计量经济学练习题(2).doc

一、单选题：

1.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。
A.内生变量 B.外生变量
C.虚拟变量 D.先决变量
2.先决变量是（）的合称。
A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量
3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）。
A.外生变量 B.滞后变量
C.内生变量 D.外生变量和内生变量
4.简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。
A.外生变量 B.先决变量
C.虚拟变量 D.滞后内生变量
5.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。
A.可识别的 B.不可识别的
C.过度识别 D.恰好识别
6.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）。
A.间接最小二乘法和系统估计法
B.单方程估计法和系统估计法
C.单方程估计法和二阶段最小二乘法
D.工具变量法和间接最小二乘法
7.能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是()。
A.单方程估计方法 B.系统估计方法
C.有限信息估计方法 D.二阶段最小二乘法
8.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（）。
A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法 D.简化式方法
9.考察下述联立方程模型
Y1= a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1
Y2= a2Y1+ b2 Z3+u2
如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（）。
A.Z1 B.Z2
C. Z3 D.与Y2高度相关的某一另外变量
10.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是（）。
A.均方百分比误差
B.F检验统计量
C.均方根误差
D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差

二、分析题：
1.对下面的联立方程模型进行识别。

t = 1, 2,……, n

其中、、均为内生变量。试利用结构式识别条件判断每个方程和整个
模型的可识别性。
2、下列宏观计量经济模型

中，M、Y、P分别为货币供给量、国内生产总值和价格总指数。
(1) 指出该模型中的外生变量、内生变量、先决变量；
(2) 写出简化式模型
(3) 试写出该联立方程的结构参数矩阵，并根据上述结构式识别条件判断模型系统的可识别性。

。

一、单选题：
1-5. A A C B B 6-10 . B B C C C

1．解: 联立方程模型有 =3个内生变量: 、、
=4个前定变量：、、、截距项
（1）对于消费方程，有
=2个内生变量: 、
= 3个前定变量：、、截距项
阶条件：= 4–3 = 1等于= 2–1 = 1，可能是恰好识别
秩条件：Rank= 2等于= 3–1 = 2，该方程是恰好识别
（2）对于投资方程，有
=2个内生变量: 、
= 2个前定变量：、截距项
阶条件：= 4 - 2 = 2大于= 2－1＝1 可能是过度识别
秩条件：Rank=2等于= 3-1 = 2该方程是过度识别
（3）对于收入方程，它是定义方程，不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。
（4）由于两个随机方程都是可识别的，所以该联立方程计量模型是可以识别的。

2、解 （1）该模型内生变量为 ；外生变量为 ，
先决变量为：截距项、
（2）简化式模型为：

（3）根据题意，k=3,g=2; ,;,
对于第一个方程， 所以，该方程可能是恰好识别，
所以，第一个方程恰好识别；
对于第二个方程， 所以，该方程可能是恰好识别，
所以，第二个方程恰好识别；
模型系统恰好识别