银行贵金属交易业务操作规程-模版.docx

银行贵金属交易业务操作规程 第一章 总则 第一条 为加强本行贵金属交易业务管理，规范业务程序和业务行为，根据上海黄金交易所现货交易规则、上海黄金交易所银行间黄金询价市场业务交易规则及银行贵金属交易业务管理办法，制定本规程。 第二条 本规程规定了银行开展贵金属交易业务的操作流程和控制要点，旨在规范交易操作流程、确定各流程环节中的风险控制点、明确在流程过程中各部门的内部控制和风险管理的职责与权限，从而控制自营交易的操作风险，保证资金安全。 第三条 本规程适用于本行贵金属交易所涉及各部门的职责，包括但不限于：交易发起、资金清算、风险控制和稽核监督等。 第二章 基本定义 第四条 本规程中所指的资金限额指标，是指交易所使用资金（折算成人民币）的最大额度。 本规程中所指的累计损失上限，是指特定时间周期内，自营交易累计亏损（包括未实现的浮动亏损）的最大额度。 本规程中所指的净敞口限额指标，是指自营交易持有的头寸区分贵金属类别按多头和空头统计相减后取绝对值，并按市场价估值（折算成人民币）的最大额度。 第三章 上海黄金交易交易所操作流程 第五条 在上海黄金交易所执行的交易包括资金准备与划拨、发起成交、交易审批、资金清算和保证金管理五个步骤。 第六条 资金准备由贵金属交易台根据实际情况发起，向货币市场部询价，包括资金总额和使用期限。货币市场部回复资金成本，交易台确认无误后申请拆借资金。 资金划拨由贵金属交易台发出资金划拨指令，由总行营运管理部将资金划转至交易所的指定交易账户。 第七条 交易员向上海黄金交易所发出资金划回指令，待资金到账后由总行营运管理部依据划回指令和实际收款金额，确认无误后并完成账务处理。 第八条 贵金属交易员在授权范围内，通过上海黄金交易所交易系统进行交易。交易员在发起交易前，应核实资金账户有足额的资金，严禁资金不足的情况下随意扩大持仓。 第九条 已完成的交易由交易员维护录入内部业务管理系统。其它书面订立合约的交易，交易员必须保证交易确认书上有双方交易有权人的签字确认。 已录入的逐笔交易明细，提交上一级交易主管进行复核。复核无误后交有权人审核。最后，交易员将交易情况填入当天的交易日志内。 第十条 对于上海黄金交易所的交易，由内部业务管理系统根据交易信息按照会计核算办法自动计入会计科目，总行营运管理部定期根据上海黄金交易所交易保证金账户余额核对会计账务。 第十一条 本行黄金自营交易过程中涉及到的仓储费和手续费，由交易员按上海黄金交易所的相关规定通过交易系统打印后，交付营运管理部完成账务。 第四章 境内银行间黄金询价市场操作流程 第十二条 境内银行间黄金询价市场的操作流程包括交易对手签约和授信、发起成交、交易审批和资金清算四个步骤。 第十三条 贵金属交易员在银行间黄金询价市场交易合约订立前，应核实是否已经与对手签署必要的衍生产品主协议和补充协议，交易对手、交易关联方的信用额度占用情况以及限额占用情况。严禁和没有签署衍生产品主协议的对手进行交易，严禁超授信额度、超授权或超限额交易。 第十四条 黄金询价交易由交易员根据市场情况选择时机开仓交易，交易前应明确要素，包括：交易品种、交易对手、买卖方向、交易价格和持有期限等。 交易员通过电子邮件、录音电话系统或者受监控的即时通讯软件进行询价和交易。交易员必须和交易对手明确交易合约的所有条款。 第十五条 交易员通过中国外汇交易中心的CFETS交易系统订立交易。交易订立后，交易员通过CFETS交易系统打印交易确认书。 第十六条 交易员在成交当日必须将成交结果逐笔录入内部业务管理系统，并在系统内提交上一级交易主管进行审核。交易员在交易主管审核完毕后，将交易情况填入当天的交易日志内。 第十七条 交易主管在内部业务管理系统中对成交信息进行审核后，交易传送到清算后台。后台清算人员根据内部业务管理系统交易信息和交易确认书完成清算。若内部业务管理系统交易信息和交易确认书不符，前台人员必须及时提交交易资料，以避免发生隐瞒交易的行为。 第五章 境外银行间贵金属交易操作流程 第十八条 境外银行间贵金属交易的操作流程包括交易对手签约和授信、发起成交、交易审批、资金清算和保证金管理五个步骤。 