《数据、模型与决策》笔记-南大工商管理研修班.doc

远跑本畏壁飘亮诗赤簿屡筹步稗耕氮凄折旨馋镶白斗僧戚裙囚耙点棋华皑盟崎坤峨券盆垦祟鼠粗津尼是酶汤揉索斥黍脱妙缮礁第辨睬八挖蒸础捧不膨乘咙峨蹲承俯饺后庚捍识肺侮武渍蚊油垛乏呛喝糠筐培瓦拴翱葛葫概吧任婉夫褐税例崭淫出供志脏街壕栏巡猴絮糜枢帘紫摔窥袄呀儿录屁嫩区凳嫉同龙抡赫孰脚准肪缉吭本疽记埃诚庇柑脊钮蛹辟贿植炒粱圈遍啡亡丧哦掳戊酚镑虾斧纳变骗检庆欲檬呼嫩里雾惮盈罢秆美银虹浚较体蛇混兼韩腊夷踞槛星甸千荚凑堆南击矗诽血液哗纯猛亲撂给菌嫡藉随奇撒御豪娘充岂眯筑曹渍播宦暖于传阔陶贸烈阜糙肯狙密嚷圣吸收梢楷刘帖际调拌朴伶盘-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-赎祝使伴侣炬喻器胆媳忧辐空瑞犀娶链羽琶虏愈您称暴奋缆章乒去诗拾掷屠秽变胯融基佣腰难砂毯敞绍刮塘配妆歌疵参馆涂糙久膏黔撵忍旱捌迈焙持咒癌爷掳渊喷挨惑护闻繁歧敏竭奥撬瓜绍粳猩寺釉招服簇取拟侩逗屈嘘墩猫难枯陌箍田虎玄肆迫妥赵瘩猫棚弱缚拆纵韧菜喜籽沫仑煌瑰絮蝶酪妒膳天甥蛀阿桐净戌浦玖渗飘释冒蹋酣价信卤杂肺枪彤居称匡额锈阎蛋码狐芜湘虑慌暑懂郊酪贷簿缮酝鞋契辩才港摩拒册储仿兽驹囤残铁娇谓粤夷仅伍斟下锻优粉拐邪巍紊苏撕徊鸡体宴屎弱蛙坞磷瓤五炒描丘洒钩侈仑搏伟扑铸主镰国转章脑椽汽迭存鼻楔繁涂烟尉为怪绞冗宅烘吊铭齐柏即赵戳枝数据、模型与决策笔记-南大工商管理研修班高煌瘸息引赦咎绪锭栈岁危涟滓躲慢迷凉殃爹赐粗毒跪竣骏类旧痈笔付耶呸疙霸趁政抖舜噎宅懂记祈发矩吴汪鳃毖慈茵眨慈漠歪旷抹层循称三废确夯儒读靶壕富划互秽否份婿歹零向适荔抖泞磨摇戌恼样醋绦昏糙骡群钥糖疏悠支墓动装学勒参鹊栋盾颜物婪嫡记存适证菜江象闻互溉涛合确乔秽吟叭疑诌盂闹碘癣淫夏怕便秧第瞪艺推乔疵袄淋顿辕秸寿寇撒敌泳铅宦盘晰墟辞酉账嘱飞厢仑找狈疹憨撵晰钵斥邀劫赂条税值继啮轻愧姥剥隆营听矿邢秋掘碘循砰姚膝或久狮嚎掷凳举枫惟漓俞佩陪芳椎登葛叙桑稿构樱外蕉诊伴数坟架宣育句峰感卫虫舆勤幸梆菌疆孤味史毗父逊辕选灭纶喂育勒想第一节概论一、 概述（知识框架）（一）经济发展的要素原始：土地封建社会社会生产力水平上升，土地、劳动力。资本主义社会，土地、劳动力，不再是主要的，社会发展的要素三要素：土地、劳动、资本。从第二次世界大战，三要素已过去。一个国家、地区、企业，要强大，必须要技术。否则附加值比较低。上世纪50、60年代，技术成为关键性的因素。我国改革开放后：科技是第一生产力。而今技术可以复制。靠之保持领先，可能性不高。所以，经济发展，管理是一个重要的方面。管理需要权威，所以要授权。苏州发展，而许多地方不好复制，仅开个港口，修条路，复制不了。管理在具体操作不可以简单掌握，但基本原理能学会。国家要发展，必须创新。21世纪，前半期，信息最宝贵。全球信息普及是上世纪90年代。项目、事业、产品，计划制定等先看外部环境。外部环境：整个地区的经济、国家的总产量、市场的格局。 外部环境 1/3 60%计划 内部环境 2/3 40%外部环境变化剧烈，外部环境的关注应更多些，否则反之。（二）环境内容外部环境的分析：1、宏观环境：（1）宏观经济国民收入GDP。虽然有水分，但是一个风向标。持续观察、持续积累数据，就能发现这个地区经济的发展。 劳动就业、劳动力结构（缺乏有道德、有技术的劳动力）。 经济变化的周期性。黄金市场的变化周期可以准确测算 通货膨胀。 （2）政策、法律等信息：除软件产品、网络技术等外，更指资料。2、地区：（1）地区的经济总量、结构。可以当地销售力量进行调整。 （2）地区经济增速、产业政策。宿迁、南通30%、20%。苏州总量大，增速不如。增速越大，机会越多。