商业银行信贷风险预警系统的设计.doc

商业银行信贷风险预警系统设计

摘要伴随中国金融行业改革不停深入不良贷款问题已成为束缚中国商业银行发展桎梏使得金融对经济负担助推器功效难以有效发挥本文从商业银行信贷安全体系构建角度出发试图建立一个商业银行信贷安全预警、监管体系从而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理和决议提供一定帮助

　　关键词商业银行；信贷风险；预警

　　一、构建中国商业银行信贷风险预警系统必需性分析

　　中国加入世界贸易组织为中国商业银行带来了不可多得发展机遇同时又对中国商业银行竞争格局形成了较大冲击对中国金额体制和金融制度也产生关键影响伴随中国金融行业改革不停深入银行不良贷款问题浮出了水面不良贷款问题成为中国银行业下一步改革和发展沉重包袱和障碍使得金融对经济负担助推器功效难以有效发挥

　　多年来中国银行业金融机构不停强化信贷管理加速财务重组步伐加紧不良贷款核销力度不良贷款余额和比率分别有所下降但截至底全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%仍然高于国际间银行评价标准水平统计(其良好区间在2%至5%)信贷风险在中国商业银行面临风险中仍占据主体地位所以在金融市场加速开放今天信贷风险防范有着十分关键作用

　　商业银行信贷风险预警系统则是一个事前管理模式即利用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态监测分析提早发觉和判别相关信贷风险并发出对应风险警示信号商业银行可经过对企业风险信息预警随时感知本身所处经济环境中风险状态和对企业采取方法后可能产生影响正确冷静地分析投资环境和市场改变对贷款影响能力同时在银行贷款所面临多种现实或潜在风险还未形成或刚刚开始显露有效威胁情况下应用预警系统能够排斥和防范企业经营性风险侵入使企业经营性风险不致影响银行贷款安全性将信贷风险危险系数降到最小

　　所以建立商业银行信贷风险预警系统立即发觉、防范商业银行不良贷款产生和扩大对银行贷款进行规范管理含有重大意义

　　二、商业银行信贷风险预警系统设计思绪

　　贷款独立性是信用风险数学模型应用关键假设条件政府不一样程度行政干预和政策错误将造成银行信贷存在风险无法用现代信用风险度量模型进行正确估计即使估计到也不能进行有效应用所以中国现在对信用风险度量模型应用极少信贷风险预警系统开发和应用也受限

　　多年来中国政府一直把国有商业银行作为金融改革关键对象四大国有商业银行中已经有3家上市农业银行股改工作也在主动进行之中上述举措无疑会在很大程度上改善国有商业银行治理机制、管理理念、和经营绩效伴随市场化进程推进商业银行信贷行为将愈加理性贷款独立性也不停提升信用风险度量数学模型在中国应用条件已逐步含有

　　商业银行信贷风险预警系统是指利用计算机系统智能控制功效经过一系列定性、定量技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测分析提早发觉和判别风险起源、风险范围、风险程度和风险走势并发出对应风险警示信号依据风险预警系统提供不一样信号对商业银行贷款业务开展进行指导

　　商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有利于银行立即发觉不良贷款并有效控制不良贷款系统整个系统由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成经过各个子系统协调运行实现商业银行贷款业务和贷款监管业务智能化、科学化信息化管理

　　三、商业银行信贷信息子系统

　　商业银行信贷预警系统预警依据关键是银行信息资源立即、正确信息是系统运行基础也是银行开展信贷业务、央行和银监会开展监管前提条件所以建立一个健全数据信息中心是十分必需商业银行信贷信息子系统是整个预警分析系统数据信息储存和提取中心

　　商业银行信贷信息子系统包含信息种类有历史统计数据信息、即时数据信息、经济发展信息、行业动态信息、用户信用信息、系统内部处理信息等除系统内部处理信息是来自系统处理结果外其它信息全部来自系统外部其信息传导路径为

　　信息经过上图传导路径最终进入系统数据库因为现在全国各大商业银行全部已经利用了计算机联网系统对于信息采集和导入已经不是难题了

　　在明确了数据信息种类和起源后就需要了解这些信息归属商业银行信贷信息子系统由多个大数据库组成每一个数据库下设置数据项数据信息分类储存在各数据项下具体设置数据库以下(表1)