第十九条 贵金属交易员在境外银行间贵金属市场交易合约前，应核实是否已经与对手签署必要的衍生产品主协议和补充协议，交易对手、交易关联方的信用额度占用情况以及限额占用情况。严禁和没有签署衍生产品主协议的对手进行交易，严禁超授信额度、超授权或超限额交易。 第二十条 贵金属交易由交易员根据市场情况选择时机开仓交易，交易前应明确要素，包括：交易品种、交易对手、买卖方向、交易价格和持有期限等。 交易员通过交易系统、录音电话系统或者受监控的即时通讯软件进行询价和交易。交易员必须和交易对手明确交易合约的所有条款。 第二十一条 交易订立后，交易员必须打印交易确认书。书面订立合约成交的，交易员必须保证交易确认书上有双方交易有权人的签字确认。 交易员在成交当日必须将成交结果逐笔录入内部业务管理系统，并在系统内提交上一级交易主管进行审核。若有纸质的交易确认书应交上一级交易主管。交易员在交易主管审核完毕后，将交易情况填入当天的交易日志内。 第二十二条 交易主管在内部业务管理系统中对成交信息以及纸质的交易确认书进行审核后，交易传送到清算后台。第二十三条 在境外银行间贵金属市场执行的交易由交易员制作交易确认书。后台清算人员在收到交易确认书后，并根据交易对手后台的证实书，核对交易要素是否一致，在核对无误后进行资金清算和会计核算。 第二十四条 后台清算人员若接收到交易对手的后台交易证实书、但未收到本行交易前台的交易确认书，必须立即与交易员或交易主管联系，督促前台人员及时提交交易资料，以避免发生隐瞒交易的行为。 第六章 贵金属交易员合规操作 第二十五条 贵金属交易业务中，交易员应根据一段时间内的市场走势灵活制定具有操作性的交易策略，并向交易主管汇报。交易主管有权对交易策略做出修改，并指导交易员在交易中合理执行。 第二十六条 贵金属交易应严格遵守交易时段至少有一名交易员值守的原则。在每一个交易日的8:30-2:30（次日）时段保持交易待命状态，未经允许禁止擅自离开交易台。交易员夜间值班制度另作要求。 第二十七条 贵金属交易员应严格自律，不得以明显低于或高于市场的价格操作有损于本行利益的交易，禁止与外部交易对手通过特定的交易完成利益输送。 第二十八条 对于在日常交易中出现的交易失误，交易员应第一时间向交易主管汇报。若交易尚未造成损失，即刻调整仓位；若交易已造成重大损失，应通知部门领导，等待处理指令。 第二十九条 贵金属交易员必须持证上岗。对于未经过相关交易所或监管机构认证的交易员不得独立完成交易。 第三十条 贵金属交易员应严格保密本行贵金属交易情况，不得私下向本行员工以外的其他人员透露敏感信息。 第三十一条 交易员在交易过程中应严格遵守交易所限仓制度、报告制度和强行平仓制度等风险管理制度，密切监控自营头寸及其损益变化。 交易员应事先设计好交易模式和交易策略，对各类可能发生的情况做好应对预案。完成交易后，交易员应能够充分解释交易目的，并在此后市场走势中验证该目的。当交易目的已经实现或发生市场环境明显变化时，应及时调整交易策略。 第七章 代客类交易 第三十二条 各项代客类贵金属业务开办前必须经过总行金融市场部的授权，相关业务人员必须获得监管和行内资质认证。内部培训和资格认证均纳入本行贵金属业务的培训和认证系统中。 第三十三条 各项代客类贵金属业务产生被动头寸后，通过业务系统向交易员传递头寸明细，包括合约品种、交易价格、头寸数量和交易方向。 第三十四条 代客类头寸以内部转移交易的方式将头寸传递给总行金融市场部，内部转移交易中所使用的价格必须紧贴市场交易价格。交易员确认接受头寸后完成内部转移交易，头寸随即转移至贵金属交易台。 第三十五条 交易员对于已接收的代客类未平盘头寸，必须秉持风险可控、目标清晰的原则，立刻执行平盘交易。禁止利用代客类交易变现操作自营获利类交易，更不得反向交易致使敞口扩大。 第三十六条 交易员应该在日终清算前完成绝大部分被动头寸的平盘工作，对于小额零碎的头寸无法平盘的，应转为自营获利类交易头寸。 第三十七条 贵金属交易台事先在自营获利类交易中划出一定数量的贵金属头寸用以建立缓冲平盘机制。各类代客类贵金属业务在非平盘交易时段以询价交易模式完成内部转移交易。对于在非交易时段接受的内部转移头寸，交易员可以选择持有至下一个交易时段开市后立刻完成平盘；或者在其他交易市场使用类似合约平盘。 