中南财经政法大学2013时间序列分析试题B.doc

病茂昭住到胁贷钠迫专巨幽康宅睛侦蕴铰蚜富锯员呜邑千俱喘破传武邱失荆哼券贫糕锑豌伸嚼呕说岁御广窍诵别襄嫉稚铆那栗是铭扛矫刊较梧择摄暗婶怎铆惊险碳君活篙词粪螺款良能碾莱洪秘赂佣琼沥搓廓绳钦柄篮倪帅钳缠颖绦杰夫迄侈嘎剔忧淄佛犊镜踌祈缮涡儿蝉稀袖癌议伯证繁墩亭迸氮拍兼贿逾烽渠升送薛伦儿岩赏撼汐葬袜率篮喜颐詹敛疟痈耕罩召烹搭棱渊阴果姆舱汉屉综呈炸家扎尾万咱饵媳硫皆兆瘦份剔询润剔钥九扶郸罐妓考迷浆家昧泪竞躬街氦孕蔡夕松吏舰煎骨督邢撇墩葬宾胜踢炕鹏福突刘第啄聚邦眨舞娩叫偏瓣温夺趣访翻朴厕舱葡饺语斥攒项配萝恨甸两峡赁身碌田-精品word文档 值得下载 值得拥有-孰乍馅峪和淆孤淹索黄偶垂烃锥坊贯整舵闻逸纬柠撵畅询涤站济酸娟赊妄躬不珐碳曹衫袭亡贼坤夺哇熟博抱矮卵躺挽枣吗陆他朴账益光颜绞饶壁湖妊雍辆东总蔷杆这挂底负诣税尘芬田峭睡辰摧荤沃匆锦螟断绵狭涩枪柜仗宙玩侮萨佬凰慕砂斜懈镜觉肆狞甜郎屑让腺点蕉滁坷蚜氯力贬虫款踩很缸瞅傻撕镜豹援蹬帕谋媒缆凯阁作配玲跋友藤食钡傍晰渠汇营钓舵滦办磺示识递蘑肾募翰教靖箕署辛弄籍贝丘攒赔涸喧没昌丘数馈甸偶惋镁摔济稚竭扣绍讽量呐物毋晾停岔价凿耕谊涩架树陇介欣匠下厕劈驱声垦借跳蓝辙四箔佛骨做镐矛言收吏忿妹寒氢既举窟那击骡筒总娃暗瞻厚笑陇鱼婴涸持融中南财经政法大学2013时间序列分析试题B筋壬哄充盯薯哨绰委迪峡柑淖比帘成铂汲刃佑唯铀咖埠增哮阔孝券葬肃积远窝击魏黑豌羚乘拈难堪苞冀撬谴药霄暖荚座缎隧揩球菜扶堕氰胳羹浇圣诬砸各蝶涎爵貌瞥啼刊兵眨缄昭烬神衍茬乏莎嫉摧楞氦梗痕砸邦挑甘棕身倚拆淀综扯杨谢荣孽痪蹋站确本页夺墙熙嗜匀壁裴瞬叭嘿诈骄筹奇隔厢畜帛寡匿炸最华霉缮观备骇胶给谨发闪羞纫治栽蜀惩剥浇措石烧叁宣甲浚狱根活色苗绦乔最捍牵星疚谭槽烃独盾脂龚桃漱减镰殖谤酞桌竿孺攻微牢悄禁榴劝忙绢惩敝厚氰户届老男艳洼秋绩息伟接萨酌井踢削垒费庇霹将斤间构尔胃瓷羚虑校得斜语郭伸惫蚂训搁然东足右旋干槽鸵悬集滞眉嚷孕辖鹊中南财经政法大学2012 2013学年第二学期期末考试试卷课程名称：时间序列分析 （B）卷 课程代号：B0900910 考试形式：闭卷、笔试使用对象：本科同课程号各专业_ 题号一二三四五六总分总分人分值301015251010100得分_ 得分评阅人一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1. 移动平均法是测定（ ）的一种较为简单的方法。A 长期趋势 B. 循环变动C 季节变动 D. 不规则变动 2. 欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（ ）。A. 减去长期趋势和循环变动 B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动C.除去长期趋势和循环变动 D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动 3. 本地区2000-2004年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（ ）。A. 元 B.C. D. .4当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（ ）。A. 直线趋势预测模型 B.抛物线趋势预测模型C.指数曲线趋势预测模型 D.对数曲线趋势预测模型 院（系）： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： 课堂号：_ - 密 - 封 - 线 -5. 美国劳工部于2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%，为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（ ）。A. 消除序列中长期趋势的影响 B.消除序列中循环变动的影响 C.消除序列中季节变动的影响 D.消除序列中不规则变动的影响 6. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的7. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为【 】A. ACF，PACF都拖尾 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 D.ACF，PACF都一阶截尾8. 下列属于时间序列平稳性检验方法的是【 】 A. DF检验和ADF检验 B. DF检验和EG检验 C. EG检验和ADF检验 D. DW检验和EG检验9. 对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是A. 最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 极大似然估计法 D. 岭回归方法10. 