过业务余额，可选择风险较低的担保方式，如1笔贷款金额1000万元，企业保证担保600万，银行保证担保800万，则可分拆为两笔，即800万元银行保证担保，200万元企业保证担保；若为多重担保，可选择风险较低的担保方式。
五、品种风险系数（表3）
序号
业务品种
系数
1
中央储备粮贷款
0
2
中央储备油贷款
0
3
地方储备粮贷款
0
4
地方储备油贷款
0
5
调控粮食贷款
0
6
调控油脂贷款
0
7
保护价粮食贷款
0
8
粮食风险基金专项贷款
0
9
国家储备棉贷款
0
10
地方储备棉贷款
0
11
国家储备糖贷款
0
12
粮食收购贷款
0
13
棉花收购贷款
0
14
油料收购贷款
0
15
待清收粮油准政策性贷款
0
16
粮食流转贷款
0.9
17
油料流转贷款
0.9
18
粮油合同收购贷款
0.9
19
粮油种子贷款
0.9
20
加工企业流动资金贷款
0.9
21
产业化龙头企业流动资金贷款
0.9
22
其他粮食企业流动资金贷款
0.9
23
农业生产资料贷款
0.9
24
农村流通体系建设流动资金贷款
0.9
25
棉花调销贷款
0.9
26
棉花预购贷款
0.9
27
棉花良种贷款
0.9
28
商品棉不合理占用贷款
0.9
29
国家储备化肥贷款
0.9
30
地方储备化肥贷款
0.9
31
国家储备肉贷款
0.9
32
地方储备肉贷款
0.9
33
地方储备糖贷款
0.9
34
储存羊毛贷款
0.9
35
农业科技流动资金贷款
0.9
36
农业综合开发流动资金贷款
0.9
37
农村基础设施建设流动资金贷款
0.9
38
农业小企业流动资金贷款
0.9
39
粮食政策性财务挂帐贷款
1
40
粮食企业自补财务挂账贷款
1
41
简易建仓贷款
1
42
棉花初加工贷款
1
43
棉花政策性财务挂帐贷款
1
44
棉花企业自补财务挂帐贷款
1
45
棉花未弥补亏损贷款
1
46
其他贷款
1
47
其他储备亏损挂帐贷款
1
48
粮棉油附营业务占用贷款
1
49
产业化龙头企业项目贷款
1
50
农业小企业项目贷款
1
51
农业科技项目贷款
1
52
农村基础设施建设项目贷款
1
53
农业综合开发项目贷款
1
54
农村流通体系建设项目贷款
1
55
仓储设施贷款
1
56
棉花技术设备改造贷款
1
57
银行承兑汇票
0.9

注：未在表3中明确的贷款品种，属政策性贷款的，风险系数设为0；属准政策性贷款的，风险系数设为0；属商业性贷款的，风险系数设为1。
不良贷款（不含政策性贷款）的品种风险系数为：次级贷款1.5，可疑贷款1.8，损失贷款2.0。

16