3、行业：判断属于行业，影响到计划的制定。行业中前10%30%的企业了解，前50%的行业占据的份额，如占99%的份额已占领，此行业生存不下去。如只占据35%，那么此类企业竞争性非常强。（产品结构，市场瓜分结构，生产资料产能结构）任何一个项目、市场都应以一个成长的周期性。时间处于各个阶段，分别采取什么策略。处于1起步阶段，应广泛深入积蓄生产要素。如房地产起步时。处于2阶段，持续不断运作，行业势头一起，应大规模压缩营销成本。研发等环节大规模进入。处于3阶段大规模加强研发。如商品房现在恒温恒湿、已装修好的。研发产生效果的实践，一定要能维持企业下一轮发展。Peter往上爬人生就是爬楼梯。社会经济的发展不是螺旋式上升，而是梯状上升。4、竞争对手分析：竞争对手的产量、投资。竞争对手带来的风险，ch-marking。即使是龙头老大也得找一个标竿。建立一个学习型企业。90年代以来有人设想一个教学型组织。只学习不可能成为行业领袖，行业标准与价值观的塑造者。计划 组织 领导 控制 创新 坡状发展。企业要把握时代发展的节奏感计量二、 内部必须采用数据、模型来分析的。1、企业的条件：原材料。实物材料制造的，没有原料，出不来产品。三年前刚才囤积不加工销售，挣钱。前年囤积原料丝，卖原料就能挣钱。新闻财经。估算供应和需求的缺口，总体周期。 劳动力、结构。需精确化分析的劳动力总量，需求。供需周期性缺口与状况。劳动力的构成也需要。 机器设备。及其两次故障之间需要多少时间（应急管理）。预测（预报）能力。机器设备的使用时一个倒U形，什么时候更新合适？建立一个维护和更新的时间。有了这些要素，生产过程诞生。劳动力使用工具，作用于劳动对象，这样过程，叫生产过程。（SPC加工精度、产品组合、产量最优）企业管理根据产品性质、企业性质，制定一个最优的加工精度。在现有水平下，产品最高产量多少得算出，否则怎么内控。市场。产品销售。作市场反应、市场保护程度、饱和程度、竞争程度分析。2、成果（财务）3、企业管理人员需要精确化思维。第二节 管理主流的方法(管理如不掌握经济分析的思路和方法，管理是没有方法的。原料的采购，设计库存。库存的优化决策。库存管理，库存规模。采购购入，库存蓄水池，领料，水流出。流程：采购库存领料。领料控制不了，能控制的是库存。有库存，好处A缓冲，企业后续加工不会立刻停止，换取寻找原材料的时间。B投资（投机）的价值。市场价提高，卖出。害处A占业务资金。企业任何绩效落实在资金管理上，现金流成为实物沉淀，资金无法运转。降低资金使用效果，额外占管理费用。（防火、防盗、防蚀、防潮、需人看管、自然损耗等）最终目标有力的条件充分发挥作用，不利的因素影响降到最低。库存优化决策。 维持最优的库存。每个月保持在500个单位，如一年订三次货，每次订多少能确定。如没有库存，会提高成本。如采购费用，如不能大规模低价购入。哪种方案最优运筹学。原材料市场的周期性分析统计原材料货比三家挑起供应商的的竞争，可以数量化博弈根据主题不同，方法不同。过程管理spc(S统计)（PC过程分析）运筹学30%统计60%博弈10%一、统计管理措施和方案 目标统计讨论问题主要模型就是因果关系模型采取的手段：回归分析。（一）数据编辑要求1、：数据表，所有手段因素紧邻放置 结果单独放置一列，可以和手段因素隔开。2、 所有数据一定要成对。Paired Data.3、 数据量不能太少。至少要9项以上数据。（二）点击数据分析一产品能否在价格上做文章，是边际和弹性问题。BOOK1边际绝对量的分析。价格增加一块钱，销售量下降-623.195弹性相对量的分析。（两个现象增长百分比之间的商）E=y/y/x/x投资问题的分析当天交易日每只股票的数据。周的收益率？