期货基础(13)-期货市场的风险管理.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-第十三章 期货市场的风险管理（共104题）一、单选：（38题）1. ( )是产生期货投机的动力。A低收益与高风险并存B高收益与高风险并存C高风险D套期保值参考答案：B2. 在期货交易中，套期保值者承担的风险是由于( )引起的。A持有头寸较小B经济实力较小C基差的不利变动D市场判断的失误参考答案：C3. ( )来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险参考答案：B4. 政治因素、经济因素和社会因素等变化的风险属于( )。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险参考答案：B5. ( )是指通过期货市场相关主体采取措施，可以控制或可以管理的风险。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险参考答案：A6. ( )是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险参考答案：C7. ( )的风险主要包括管理风险和技术风险。A期货交易所B中国期货业协会C客户D期货监管机构参考答案：A8. ( )属于期货公司的风险。A交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严B期货公司从业人员操作失误给客户带来损失的风险C客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险D对期货市场监管不力、法制不健全参考答案：B9. 因客户资信状况恶化而出现违规行为属于( )。A期货公司风险B期货交易所风险C客户风险D政府风险参考答案：A10. ( )是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最要重视的一种风险。A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险参考答案：A11. ( )是指由于交易对手不履行履约责任而导致的一种风险。A操作风险B信用风险C流动性风险D法律风险参考答案：B12. 如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么这个期货市场就是( )。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的参考答案：A13. 如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是( )。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的参考答案：C14. ( )是指当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头寸面临强制平仓的风险。A流通量风险B成交量风险C资金量风险D持仓量风险参考答案：C15. ( )是指因信息系统或内部控制方面的缺陷导致意外损失的可能性。A法律风险B信用风险C流动性风险D操作风险参考答案：D16. ( )是指在期货交易中，由于相关行为与相应的法律法规发生冲突致使无法获得当初所预期的经济效果甚至蒙受损失的风险。A法律风险B信用风险C市场风险D操作风险参考答案：A17. 下列( )属于期货市场的法律风险。A投资者与不具有期货代理资格的机构签订经纪代理合同B储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起损失C宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力D客户资信状况恶化而出现违规行为参考答案：A18. 以下并非期货市场风险的成因的是( )。A价格波动B杠杆效应C行政干预D非理性投机参考答案：C19. 期货市场高风险的主要原因是( )。A价格波动B非理性投机C杠杆效应D对冲机制参考答案：C20. ( )是期货交易中不可缺少的组成部分，既是价格风险的承担者也是价格发现的参与者，不仅保证形成合理价格，而且提高市场流动性。A实物交割者B套期保值者C投机者D市场管理者参考答案：C21. ( )是指期货市场监管要保证市场运作的稳定性和监管政策的连续性。A充分竞争原则B规范性原则C安全性原则D稳定性原则参考答案：D22. 在美国，监督期货交易所的联邦机构为( )。