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适用班级：
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需答题纸数（8开）
命题人：
审题人：
答题说明：
1、考生必须写清答题纸上要求填写的考试科目、系别、班级、姓名、考号等项内容;
2、考生必须依照题签上的题目顺序，在答题纸上写清题号，按顺序答题。
一、单项选择（每题2分，共20分）
1.假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A.95.4%
B.91.3%
C.4.6%
D.8.7%
2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。
A.0.02%
B.99.98%
C.17%
D.83%
3.( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
A.原始损失数据
B.风险评估结果
C.关键指标
D.损失事件
4.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的( )。
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
5.国内少数企业在( )，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
A.20世纪60年代
B.20世纪80年代后期
C.20世纪70年代后期
D.20世纪80年代前期
6.风险管理的核心在于( )。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.选择最佳风险管理技术组合
7.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。
A.68%
B.95%
C.32%
D.50%
8.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
9.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
10.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
二、多项选择题(每题2分，共20分)
1.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
2.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
E.ZETA模型
D.KMV模型
3.有关信用风险监测说法正确的是( )。
A.这是一个动态、连续的过程
B.风险监测包含两个层面的内容
C.是风险管理流程中的重要环节
D.应当实现监测对合同条款遵守情况等目标
E.风险监测可以完全避免风险
4.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是( )
A.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动
B.商业银行增加期权的活动
C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动
D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动
E.以上说法均不正确
5.以下指标中，衡量信用风险的指标有( )。
A.不良资产率
B.累讨一外汇敞口头寸比例
C.单一集团客户授信集中度
D.全部关联度
E.累计总敞口头寸比例
6.以下( )属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。
A.存贷款比例指标
B.资产流动性指标
C.中长期贷款比例指标
D.拆借资金比例指标
E.短期贷款比例指标
7.下列属于市场风险的有( )。
A.利率风险
B.股票风险
C.违约风险
D.汇率风险
8. 下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。
A.权益资本
B.公开储备
C.重估储备
D.普通贷款储备
E.混合型债务工具
9. 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。.
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品
10. .战略风险来自( )。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
三、判断题(每题2分，共20分)
1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。( )
2.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。( )
3.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。( )
4.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。( )
5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )
6.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。( )
7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。( )
8.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。( )
9.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。( )
10.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。( )
四、案例分析（40分）
某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案
200×年中行湖州市分行某分理处因员工严重违规操作：违规办卡、违规放贷，网点员工基于自身利益，合伙违规、隐瞒不报，引发多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。经查，涉及金额2599万，形成巨大风险。该分理处从2002年初就已经开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷。
试分析风险产生的原
Ｂ卷参考答案
一、1.D2.D3.A4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.A.
二、1.ACDE2.ABC3.ABCD4.AD5.ACD6.ABCD7.ABDE8. AB9..ABCDE10.ACD E
三、1.√2.×3.√4.×5.×6.×1.×8.×９X1０.√
四、案例发生原因分析：
（一）缺乏科学的发展观和正确的业绩观。一是缺乏正确的经营理念，没有把握和处理好业务发展和风险控制的关系。基层行一味强调任务的完成率，对下不断压任务，竞赛活动也频繁不断，产生了偏重业务发展，疏忽内部管理和风险防范的偏向；二是缺乏审慎经营的思想，没有把握和处理好业务发展和合法守规的关系。没有把工作重心和主要精力锁定在风险防范上，而是偏面地追求“存款增长幅度”、“市场占有率”、“贷款增加额”等粗放型经营指标上。在这种经营思想指导下，放松了对员工诚实守信的教育和依法合规的文化氛围的建设；三是缺乏对零售贷款的管理经验，没有把握和处理好新业务品种的风险点，缺乏对新业务品种必要的操作风险评估与防范。该行习惯于传统的公司业务，没有根据业务发展的实际，把大风险的意识落实到零售业务的发展和管理上来，不注意学习、总结和积累这方面的经验。零售贷款作为新的业务发展品种，对其风险点分析不足，操作风险的评估不到位，特别是在操作过程中没有发现风险、提示风险、防范风险。四是零售贷款的风险系统管理没有建立起完善的风险预警、可控体系，给不法分子以可趁之机，发生案件是不可避免的。
（二）缺乏内控制度执行的有效性，没有真正建立起防范约束机制。该分理处从2002年初开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷，在此后长达2年的时间里，一次次的检查，一次次的活动都没有发现，没有排除，清楚地说明该行的内部控制苍白无力，从一线人员的制度执行到二线管理人员对一线人员的监督，再到内控部门对各环节的再监督，这三道防线都失察和疏漏。该行案防教育流于形式，各种检查没有落到实处，风险防范的意识没有在员工的头脑里深深扎根。对整个监督运行机制缺乏调查分析，对各个层面的执行力也缺少评价，这就很难从根本上保证各种教育活动能落到实处，也很难发挥各种制度和监督机制的约束力。
（三）缺乏科学完善的考核机制，利益误导驱使少数员工为完成考核铤而走险。一方面在业务发展的管理上，该行采取考核与完成任务挂钩的做法，在一定程度上助长了“向钱看”的风气，造成部分风险意识薄弱的员工为了眼前利益而不惜以违规经营的代价来换取一时的经营业绩和利益。另一方面该行对考核办法缺少辅助教育的手段，还提出了一些诸如“谁完成任务好，谁贡献大，谁多拿钱”等不甚科学的提法，没有通过合理的业绩考核和合理的待遇水平来增强员工对单位的归属感和忠诚度，来提高员工的奉献精神以及政策水平和工作能力，避免员工因追逐短期利益而不惜采取违规经营的行为。
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