银行从业风险管理题2.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-银行从业风险管理题2一、 单选题（共70题，共70分）每小题1分，以下各小题给出的选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选错选均不得分。第 1 题 声誉风险管理的第一线是（ ）。A声誉风险管理部门B声誉风险预测部门c声誉风险监测部门D声誉风险评估部门答案：A注解：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。第 2 题 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作等风险（ ）。A相互排斥、互不共存B相互独立、互不影响c交叉存在、互相作用D没有关系答案：C注解：声誉风险产生的原因非常复杂，可能是商业银行内、外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。因此声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。第 3 题 声誉危机管理的主要内容不包括（ ）。A危机现场处理B危机处理过程中的持续沟通c模拟训练和演习D明确记载的危机处理决策流程答案： D注解：D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。第 4 题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。A操作风险B声誉风险c战略风险D市场风险答案：C第 5 题 下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。A商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面c战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内答案：B注解：战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。第 6 题 下列哪一项不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件（ ）?A回应监管批评B诉讼应答策略c业务中断、灾难恢复计划D解决客户对日常业务的投诉答案： D注解：战略风险管理应急方案应当合理包含可能对商业银行产生不利影响的所有风险事件。例如：业务中断灾难恢复计划、公共关系补偿计划、诉讼应答策略、回应监管批评等。第 7 题 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于风险对（ ）流动性的影响。A市场B法律c操作D战略答案：C第 8 题 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为lO亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为（ ）。A0.1BO.2c0.3D0.4答案：B注解：根据核心存款比例的计算公式可得：核心存款比例：核心存款总资产=2001000=0.2。第 9 题 下列各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中的数值越高说明商业银行流动性越差（ ）。A现金头寸指标B核心存款比例c贷款总额与核心存款的比率D流动资产与总资产的比率答案：C注解：现金头寸指标越高意味商业银行满足即时现金需要的能力越强。核心存款比例高的商业银行流动性也相对较好。贷款总额与核心存款的比率越高则表明商业银行存储的流动性越差，流动性风险也相对越大。流动资产与总资产的比率较高则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强。第 10 题 国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（ ）。A10B15c25D40答案：C注解：香港金融管理局规定的法定流动资产比率为25。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10，1个月内的负错配金额不超过总负债的20。第 11 题 仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度（ ）。A核心存款比例B大额负债依赖度c现金头寸指标D贷款总额与总资产的比率答案：B注解：大额负债依赖度=(大额负债一短期投资)(盈利资产一短期投资)。对大型商业银行来说，该比率为50很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险。第 12 题 商业银行可以通过来降低或消除因挤兑风潮而使银行倒闭的危险（ ）。A存款保险制度B提前宣布破产保护c事先与客户签订合同D同业拆借答案：A第 13 题 进行保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度（ ）。A情景分析B压力测试c融资渠道管理应急计划D应急计划答案：C第 14 题 流动性需求和流动性来源之间的是流动性风险产生的根源（ ）。A匹配B不匹配c两者没有关系D同方向变动答案：B第 15 题 操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点，下列表述不正确的是（ ）。A风险巨大B属于银行可控范围内的内生风险c操作风险表现形式变化迅速D业务规模大、交易量大的商业银行受到操作风险冲击的可能性越大答案：A注解：操作风险较之于信用风险和市场风险存在着明显的特点：操作风险中的风险因素很大比例来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险；操作风险的覆盖范围广；业务规模大、交易量大的商业银行受到操作风险冲击的可能性越大；操作性风险表现形式变化迅速。第 16 题 下列关于操作风险的描述正确的是（ ）。A操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟c操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险答案：C注解：A项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操作风险管理并不负最主要责任；B项至目前为止对操作风险尚没有一个明确的定义；D项操作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。第 17 题 下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险（ ）?A交易对手提前执行互换合同B某国遭受恐怖袭击c美联储出人意料地将利率降低了100点D信用评级机构降低了一家银行对外国债(sovereign debt)的信用等级答案：B注解：A项互换合同问题与法律风险相关；C项美联储不寻常的举动与市场风险相关；D项信用等级与信用风险相关。B项属于外部事件引起的操作风险。第 18 题 引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失（ ）。A人员因素B内部流程c系统缺陷D外部事件答案：B第 19 题 失败的、延迟的内部支付清算流程属于（ ）。A错误监控报告B产品设计缺陷c结算支付错误D交易定价错误答案：C注解：结算支付出现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。第 20 题 在各类操作风险事件中，损失程度最高（ ）。A外部欺诈盗窃B洗钱c内部欺诈D自然灾害答案：A注解：外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一第 21 题 基金管理属于产品线中的（ ）。A公司金融B支付与结算业务c资产管理业务D商业银行答案：C注解：资产管理业务产品线包括：可自由支配的基金管理和不可自由支配的基金管理第 22 题 根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )。A商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法c银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施答案：C注解：C项不属于应当达到的条件。根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密的整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分。A项属于定量标准；B项属于外部数据要求；D项属于定性标准。第 23 题 操作风险识别与评估方法主要包括（ ）。A自我评估法、损失事件数据法、流程图B压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法c因果分析模型、记分卡、损失事件数据法D记分卡、内部衡量法、损失分布法答案：A注解：操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失事件数据方法和流程图等；B、c项中的因果分析模型属于风险监测方法；D项属于高级计量法。第 24 题 了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。这是的责任（ ）。A监事会B风险管理部门c高级管理层D董事会答案： D注解：董事会的职责是：负责保证商业银行建立并实施充分而有效的风险管理体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对风险管理的充分性与有效性进行监测和评估。第 25 题 巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的（ ）。A外部监管B资本约束c内部控制D人事管理答案：C注解：健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段，加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础。巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。第 26 题 为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定_，并根据其所包含的风险情况确定相应的_（ ）。A适用范围；监测方法B门槛值；监测频率c计算公式；监测流程D假设条件；监测范围答案：B注解：为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定门槛值(限额或范围，如上下不超过3，不超过人民币1000万元等)，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率，便于风险管理部门及时向高级管理层发出预警，促使商业银行及时对风险变动采取必要的行动。第 27 题 与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（ ）。A损失的原因，而不仅仅是损失指标B量化风险指标，而非定性风险指标c损失指标，而不仅仅是损失的原因D定性风险指标，而不足量化风险指标答案：A注解：自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是损失指标。自下而上法的操作风险的指标既可是定量的，也可以是定性的。第 28 题 在计量信用风险的方法中，下列哪一项不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点（ ）?A过分依赖于外部评级B没有考虑到不同资产间的相关性c对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性答案： D注解：标准法缺点包括：过分依赖于外部评级；对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性；没有考虑到不同资产间的相关性。D项是巴塞尔新资本协议中标准法的优点。第 29 题 员工人均培训费用是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着。A部分员工没有受到应有的培训B员工素质提高c员工培训效率上升D员工培训效率下降答案：A第 30 题 在操作风险关键指标中，客户投诉比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是（ ）。A未解决的客户投诉数量所有客户投诉数量B所有服务以解决的客户投诉数量所有服务交易数量c每项产品已解决的投诉数量该项产品的投诉数量D每项产品客户投诉数量该产品交易数量答案： D第 31 题 下列观点不正确的是（ ）。A关键风险指标应该预测操作风险B应该能够利用现有的资源对关键风险指标进行量化c关键风险指标应该能够反映风险暴露程度D关键风险指标应该根据不同时期的指标发现变化趋势答案：A注解：B项是关键风险指标的可测量性；c项是关键风险指标的相关性；D项是关键风险指标的风险敏感性；但是关键风险指标并不能用来预测操作风险。第 32 题 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）A矩阵分解法B损失变化分配法c预期损失分配法D非预期损失分配法答案：C第 33 题 由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）A贷款重组B贷款转让c贷款审批D资产证券化答案：A第 34 题 下列关于资本转换因子的说法，正确的是（ ）A某组合风险越小，其资本转换因子越高B同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高c通过资本转换因子，可将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险答案： D注解：A项某组合风险越大，其资本转换因子越高；B项同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越小；c项通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。第 35 题 在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本（ ）。A银行股本B银行的实收资本c上一年度的银行资本D预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)答案： D第 36 题 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险称为（ ）。A转移风险B操作风险c市场风险D外汇风险答案：A第 37 题 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于（ ）A基本面指标和基本面指标B基本面指标和财务指标c财务指标和财务指标D财务指标和基本面指标答案： B注解：在客户风险监测指标体系中，现金支付能力是偿债能力指标，属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。