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初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库1、A 公司主营业务是产品制造与销售，2010 年其产品销售收入为 5 亿元，销售成本为 36 亿元，2010 年期初存货为 1120 万元，期末存货为 880 万元，则该公司 2010 年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B2、正常贷款迁徙率为()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】A3、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.风险管理部门【答案】A4、某公司年初速动资产为 1395 万元，流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D5、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置B.贷款重组/债务重组C.贷款核销D.不良资产证券化【答案】B6、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库7、影响期权价值的主要因素不包括（）。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D8、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】C9、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。A.基本面指标；财务指标B.财务指标；财务指标C.基本面指标；基本面指标D.财务指标；基本面指标【答案】D10、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.建立多层次的流动性屏障【答案】A11、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A12、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】B13、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库14、大额负债依赖度等于(?)。A.(大额负债+短期投资)(盈利资产-短期投资)100B.(大额负债-短期投资)(盈利资产+短期投资)100C.(大额负债+短期投资)(盈利资产+短期投资)100D.(大额负债-短期投资)(盈利资产-短期投资)100【答案】D15、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A16、（2019 年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】D17、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.产品成熟度【答案】A18、关于表外项目，说法错误的是（)。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】B19、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】B20、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库21、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】D22、商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（）。A.新产品业务风险评估B.新产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量【答案】B23、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率【答案】A24、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。A.10%B.15%初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.20%D.25%【答案】C25、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D26、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B27、()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】D初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库28、商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A.95.757B.96.026C.98.562D.92.547【答案】A29、下列对债券凸性描述正确的是（）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】A30、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A31、（2021 年真题）下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民储蓄B.公共事业费收入初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.证券业存款D.政府税款【答案】C32、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】C33、某设备安装工程施工中，在主吊机提吊过程时，臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工程事故属于（）。A.物体打击B.起重伤害C.机械伤害D.高处坠落【答案】B34、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】A初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库35、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】C36、某公司年初速动资产为 1395 万元，流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D37、()引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B38、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A.0.75B.0.5初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.0.25D.0.15【答案】D39、RAROC 的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B40、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。A.前台业务部门B.中台业务部门C.后台业务部门D.风险管理部门【答案】D41、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库42、商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（）。A.新产品业务风险评估B.新产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量【答案】B43、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A44、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。A.在土地登记簿“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地土地登记簿上进行C.土地登记归户册要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的土地归户卡应该根据注册登记的土地登记簿重新建立【答案】A45、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C46、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C47、某公司 2016 年销售收入为 6900 万元，流动资产平均余额为 2760 万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B48、（2021 年真题）以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库49、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B50、某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11B.11.22C.12.11D.12.22【答案】D51、（2020 年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D52、（2020 年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C53、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C54、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C55、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库56、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款总额D.（核心存款+应收存款）/总资产【答案】B57、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A58、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】D59、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少B.增加的，减少初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C60、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】A61、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】A62、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】A初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库63、下列关于压力测试，说法错误的是（）。A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主【答案】D64、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险【答案】D65、（2018 年真题）某银行期初可疑类贷款余额为 40 亿元，其中 10 亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15 亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】A66、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。A.统计模型具有明显的经济意义初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库B.统计模型的估计与使用相对比较简单C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化【答案】C67、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A.劳资关系B.安全/环境C.未经授权的活动D.性别、种族歧视【答案】C68、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A69、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库70、以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度【答案】D71、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C72、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5【答案】C73、操作风险评估的后续管理流程不包括()。A.检查B.整改初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.考核D.清算【答案】D74、（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】B75、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。A.企业的基本业务目标B.编制可靠的公开发布的财务报表C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.企业的经营目标【答案】D76、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。A.公平公正B.诚实信用C.综合平衡D.客观公正【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库77、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D78、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A.上市公司发行的债券B.人民银行发行的票据C.黄金D.商业银行承兑汇票【答案】A79、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资 本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】D80、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.董事长【答案】C81、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】B82、土地登记领导小组一般由（）成立。A.市、县土地管理部门B.市、县人民政府C.省级人民政府D.省国土资源厅授权市、县【答案】B83、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库84、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B85、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（）。A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工班长进行详细交底B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底【答案】C86、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（）。A.行政方法B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】B87、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B88、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】A89、正常调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】A90、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.500【答案】B91、流动性的资产管理不包括()。A.资产到期日管理B.负债到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】B92、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C93、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业生产经营活动相对平稳C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业的财务真实性比较难以把握【答案】B94、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库B.买入 1 亿美元美国国债C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】C95、一家银行 1 年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1 年期的浮动利率存款按月根据LIBOR 浮动。当联邦债券利率和 LIBOR 浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A.期权风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】B96、()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】D97、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.Credit Monitor 模型【答案】B98、商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是()。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D99、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】A100、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.信贷人员技能匮乏【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库101、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.损失数据收集B.资本计量C.关键风险指标监测D.风险与控制自我评估【答案】B102、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。A.评级为 AA-以上国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.本外币现金D.黄金【答案】A103、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估【答案】B104、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.风险与控制自我评估【答案】B105、商业银行杠杆率管理办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4B.8C.10D.12【答案】A106、风险管理评级是对银行风险管理系统，即()的政策、程序、技术等的完整性、有效 性进行评价定级的过程。A.发现、计算、监管和防范风险B.识别、计算、监测和控制风险C.发现、计算、监管和控制风险D.识别、计算、监测和防范风险【答案】B107、()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库108、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.信贷人员技能匮乏【答案】C109、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益【答案】B110、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C.笔数多，单笔金额小D.按照组合方式进行管理【答案】A111、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。A.控制最高风险水平初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确【答案】D112、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标D.商业银行的资本充足率【答案】C113、（2018 年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D114、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D115、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D116、如果第一个资产组合的预期收益为 8，标准差为 6，第二个资产组合的预期收益为 8，标准差为 3，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个均可D.均不选择【答案】B117、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12 亿元，现金头 亿元，总的负债 600 亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库118、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A119、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】A120、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A121、资产分类监管标准的优点是（）。A.直接面向风险管理B.可操作性相对较强C.有强大的会计核算理论和银行流程架构初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响【答案】A122、某企业从银行提出 1 年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为 15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型该客户在 1 年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C123、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断B.上升C.下降D.不变【答案】C124、一份 4 年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为 1 亿元，8%ABC 公司债券，CDS 价值是 125 个基点，则 CDS 的买方将（）。A.第二年得到 800 个基点的偿付B.缴付债权，收到 1 亿元C.收到 1.65 亿元的支付D.在接下来的两年连续收到 675 个基点的偿付【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库125、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C126、成本计划是（）。A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件B.把生产费用正确地归集到承担的客体C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】A127、银行战略风险管理的主要作用是()。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除商业银行面临的市场风险【答案】C128、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】A129、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D130、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】D131、假设商业银行信用评级为 A 的某类贷款企业的违约概率(PD)为 5%，贷款违约损失率(LGD)为 50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为 100 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25B.0.5C.3.5初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.5【答案】A132、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动【答案】B133、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】A134、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库135、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B136、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比