A证券暨期货管理委员会(SFC)B商品期货交易管理局(CFA)C商品期货交易委员会(CFrC)D美国期货公会(NFA)参考答案：C23. 2000年美国通过( )，以增强美国期货业竞争力。A商品期货现代化法案B期货交易法案C商品期货交易委员会法D金融服务现代化法案参考答案：A24. 英国期货市场的最高监管机构是( )。A证券投资委员会B证券交易委员会C商品交易委员会D财政部参考答案：A25. 西方各主要发达国家经过长期的实践，形成了一套完善的管理制度，使( )成为三级管理体制的基础，成为期货市场的一线监管者，为整个期货自律管理体系的核心。A期货交易所B政府C期货经纪商D期货协会参考答案：A26. 香港交易所要求结算会员的最低资产净值必须等于其客户存款总额的( )，而债务对股份权益的比率不得超过2：1。A2B4C8D10参考答案：B27. 在期货市场的风险监管体系中，( )是其他管理层次行为的基本依据。A立法管理B行政管理C自律管理D自我管理参考答案：A28. ( )年底全国人大常委会通过了刑法修正案，将惩治有关期货犯罪的条款正式列入刑法。A1993B1995C1997D1999参考答案：D29. 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是( )。A中国证监会B中国期货业协会C期货交易所D期货公司参考答案：B30. 期货价格非理性波动的最直接最核心的因素是( )。A合约设计上有缺陷B会员结构不合理C交易规则执行不当D人为的非理性投机参考答案：D31. ( )表明在近N日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率参考答案：A32. ( )反映期货价格非理性波动的程度。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率参考答案：C33. ( )反映当前价格对N天市场平均价格的偏离程度。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率参考答案：D34. 下列不属于期货公司风险管理的是( )。A对期货公司从业人员的管理B对日常交易中的保证金管理C日常自我监督与检查D临时性政策风险的管理参考答案：D35. 下列不是对期货公司从业人员提高业务技能方面的管理要求的是( )。A熟悉业务流程B帮助客户分析行情C减少操作失误D为客户决策参考答案：D36. ( )风险管理的目标是维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。A期货交易所B期货公司C客户D期货行业协会参考答案：C37. ( )是期货交易发挥套期保值功能的基础。A公平竞争性B安全性C稳定性D风险性参考答案：A38. 迄今为止我国仍没有一部完整的( )。A期货行政规定B期货法C期货交易管理条例D期货公司管理办法参考答案：B二、多选：（37题）39. 期货市场风险的客观性来自期货交易内在机制的特殊性，如( )的特点，吸引了众多投机者的参与，也蕴涵了很大的风险。A套期保值B杠杆效应C双向交易D对冲机制参考答案：BCD40. 期货市场的不可控风险包括( )。A宏观环境变化的风险B交易所的管理风险C计算机故障等技术风险D政策性风险参考答案：AB41. 宏观环境变化的风险主要由( )引起。A不可抗力的自然因素变动B政治因素变动C经济因素变动D社会因素变动参考答案：ABCD42. 客户从事期货交易所面临的交易风险包括( )。A流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交B客户在准备或进行期货交割时产生的风险C保证金不足，交易者面临被强行平仓的风险D政策性风险参考答案：AC43. 期货市场的风险主体有( )。A期货交易所B期货经纪公司C客户D政府参考答案：ABCD44. 期货交易所的风险主要包括( )。A管理风险B技术风险C代理风险D交割风险参考答案：AB45. 从风险成因划分，期货市场风险可分为( )与法律风险。A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险参考答案：ABCD46. 期货市场的流动性风险可分为( )。A资金量风险B流通量风险C汇率风险D利率风险参考答案：AB47. 期货市场的操作风险包括( )等风险。A计算机系统出现差错或因人为的计算机操作错误而引起损失B储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起损失C因工作责任不明确或工作程序不恰当，不能进行准确结算D交易操作人员指令处理错误、不完善的内部制度与处理步骤参考答案：ABCD48. 