第 38 题 下列哪一项不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素（ ）?A人均收入B该国汇率水平c经济发展指标D该国通货膨胀率水平答案：A第 39 题 credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此，贷款组合的违约率服从分布（ ）A正态B泊松c指数D均匀答案：B第 40 题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少年的数据（ ）A1B2c3D5答案： D第 41 题 根据严重程度的不同，可将违约分为（ ）A账面违约、无偿付能力和重组B账面违约、无偿付能力和破产c账面违约、无营运能力和重组D账面违约、无营运能力和破产答案：B第 42 题 对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（ ）A管理层风险B产品风险c区域风险D借款人财务状况变动风险答案：C注解：域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素第 43 题 投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?I和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约提前执行合约，进行交割_与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约（ ）AI、BI、c、DI、答案： D注解：远期合约不能提前执行，可以通过建立相反头寸进行终止合约，因此项错误，其他三种方式都是常见的终止原来合约的方法。第 44 题 远期汇率的决定因素不包括（ ）。A即期汇率B交易规模c期限D两种货币之间的利率差答案：B注解：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之问的利率差、期限。第 45 题 商品市场中，现货价格和远期价格之间的复杂关系体现在商品的价格曲线上。下列陈述正确的是( )。A在期货折价市场，与现货价格相对的远期价格升水表明商品消费者获得正的收益B在期货折价市场，与现货价格相对的远期价格贴水表明商品消费者获得正的收益c在期货溢价市场，与现货价格相对的远期价格升水表明商品消费者获得正的收益D在期货溢价市场，与现货价格相对的远期价格贴水表明商品消费者获得正的收益答案：B注解：当远期价格对现货价格贴水时，就是期货折价市场，相对较高的现货价格表明持有即期消费品的消费者将获得便利收益，贴水的大小与商品的即期存货水平成反比；当远期价格对现货价格升水时，就是期货溢价市场，相对较高的远期价格表明商品供应商将在远期获得便利收益。第 46 题 假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买人期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行( )。A净收益5万美元B净损失5万美元c净收益5.7万美元D净损失5.7万美元答案：C注解：现在支付1000万泰铢相当于支付28.6万美元，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付179万美元，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益10.7万美元；A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为5.7万美元(10.7-5)。第 47 题 交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是。I利率风险汇率风险权益价格风险红利收益率假设设置错误的风险（ ）AI、BI、cI、DI、答案：C注解：期货价格是现货价格、利率和红利收益率的函数。期货价格与现货价格、无风险利率以及到期时间存在正向关系，与红利收益率存在反向关系。第 48 题 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（ ）。A随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大c如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D买方期权持有者的最大损失是零答案：C注解：不考虑期权费的情况下，若买方期权在某一时间执行，则其收益为标的资产市场价格与期权执行价格的差额。所以，A项随着执行价格的上升，买方期权的价值增大；B项随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值减小；D项买方期权持有者的最大损失是期权费。第 49 题 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险? （ ）A股票价格风险B折算风险c交易风险D市场风险答案：A注解：股票价格风险是指因政治、经济的宏观因素，以及技术和人为因素等个别或综合作用于股票市场，致使股票市场的股票价格大幅波动，从而给投资者带来经济损失的风险。第 50 题 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，一般不具有实质性意义（ ）。A名义价值B市场价值c内在价值D公允价值答案：A第 51 题 方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（ ）。A盯市B情景分析c模拟D盯模答案： D注解：当估价资产缺乏可参考的市场价格时，可以按模型来定价，称为“盯模”方法。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。第 52 题 假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）A200B800c1000D1400答案： C注解：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400第 53 题 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为。（ ）A300万美元B500万美元c700万美元D1000万美元答案：B注解：敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他=即期资产-即期负债+远期买入-远期卖出+期权敞口头寸+其他=1000-700+500-300=500万美元。第 54 题 某5年期债券，面值为100元，票面利率为10，单利计息，市场利率为10，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A3B35c4D5答案：第 55 题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重c无法度量非线性金融工具的风险D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强答案：C注解：历史模拟法克服了方差-协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。第 56 题 市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用对其进行补充（ ）。A敏感性分析B压力测试c情景分析D缺口分析答案：B注解：市场风险内部模型法也存在一定的局限性：市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。第 57 题 商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由审批（ ）。A监事会B董事会c高级管理层D股东大会答案：C注解：商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由高级管理层审批。第 58 题 在对冲过程中不断地调整其手中的对冲头寸以使其与整个投资组合风险相匹配，从而使其总的风险相对固定的对冲方法是（ ）。A静态B期权c动态D期货答案：C注解：对冲分为静态对冲与动态对冲：静态对冲是指建立对冲头寸后一直保持对冲头寸不变，直到对冲期结束；动态对冲指在对冲过程中不断地调整其手中的对冲头寸以使其与整个投资组合风险相匹配，从而使其总的风险相对固定。