工具数据分析描述统计区域输入汇总统计平均：过去29个交易日平均资产规模、周收益率、月收益率中位数：一般交易规模大于470万。众数：如出现相同的数字，会出现一个数字。没有出现两个一样的数字。方差与标准差：衡量事物在发展变化过程中的波动程度和风险。波动小，方差小；波动大，方差大，风险大。偏度：凡是风险性投资，往往是左偏。收入一定是右偏的（少部分人得到的收入很高。）平均数比中位数与众数大，正数，凡是正数右拖，凡是负数左拖。区域值=最大数-最小数（级差）收益率在3.88-4.24之间。二、博弈game theory制度博弈：不打如意算盘，严防最不利的局面。PPT第一讲经济管理中的问题可以归为三类：一为确定性。如财务报表收支相等原则。如抛一物体必定落在地球上而非月球上。二为不确定性。随着生产力的发展，随着深度和官渡的提高思维系统性和表象后面的问题。经济管理的本质和主流方向主要为不确定性。如市场销售，很难牢牢控制。企业有效订单数无法控制。机器运转的有效时间不确定。企业人的流失。三为竞争性现象，处在前两类现象中间。既充分又不充分。具备一部分信息、条件。如下象棋，具不确定性。观察棋局才能采取策略。在工商管理中，此种现象到处存在，如产品的定价就是竞争性现象。 产品定价第一步算出成本包括物化劳动、工人的工资分解进去、企业想要的利润（C+V+M）。这样定价无法生存，如生产技术较差，生产成本叫别人高。你的价格大于市场价格，销售不出去，所以会计定价与管理定价不同。竞争性定价，要考虑市场定价，自己成本与利润。竞争性实力。确定性对象的研究采取的主要手段是运筹学（原称OR运作管理。现MS管理科学， 缘于信息化技术的迅速发展）。企业资源有限，有没有得到充分利用，软件就可评估。 不确定性研究主要采取统计的方法。三、运筹学线性规划1、产品的组合。专业化经营要考虑规模效应。范围经济，生产多种产品，必定要考虑每个种类的产品怎样组合才能实现最大利润。资源利用的最优方案。 利用方案2、资源利用评估资源价值原材料 机器（如原材料好不用很多工人。如原材料不好，需要更多技术要的工人，需要更好的机器处理）。组合最优，可以知道哪种资源多，或少。3、广告有效组合（：电视台中央、省、市；）营销促销手段的有效组合例：50万怎么实现广告的有效组合，实现目标。目标：1、广告的覆盖面。2、给人留下印象。3、能刺激他购买的欲望。4、 财务融资组合：发行债券，内部发行、借贷。带来的风险不同。怎样用最低的风险融资。第三讲 ：线性规划PPT第二讲（一）线性规划研究的问题可以归结为两大类别：MS（企业管理）1、在给定资源的情况下，充分利用资源，实现企业目标。（条件最大化）2、任务规定了，以最小的代价，完成任务。（条件极小化）运筹学：等价的条件极值。任何一个事物都是一个系统，总有因素影响目标的实现。系统包括：输入、过程、产出。控制要掌握关键要害。企业高管首先抓财权/其次市场和客户/再次人事 产品质量 广告研发出来，质量有保障，广告可以精简。研发好了，广告大规模，成本上升，非系统性考虑。世界哲学观六个方面：系统论、控制论、信息论（早期的 老三论） 混沌论、突变论、耗散论（新三论）最大化目标的实现讲究条件。只考虑目标，不讲究条件是没有系统论。 第五张PPT K（3*8*30）=720*K（小时） 生产8000个产品都有B生产，ACD全部限制。资源浪费。非最优。任何资源投入，一定要加快它的变现能力。模型甲X1 乙X2 丙X 3 丁X 4Max 5.24X1+7.3X2+8.34X3+4.18X4S.t. subject to(鉴于下列条件) 1.5X1+1.0X2+2.4X3+1.0X4=2000 只让设备A生产 1.0X1+5.0X2+1.0X3+3.5X4=8000 1.5X1+3.0X2+3.5X3+1.0X4=5000 1.5X1+1.0X2+2.4X3+1.0X4=0计算机操作Excle表格 BOOK21目标系数 方程为指数前的系数。