期货市场风险管理的必要性主要包括( )。A期货市场充分发挥功能的前提和基础B减缓和消除期货市场和社会经济产生不良冲击的需要C适应世界经济自由化和国际化发展的需要D保护投资者利益免受损失的保证参考答案：ABC49. 期货市场功能的发挥是建立在期货市场的( )等基础上的。A竞争性B高效性C流动性D高风险性参考答案：ABC50. 期货市场风险监管的目的是( )。A保证市场的有效性B保护投资者利益C控制市场风险D确保交易所的利益不受损害参考答案：ABC51. 各个国家对期货市场监管的原则有所不同，但基本上包括( )以及系统性和灵活性原则。A充分竞争原则B规范性原则D稳定性原则C安全性原则参考答案：ABCD52. 国际期货市场的风险监管体系有( )等几种模式。A美国B英国C法国D中国香港参考答案：ABD53. 美国的期货市场在经历了一百多年的发展后形成了( )三级风险监管体系。A客户自律管理B行业协会自律管理C期货市场主体自我管理D政府宏观管理 参考答案：BCD54. 美国商品期货交易委员会(CFTC)管理整个美国的期货行业，范围限于( )，包括一切期货交易。A交易所B投资者C期货经纪商D交易所会员参考答案：ABD55. 现阶段，各国虽然对期货市场的监管机构不同，但在政府监管的目标、方法、职能和作用上，仍有很多共同之处，如( )。A管理目的和宗旨是相同的B各主要国家都制定了较为完整的法律法规C主要的职责是相同的D监管的对象是相同的参考答案：ABCD56. 目前，各国和地区的行业自律都有着许多共同特征，具体包括( )。A自律组织的存在有着法律上的依据，如英国实行承认制，美国实行注册制B自律组织一般应为非盈利性团体C自律组织应有一整套严密详实的自律规章D自律组织有能力推行自律规章，确保会员及市场能依章运行参考答案：ABCD57. 期货行业协会的职能有( )。A强化职业道德规范B负责会员资格审查和会员登记工作C监管已注册会员的经营状况D调解、仲裁期货交易中的纠纷参考答案：ABCD58. 各国期货交易所的自律管理所涉及的内容基本相似，一般包括( )等。A对会员资格审查B监督交易运作规则和程序的执行C制定客户定单处理规范D规定市场报告和交易记录制度参考答案：ABCD59. 我国期货市场监管体系基本与美国相同，形成了( )三级监管体系。A中国证监会B中国期货业协会C期货交易所D客户参考答案：ABC60. 立法管理的中心点是遵循( )的原则，禁止欺诈、内幕交易和操纵市场等违法行为。A公开B公平C公正D诚实信用参考答案：ABCD61. 期货市场主体的风险管理主要包括( )。A期货交易所的风险管理(含期货交易结算所的风险管理)B中国证券监督管理委员会的风险管理C期货公司的风险管理D客户的风险管理参考答案：ACD62. 交易所在期货交易中的地位和作用，决定了其主要风险源有( )。A监控执行力度问题B非理性价格波动风险问题C自身管理D会户素质参考答案：AB63. 交易所(结算所)的风险监控制度包括( )。A保证金制度B逐日盯市制度C每日无负债结算制度D最大持仓限额制度参考答案：ABCD64. 造成期货价格非理性波动的因素有( )。A合约设计上有缺陷B会员结构不合理C交易规则执行不当D人为操纵和过度投机参考答案：ABCD65. 与非理性价格波动风险紧密联系、互为因果的风险有( )。A大户持仓风险B资金风险C流动性风险D法律风险参考答案：AB66. 风险异常监控系统可设定以下哪些相应指标?( )A市场资金总量变动率B市场资金集中度C某合约持仓集中度D现价期价偏离率参考答案：ABCD67. 期货公司在期货交易中的地位，决定其风险主要来源于( )。A自身管理B客户素质C同业竞争D监管水平参考答案：ABC68. 期货公司为客户提供安全可靠的投资场所，维护市场参与者的权益，通常采用( )等风险管理措施。A控制客户信用风险B严格执行保证金和追加保证金制度C严格经营管理D加强对从业人员的管理，提高业务运作能力参考答案：ABCD69. 投资者(客户)的主要风险源有( )。A信用风险B价格风险C投资者自身因素而导致的风险D同业竞争风险参考答案：ABC70. 机构投资者加强内部风险监控的措施有( )。A建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统B制定合理的风险管理过程C建立相互制约的业务操作内部监控机制D加强高层管理人员对内部风险监控的力度参考答案：ABCD71. 客户可以采用( )来防范期货市场风险。A充分了解和认识期货交易的基本特点B慎重选择期货公司C制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度D规范自身行为，提高风险意识和心理承受能力 参考答案：ABCD72. ( )是期货市场健康发展的必要条件。