第 59 题 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2、方差为0.01的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在区间内的概率约为68（ ）A（14)B(1，3)c(1.982.02)D(1.99，2.01)答案：B第 60 题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）ARAROC=(收益一预期损失)非预期损失BRAROC=(收益一非预期损失)预期损失cRAROC=(非预期损失一预期损失)收益DRAROC=(预期损失一非预期损失)收益答案：A注解：经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic capital)计量的非预期损失(unexpected LOSS，UL)调整后的收益率，其计算公式是：RAROC=(收益-预期损失)经济资本(或非预期损失)第 61 题 国际商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）A股本收益率(ROE)B资产收益率(ROA)c风险价值(VaR)方法D经风险调整的业绩评估方法(RAPM)答案： D注解：国际商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPM。而在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率第 62 题 商业银行可以采取方法计算市场风险（ ）A标准法B内部模型法c基本指标法D内部评级初级法答案：B注解：标准法和内部评级初级法是商业银行计算信用风险采取的方法；基本指标法是商业银行计算操作风险采取的方法第 63 题 小张在出公差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）A风险回避B损失控制c风险自留D风险转移答案：D第 64 题 是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略（ ）A风险规避B风险分散c风险对冲D风险转移答案：C注解：商业银行风险管理的主要策略有：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。其中，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略第 65 题 银行要承受不同形式的，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险（ ）A法律风险B国家风险c声誉风险D流动性风险答案：A注解：法律风险的表现形式有：金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条款不周密；法律法规跟不上金融创新的步伐，使创新金融交易的合法性难以保证，交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失；形形色色的各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁；经济主体在金融活动中如果违反法律法规，将会受到法律的制裁第 66 题 是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争力、生存能力的风险（ ）A法律风险B监管风险c国家风险D外部合规风险答案：B注解：考查监管风险的概念。A项法律风险是指商业银行因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险；c项国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险；D项外部合规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险第 67 题 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A国别限额B共同投资c银团贷款D风险投资答案：C注解：银团贷款是指由一家或几家银行牵头，联合多家银行或非金融机构，采用同一贷款协议，按商定的相同期限和利率等条件向同一借款人提供的贷款。银团贷款数额较大，由提供贷款的几家银行共同承担风险，贷款的收益也由几家银行共同分享。借款国家为维护其在国际金融市场上的信誉，通常对此类贷款不敢轻易违约，因此使个别银行的风险相对减轻第 68 题 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到的影响（ ）。A国家风险B法律风险c声誉风险D流动性风险答案：A第 69 题 和公司治理机制的失效是最重大的操作风险（ ）A内部控制B薪酬设计c公司策略D风险管理机制答案：A注解：最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时做出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失第 70 题 一般而言，正常的收入差距范围的基尼系数水平是（ ）。A0.10.3BO.2O.3c0.20.4DO.20.5答案：C注解：从世界各国情况来看，基尼系数小于0.2时，表示收入差距非常小；基尼系数在O.4以上，则表示收入差距比较大；通常的基尼系数在0.2O.4之间。二、多选题（共60题，共60分）每小题1分，请选择相应选项，不选错选均不得分。第 1 题 下列有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践的是（ ）。A确保实现承诺B增强对客户公众的透明度c从投诉和批评中积累早期预警经验D保持与媒体的良好接触E将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来答案 A, B, C, D, E注解：此外，有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践还包括：确保及时处理投诉和批评；强化声誉风险管理培训；尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；制定危机管理规划。第 2 题 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当( )。A清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B说明与其他竞争对手战略实施方案的比较c反映商业银行的经营特色D尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面答案 A, C, D, E第 3 题 下列关于久期缺口的说法，正确的是（ ）。A久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强c当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生答案 A, C, D, E注解：久期缺口用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。第 4 题 操作风险从广义上讲，可以分为（ ）。A操作性杠杆风险B执行风险c操作性失误风险D系统事件风险E非系统风险答案 A, C第 5 题 下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的是（ ）。A该风险属于可规避的操作风险B该风险属于可缓释的操作风险c可通过采取改变市场定位措施使其不再出现D可通过差错率考核的方法来降低该风险E可通过购买保险来转移该风险答案 B, E注解：c项通过采取改变市场定位是措施使其不再出现属于控制可规避操作风险的措施；D项差错率考核是控制可降低风险的措施。第 6 题 下列哪些活动是商业银行员工知知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险（ ）?A核心员工流失，致使关键信息缺乏共享B工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作c对客户交易进行误导D意识到自己缺乏必要的知识，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声E意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷答案 B, D,