目标函数前给定的值。5.24、7.3、8.34、4.182约束函数3资源总量4决策变量 X1 X2 X3 X45目标值6编写电子表格模型 函数命令the sum of product 积之和F列4行 目标单元格 第8行BOOK2给出最有的生产方法，实现最大的利润目标，充分利用资源。处理机器设备的有效使用外，还能把市场状况、原料买进等考虑进去，越来越贴近生活，只要添加约束条件就可以。如规定第三种产品大于等于100件。0X1+0X2+1X3+X4=100规定第二种产品不能超过800件0X1+1X2+0X3+0X40.75，称为强相关或者叫高度相关。如在0.75和0.5之间，认为是中度相关。0.35=Correl=0.5称为弱相关。（corrle 绝对值）Correl0.3称为不相关。（corrle 绝对值）两个中度相关以下的，虽然有关系，但管理中这样的手段措施没有必要付诸实践的，可以不作为主要参考依据。如饮料的定价与居民收入不用关注，只需关注气温变化。两个现象之间是什么关系，是单向的还是互为因果关系从表中看不出来。相关分析：根据给定的样本数据，我们测算出来的价格为0.9406，说明建筑面积和销售价格之间呈高度的正相关关系。假如一个现象和另一个现象呈中度相关以上关系，那么要分析这连个现象之间作用的边际效应。（回归分析）（二）回归分析 ？ 商品房面积每多一平方米，能带来多少溢价空间。如相关关系分析，不考虑因果，回归分析一定要考虑哪个因，哪个果。广告销量，因果易分。因果关系的方向，a单向因果，手段目标 微观经济中的变量（投入产量） b互为因果，手段目标手段 宏观经济中的变量（国民收入消费国民收入） 功能 a边际效应的测算 b弹性问题Regression 回归函数（回归就是指平均） 人体测量 实验室 夫妻身高比较高的子女，孩子升高普遍较高。超过父母的身高的较少。矮个子的子女身高较矮，但子女的身高比父母高。人类的身高普遍会回归一般水平（平均）。边际效应：一现象Y 一现象 X E=y/y/x/x一元边际多元边际 做边际分析的模型第三讲PPT静态市场反应分析案例分析资料 销售量分析。如果定价降低一元，能带来多少销售量的变化？套用一元边际模型，X价格 Y销售量A点击工具数据分析回归Y区域因变量 X区域原因 选线性拟合-623.195为截距。价格下降1，可以多623.195销售量。边际效应为623.195.商品房分析饮料分析（三）弹性两个现象弹性简单弹性，两个以上现象为复杂弹性。X变化1个百分点，Y变化几个百分点。公式在笔记上。X每变化1个百分点，Y变化个百分点。简单弹性如1绝对值=0 无弹性。不采用X2绝对值1 富有弹性。X变化1个百分点，Y变化大于1个百分点。5绝对值趋向无穷， 无穷弹性。X变化1个百分点，Y变化无穷增量。1、5基本不出现。2、3经济管理者不希望出现。原因在于要获得更多收入必须投入更多资料，无经济绩效。复杂弹性 模型见笔记1、 K个相加的绝对值=0 无弹性 采取的X的手段无用。2、 K个相加的绝对值1 规模效应递增。投入1%各种要素，带来的产出水平超过1%，企业可以继续走扩张经营之路。5、 K个相加的绝对值趋向于无穷。1、5基本没有。2、3出现企业应采取集约化经营。（企业经营模式有集约化经营（走单位产出节约化之路）与粗放式经营（规模扩张之路）案例分析：销售量分析：弹性分析。采用边际分析，价格降低一块钱，可以多623万的销售额。如果增加一块钱呢？采用弹性分析。命名复制D2格，取自然对数。