A公平竞争性B安全性C稳定性D风险性参考答案：BC73. 要不断完善我国期货市场风险防范和监管机制，需采取的措施主要有( )。A以市场化监管机制替代行政主导的监管机制B采用国际先进的风险控制手段和监管措施C运用先进的数理分析方法，对期货市场风险进行量化分析D完善风险预警机制，实现由被动防范风险向主动防范风险的转变参考答案：ABCD74. 期货业协会是期货行业自律管理组织，其宗旨是( )。A保护客户权益B公平对待协会会员C公正处理纠纷D严格遵守政府有关法律规定参考答案：ABCD75. 交易所和结算机构对会员和客户的行为监管通过( )等制度来实现。A逐日盯市B最大限仓C大户申报D第三方监管参考答案：ABC三、判断：（29题）76. 期货市场风险的客观性来自期货交易内在机制的特殊性，风险本身存在诸多不确定因素，是不可预测的。( )参考答案：77. 交易所应积极采取措施，防范、控制和管理期货市场的风险，并将重点放在可控风险上。( )参考答案：78. 如果政府宏观政策失误或者宏观政策变动过于频繁会对期货市场造成不良影响。( )参考答案：79. 管理当局政策变动过频等因素导致的期货市场不可控风险是属于宏观环境变化的风险。( )参考答案：80. 期货交易所承担提供交易场所、制定交易规则、代理客户交易、组织监督交易的职能。( )参考答案：81. 流动性风险是因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。( )参考答案：82. 如果追加数量很大的需求对价格却没有大的影响，那么这个期货市场就是有广度的。( )参考答案：83. 期货交易的杠杆效应是区别于其他投资工具的主要标志，也是期货市场风险极低的主要原因。( )参考答案：84. 套期保值者是期货交易中不可缺少的组成部分，既是价格风险的承担者也是价格发现的参与者，不仅保证形成合理价格，而且提高市场流动性。( )参考答案：85. 期货市场国际化、电子化的趋势和其自身的杠杆性、风险集中性特点，使得其风险具有连动、放大机制。( )参考答案：86. 由于期货市场的杠杆性及风险集中性，使得安全性成为市场监管的重要原则。( )参考答案：87. 美国商品期货交易委员会(CFTC)管理整个美国的期货行业，包括一切期货交易，但不管理在美国上市的国外期货合约。( )参考答案：88. 期货市场的立法管理在期货市场的三个层次管理中处于核心和基础地位。( )参考答案：89. 我国期货市场监管基本与美国相同，形成了中国证监会和期货交易所的两级监管体系。( )参考答案：90. 交易所(结算所)是期货交易的直接管理者和风险承担者，这就决定了交易所(结算所)的风险监控是整个市场风险监控的核心。( )参考答案：91. 期货市场要尽可能地消除价格的频繁波动，期货市场同价格波动是不相容的。( )参考答案：92. 价格波动引发的风险是期货市场暂时的、客观存在的风险。( )参考答案：93. 价格波动引起的风险的大小一般是在一定的范围内。( )参考答案：94. 交易规则设计不当是造成期货价格非理性波动最直接、最核心的因素。( )参考答案：95. 某合约持仓集中度和现价期价偏离率的联合，是风险管理者判定期货市场价格波动是否因人为投机而起的重要依据之一。( )参考答案：96. 如会员持仓量变动比率和某合约持仓总量变动比率指标同向变动，会员持仓总量变动比率远远大于某合约持仓总量变动比率且该会员该合约持仓量较大，则价格因人为因素而波动的可能性较小。( )参考答案：97. 现价期价偏离率反映期货价格非理性波动的程度。现价期价偏离率越大，期货价格波动越离谱。( )参考答案：98. 必要时，结算所可以运用其他会员或客户除了风险基金之外的保证存款，去填补某一会员无力偿付的债项。( )参考答案：99. 期货公司作为期货交易的直接参与者和交易的中介者，对期货交易风险的影响处于核心地位。( )参考答案：100. 客户爆仓只是客户的风险，不是期货公司的风险。( )参考答案：101. 期货公司在期货交易中的地位，决定了其风险源是非理性价格波动风险问题。( )参考答案：102. 信用风险是投资者的主要风险源。( )参考答案：103. 交易所作为会员组织，是为会员服务的，但其运营不受会员的监督。( )参考答案：104. 期货公司有依据客户资本状况决定其从事交易数量的权力。在遇突发事件时，期货公司有责任在最短时间内将其合约乎仓，清偿其债务。( )参考答案：2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-