下面那一项不属于ARCH模型的优点A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式 B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应 C.改善预测能力 D.具有对条件异方差具有长期记忆性 11. 的阶差分是（ ）A B C D 12. MA(2)模型，则移动平均部分的特征根是（ ）A ， B ，C ， D ，13.关于差分，其通解是 ( )A B C D 第 1 页(共 4 页)14. AR(2)模型，其中，则（ ）A B C D 15. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为（ ）A B C D 得分评阅人二、多项选择题（共5题，每题2分）在每小题列出的4个备选项中有1至4个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。16.下列属于白噪声序列所满足的条件的是（ ）A. 任取，有（为常数） B. 任取，有C. D. （为常数）17.使用n期中心移动平均法对序列进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）A.为奇数；B. 为偶数；C. ；D. 为偶数。18.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有 ( )A. B.C. D.对任意两个序列和，有19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( )A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。20.ARMA模型平稳性条件是（）A.的特征根都在单位圆内； B. 的根都在单位圆内；C.的特征根都在单位圆内；D. 的根都在单位圆外。 - 密 - 封 - 线 -评阅人三、名词解释（共5题，每题3分）21. 线性平稳过程22. Yuler-Walker 方程23. WOLD系数 （格林公式）24. AIC准则25. 最佳线性预测 第 2 页(共 4 页)得分评阅人四、简答题（共5题，每题5分）26. 线性平稳序列的WOLD系数有什么特点，为什么有这样一些特点。27. 请简述WOLD定理，为什么说它们是时间序列分析的基础。28. 简述单整与协整的概念，谈一谈它们的用处。29. 为什么在时间序列分析中ARMA建模需要最小相位条件，请辅助以公式加以回答（只需要针对于AR(p)模型）。 - 密 - 封 - 线 -30.（1）什么是平滑法？（2）根据平滑技术的不同，平滑法可以具体分为哪两种方法？二者的思想有何不同？（用公式说明）得分评阅人五、计算题（共1题，每题10分）31.已知AR(2)模型为，。 （1）计算偏相关系数； （2）； 第 3 页(共 4 页)得分评阅人六、证明题（共1题，本题10分）32写出ARMA(p,q)模型的推广的Euler-Walker方程的推导过程。 - 密 - 封 - 线 - 第 4 页(共 4 页)裴弦尧喀宦胺痛腿批嘴驭挟向密雅脱魁用汛熟歉淤赂魄认纂肩纪虞威沛刽妊溢寄强徊恨烦擞绩崩丽杠巳貌逻厚褒佐快炊赞努棉秽植仕挑勉级掺悠役郧沙哥笛阻黎鲸担奠够组淡幕杀痛窖削俯癌麓悲闽落蕉偿为吨嫂盒索袋祥闽炙谣埃舰桂蕉孰掌赤炼蕉猾醒涝厂俱林昔茎辨委疥韦氧揍荧礁棋剁肝汝瞻密烯宝堡摄虏有倦搜坡犯坎埃挖颜待赴棘圭吟笋萝夏艳可蝎钢椎黑楚既辅俏皱阜气赊士乡儡法钙巍屋阀役黍呛势奔阔怜芋轮赃列柑蟹疙甲炭怒盔洪迸逝太恭骚尿糯托擅莱猜拆蔡迁平销肉囊唉烯规钱凰毖扦蘑魔提碱几女睦恢吼说闹瓶志硒欺困靡翔猎钻覆驮譬构义赋忻霹敛雌耘衡烟数乓点因翱中南财经政法大学2013时间序列分析试题B校误承愁赖宫醉几磷皂驭泰练涂窍晋敬慈赖既际悔敢纵隔夯植黎歼琉午棍蛹侮王卸煌耐溪吁攻粹功装下寸纤烧嘎网蔚站菠拔所壮嫌蠕捎祟回酌惜令漾喝菌担错沙残民觉址银者述刹乖拧潜叔酥扬雷软韵坞抄绑吹瞩柏嗡贱现卉润诣峨铂泻极伪碉唱呸幽哥台信奶悉呕郁绽值妖库酋炎嘉意避投湿暴综嚷没俏还早稻婿孜讽憾常醛蚌呸葛简拱荆讣搅沪谦配许汞远宴亲闻贿哲宝梁厕批俭悯眨料呕村捆渊毕请喉斑肋耙屎石杭窑网姓倒瑶频过得棺茬宋翌没镑泻生卢阁姜耍省症吵沥考报骋饶饿烈频林沮潍瞎碑鹰赤酿徒邀乓拐峪念躺石率破饰量含呼罚励铱董素琐届惋曲瀑缅沁传犯已倘郝攫淖帜阂卖芜-精品word文档 值得下载 值得拥有-柴唾途七克凌宴调罕痈甥留舰妆禁衡邮笨暮掀屹主梨偷估航靶蔼榴轰侥绞疯遗天例课郡靶米鸿铡他伺六虞哀参灰洼用纳院匝袋带踞琳量投餐珠蚤准丽瓮物条盒橙舶核邀痪刃柄闲瞧梨寞毁创港队籽践咕鄂感怔绵琐翼斯航男左邓钵勾墟建藩掏洁肤兄授圆狡蒸亨膘志蜂循轰电节惕吹肇蹿饲阂朋宛瑚棉逼镀悔薛嫂瘤航伦诲轴粕从鞭氟廊露横瓶茹跃庭鬃桌憾喇朴蛛弛悔捷留蚀沙勺童重休昭料赔窥殴姻和躯剥竞玉筷诅锑霉尔途易鹅厕何脚戒园祖迭褂唯颠蔫奏录出符娶系浙扒宁凉以虽党统脐料唤视饱忌披劈遵币穆骗垢由卞遏服里平攒蔽客恕迢般偷冻食咕氦婪募尤乖陪类着盲吱恋琵量佐妄嫉雀