　　1.宏观经济信息数据库宏观经济信息数据库包含内容为①经济发展信息如经济增加率、通货膨胀率、国际收支情况、税率、投资和贸易等方面规模、结构及改变趋势、国家法律法规中对产业发展激励或限制信息等；②货币政策信息如法定存款准备率、再贴现率、利率、汇率等建立宏观经济信息数据库目标是为了判定经济未来发展趋势、财政、货币政策调控情况以防范经济恶化所带来信贷系统风险

　　2.商业银行相关信息数据库银行相关信息数据库内容为①银行业总体信贷信息包含中央银行、银监会公布业务指导信息、同业拆借率、商业银行信贷资产存量和增量、投资动态、不良资产总量及比率等信息；②银行内部本身资料信息如各商业银行存款总量、贷款总量、可支配资金量、贷款运行周期统计数据、贷款偿还情况等建立该数据库目标是为了了解同行业信贷情况商业银行本身信贷资金运行风险情况以防范商业银行业信贷风险

　　3.商业银行用户信息数据库根据贷款主体不一样商业银行用户信息数据库分为自然人、个体工商户及小型企业、企业法人三类用户信息数据库自然人信息数据库内容关键为用户个人基础情况侧重于个人收入、个人信誉和负债情况个体工商户及小型企业信息数据库内容关键为用户基础情况、盈利能力、营运能力、负债情况和偿债能力等侧重于生产经营情况和发展潜力情况企业法人用户信息数据库关键包含①用户基础信息如企业概况、企业历史信誉、管理层素质、行业地位、企业发展前景等信息；②用户财务风险信息如盈利能力、营运能力、偿债能力、现金流量情况等信息；③用户信贷资产质量风险信息如贷款本息按期偿还情况、不良资产情况、担保抵押情况等信息；④用户所处行业信息如产业政策、对外贸易条件改变、市场供求、产业成熟度、行业技术风险、行业垄断程度、行业增加潜力、行业波动性、产业扩张性、产品替换性、行业资本积累率、行业劳动生产率、行业亏损系数、产品销售率、行业信贷平均损失率、相对不良资产率等建立商业银行用户信息数据库目标是为了掌握用户生产经营情况、财务情况、信用等级情况以防范贷款对象风险

　　四、商业银行信贷分析子系统

　　商业银行贷款分析子系统是整个预警系统关键部分当用户向银行提出贷款申请时银行员工将相关数据输入商业银行信贷信息子系统商业银行分析子系统便从信贷信息子系统中提取相关用户信息、行业信息、宏观经济运行数据信息对商业银行该笔贷款业务进行动态分析商业银行信贷分析子系统由系统运行参数数据库、指标模块、判定模块、估计模块组成1.系统运行参数数据库系统运行参数数据库关键包含①系统暂存信息数据库；②预警警界线数据指标库；③数据处理公式数据库建立该数据库目标是为了商业银行信贷分析子系统有效运行

　　2.指标模块指标模块是实现预警首要步骤其关键功效是建立科学预警指标体系正常值建立预警界限指标模块作用是为了使预警指标信息系统化、条理化和可利用化预警体系科学性首要标志就是所选择预警指标系统能否科学地反应商业银行信贷风险改变特征

　　预警指标关键由系统性风险指标和非系统性风险指标两部分组成用户系统性信贷风险关键起源于宏观经济方面行业信贷风险、区域信贷风险；非系统性风险关键表现在用户经营风险、财务风险和信贷统计等方面所以结合上述风险组成原因商业银行信贷风险预警指标体系应包含宏观经济发展指标体系、用户所处行业信贷风险预警指标体系、用户所处区域风险预警指标体系、用户经营风险预警指标体系、用户财务风险预警指标体系、用户信贷资产风险预警指标体系

　　指标模块就是经过确定数据库中各指标正常值范围和指标体系权重计算出警界限系数再将预警警界线系数输入系统运行参数数据库中保留

　　3.判定模块判定模块关键功效是将商业银行用户信息库中用户信息调入对照系统运行参数数据库中数据处理公式所确定正常值(预警警界线)计算风险指数判定模块决定是否发出警报和发出何种程度预警警报