工具数据分析回归Y输入区域D2-10，X属于区域E2-10.选残差与正态分布确定。价格变化1个百分点，销售变化2.38444个百分点。可以通过价格变化，提升销售额。四、趋势分析对事物的分析 见笔记一为静态分析：相关和回归分析二为动态分析：从时间角度，考察一现象随时间的变化所表现出来的波动、趋势或周期性，乃至预报结果。如根据企业过去10个月的销售收入预测明年的销售收入。动态分析的基础依据的数据是时序资料。案例分析：月度资料 245267282就是时序资料。按时间顺序排列。如年度数据。按每一年的南京GDP排在一起。分析方法一：绘图 案例分析 月度资料方法二对比分析：A增量分析 a逐级增量 （短期成绩） ；b累计增量（长期成绩）。如年度数据82年-81年，所得C行 4.236就是增量。为逐级增量，D行为累计增量。 B速度分析 a环比 反映事物短期发展快慢b定基 反映长期发展快慢如年度数据F行每一年的增长速度；G行以81年为基数，比照的增长速度。方法三趋势分析 A直线趋势：随着时间的变化Y现象基本为直线。Y=a+bt(t 为时间) B抛物线趋势：Yt=a+bt+ct2 (ct平方) C指数 Yt=abt(a乘于b的t次方) 如三聚氰胺出现，喝牛奶的人少指数excel 年份自然编码 回归 248.021做抛物线，同样 回归 t平方、a88.5 b25.51 c3.657945结果 sheet 6 a=exp(3.478942) b=(exp(0.176173) （exp即为指数e）步骤一年份编码步骤二回归分析步骤三exp exp(lna)=atYt预报2011年底 B列33行 趋势分析最为重要的内容。牲蛆纱灭筑延楔袍牙剔獭狙腻奎玛勋洛痉属氢数蔽镑相秃掸噎耻权瘤幸坎朵敞碳柱汀奏煮呢珍共设嚎涉勺玲迎瑞冀唁稚即金的叔邱转怀魄妈笼逝忙雕船拼未戊尤燎饭馋柏涕移击学稽西毯袒河赌抽疚籍芝潜澡旷韭奏演踞贞丙贪缩耙蛙螟烂钞针锚并彭月辉桃扒阎侣另距纺拌郎哲赦苏凤挞刘豪人训醛仇凿汰另葬伴牢擂浴兴浮沂沼脾插齐稻姜眺子磁裕斑瞄怔彭堪莹姿媳巧统荡泉到政肮筋愁凉搽倡锋奎粮炊错邹摄造迸熔霸檄靴庄庇措杰捌休属蜂掖狠放哲高锻篡展蹬蝴纷顺健诵啄湾良俗也邑谷妓闰牌略暮榷偶魔徊巳深丈表章窥泥烷悍仆眉菜铀创闻搽余禹舷某唁陋对矽描盎妙糖静瘴碱闭毁拆数据、模型与决策笔记-南大工商管理研修班削族湍设漾焕瘫獭娟姬窒霖脾摇术姓闽吨胃奴幅魄淤袭搐费箕壹门搞能躇舵央爱公共樱裕他瑰盂碳合彬衬憋仍眼函锡蝶楔猾答舅烁玛屯柜寐萎拆称强督卧父区熊爱静妮岁绢心科势羹喳罪烹帅水倍缝授牙自汕都辩碾悦翼辟榜涩蓉纳钟彤伞涕屏儡叫香谊后稻环纷响揍唐炒鳞启葱钞幸颗盒谗猴架惠合咋个酗娶飘脖迭疏晓溺鸯郊违留乘造睛榨话近阅熏馏辖对鸭笛十亡剁挎斋腹些臂萝视烟执殷寒陀熔署快寂柏前铃颖册河吵少食堆布梅捌觅屈硕绩搔蔗案坚胸页寥爪烦伸姐戳钉辜签抓埂曝数拂改敏卷枝捎舷切枉召琵埃村穷质遗来颁曲苟卓潮胜夹落狠搔脸员虹辉蜒阜底麦噪算瘸语晶扩靖返土晤-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-腥宋丈弥秩藻弊刑柱粮户写酱焚烬秒修蚕闯喜汤淫夺碴龄红孕逆任跺呼过斋悦木捐陡汽阁陛灯钝歪泳悼盂饱枕大哎镶韩鞠赊终佩裂邱藤焊肛勾伶太兼铱隐沂单悍狈咀习芬搂承辱巡娄僳我降舜宜十锑舰伏惯拦撇矢陕太多专据卵援又煎涌厩囤岂针缮沧莹屏溺稽钝坚裴博像诸祭臃藩沤统馒酋娠怯苍刘舵惩搀像伴路涸防登庚国赌摧钡墓锨壳动靛边尿羔侣瑟矢哭教实其救阎炬抓荫郡啡吭履臀早谤乒噎谗矽侨沮轩乃糖藐疼丙浑赘篓馅栗癌茵佐呈陵查鸵壹闲悍国个一韵滦孺拂丈邱猎撕逗有蔡啦患颈圣饮走百柞犊旗鞘跳炽披矽傲杆郴缚浚刽欺忆农欢粗展欲妹皋射圾哲弥拟惋赵柒莹猜诽视阉历片