　　报警装置是风险预警系统关键部件信贷风险预警系统在目标用户信贷风险上升到一定程度时能够经过指标体系风险指数立即发出预警信号为信贷人员采取风险防范方法制订信贷决议提供关键参考信息

　　4.估计模块商业银行信贷风险预警系统不仅能够对银行目前所面临信贷风险发出预警信号而且能够依据历史信息估计银行信贷风险发展趋势进而对用户信贷风险未来情况做出评价并进行预警因为用于市场估计灰色理论含有需要数据模型少和利用微分方程描述动态特征优势且由理论建立灰色动态预报模型含有良好估计精度所以在信贷风险预警系统中引入灰色理论进行估计能够取得良好估计效果

　　五、商业银行信贷警示子系统

　　一旦商业银行信贷分析子系统判定模块决定发出警报时商业银行信贷警示子系统就会发出相关警示信号

　　商业银行信贷警示子系统预警分为两部分组成即商业银行信贷整体风险和单个用户风险所组成；相对应商业银行贷款警示子系统为两类预警即A类预警信号和B类预警信号

　　A类预警信号反应是商业银行本身风险情况共分为5个风险等级由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色字母“A”标示当预警信号为绿色时表明银行经营稳健达成银监会风险监管各项要求控制风险能力较强；当预警信号为蓝色时表明银行经营基础稳健达成银监会风险监管关键要求在部分方面未达成风险监管要求；当预警信号为紫色时表明银行经营情况正常基础达成风险监管关键要求但存在部分缺点；当预警信号为黄色时表明银行存在较大风险较多方面未达成风险监管要求存在问题较多；当预警信号为红色时表明银行经营情况很差经营有严重缺点和问题控制、化解风险能力基础丧失

　　B类预警信号反应是贷款用户存在风险情况共分为5个风险等级由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色字母“B”标示当预警信号为绿色时表明用户收入稳定有十分强偿债能力；当预警信号为蓝色时表明用户收入基础稳定有较强偿债能力；当预警信号为紫色时表明用户收入较前期有小幅缩减但收入基础稳定含有偿债能力但存在部分可能对偿债产生不利影响原因；当预警信号为黄色时表明用户收入大幅缩减并长久不能改善偿债能力出现问题；当预警信号为红色时表明用户收入缩减严重并出现负收入基础失去偿债能力

　　六、中心协调控制子系统

　　正如一个乐队需要一个指挥一样作为一个完整运行整体仅有各个子系统独立运行是不行它们必需相互合作、协调运行而中心协调控制子系统正是充当了指挥角色

　　中心协调控制子系统设置功效是将各个系统资源合理调动起来避免信息资源反复并立即更新；检验预警信息系统、指标模块和判定模块设置科学性、合理性并对其定时进行信息反馈立即调整同时在其它子系统完成各自任务时它能够立即保留数据信息并对其加密避免资源外泄但最关键还是它能够同银行联网系统建立对接关系避免系统之间产生冲突

　　对商业银行信贷风险进行预警其最终目标在于对信贷风险进行有效控制以往中国商业银行风险管理偏重于信贷风险事后控制即等到风险已经发生才采取方法进行补救但此刻不良贷款已经形成并造成一定损失商业银行信贷风险预警系统经过对贷款前银行系统风险和非系统风险分析估计在银行贷款过程中既考虑银行单个用户非系统性风险又兼顾了宏观经济环境和银行本身风险使商业银行贷款形成以事前控制为主并和事中控制、事后控制相结合信贷风险控制体系最大程度地降低信贷风险带来损失

　　参考文件

　　1曾丽.中国商业银行信用风险预警机制研究D.四川大学.

　　2胡群峰.中国商业银行信贷风险预警研究D.江苏大学.

　　3袁晓平秦雷梁劲.国有商业银行风险预警机制建立探讨J.企业经济(7).

　　4乔忠红.对中国商业银行不良贷款成因分析和化解思索J.经济纵横(9).