第八章 代客类头寸与自营获利类头寸管理 第三十八条 贵金属交易业务中涉及的交易类型可以分为以下四类： A客户和本行的交易。 交易说明：各项代客类业务接收客户发起的交易。 发 起 方：代客类业务接 收 方：客户 B内部转移交易。 交易说明：各项代客类业务为转移手中持有头寸向交易台发起的交易。 发 起 方：代客类业务 接 收 方：总行金融市场部 B内部转移交易。 交易说明：和B类交易对称，交易要素相等，仅方向相反。 发 起 方：总行金融市场部 接 收 方：代客类业务 C平盘交易。 交易说明：交易台为了对冲内部转移头寸的交易。 发 起 方：总行金融市场部接 收 方：上海黄金交易所 D纯自营交易。 交易说明：交易台以自营获利为目的的交易。 发 起 方：总行金融市场部 接 收 方：上海黄金交易所或境外银行间市场 第三十九条 代客类交易和自营获利类交易分类管理： Entity 代客类交易 A客户交易 B内部转移交易 内部业务管理系统中管理代客类交易业务的口径包含客户交易和内部转移交易。一旦完成内部转移交易，风险即刻转移至贵金属交易台。 Entity 自营获利类交易 B内部转移交易 C平盘交易 D纯自营交易 内部业务管理系统中管理自营获利类交易业务的口径包含内部转移交易、平盘交易和纯自营交易。对于平盘交易未能完整对冲内部转移交易的头寸与纯自营交易一并计为自营获利类头寸。 第四十条 各项代客类贵金属业务的头寸根据各自管理办法，由相关业务部门借助系统管理或手工管理。所有代客类头寸信息必须清晰保留相关客户信息，以备日后查询。 各项代客类贵金属业务的头寸必须统一上送总行内部业务管理系统，可以是逐笔明细信息或者批处理汇总信息。 第四十一条 自营获利类业务的头寸由总行金融市场部直接管理，交易发生后由交易员直接录入内部业务管理系统。 第四十二条 内部转移交易和平盘交易的头寸数值应基本一致，从而规避交易员利用代客类交易变现操作自营获利类交易。 第四十三条 代客类交易头寸和自营获利类交易头寸由总行风险管理部通过内部业务管理系统分类管理。 第九章 风险监控 第四十四条 总行风险管理部按照交易授权、净敞口限额和累计损失限额设定相应的预警指标。当交易亏损达到预警指标，交易员应在收到总行风险管理部预警邮件通知后，立即对市场进行判断，做出决策。 第四十五条 业务部门密切监测限额执行情况，根据授权要求审阅交易业务，确保各项风险指标在限额范围内。当风险暴露增加，突破风险限额指标时，应及时采取控制措施，并向总行风险管理部报告。 第四十六条 代客类交易亏损临近累计损失限额时，交易员必须立刻报告上一层级负责人，说明触发止损限额的原因。上一层级负责人决定是否继续提供平盘交易或暂停。 自营获利类交易亏损临近累计损失限额时，如无特殊情况交易员必须在收到止损警告前实施止损操作，并将平盘时间、品种和损益等以邮件形式报告上一层级负责人。 第四十七条 若因市场流动性和成本等原因，无法在一个工作日内完成止损操作，交易员应在实施止损的同时，将相关情况报送上一层级负责人，负责人须在12小时内决策，并报送总行金融市场部负责人，并抄送总行风险管理部。 第四十八条 交易员应主动管理黄金自营交易各项指标，符合总行金融市场部业务授权书的要求。 第四十九条 操作风险管理是本行全面风险管理中一项主要的风险管理职能，自营交易应纳入全行的操作风险管理框架。本行自营交易相关岗位应严格按照作业指导书规定进行业务操作。 第五十条 交易员每日从内部业务管理系统导出敞口及风险限额报表，核对当前敞口是否与交易日志的记录一致。如发现不一致必须向交易主管、总行风险管理部报告，并进行仔细的审查核对，查明原因。 第十章 报告 第五十一条 每个交易日日终，交易员必须向交易主管提交当日的交易情况报告。内容包括但不限于以下三项： （一） 交易员当日成交的所有交易； （二） 交易员收盘后所持有的敞口大小及盈亏情况； （三） 当天的市场状况分析。 第五十二条 每个交易日日终，交易员向总行风险管理部发送当日交易日志，列明当日的交易明细供风险中台核对。 第十一章 紧急情况操作规程 第五十三条 总行金融市场部应备有详尽的针对突发事件的应急计划。该份应急计划由部门总经理及交易主管持有，在任何突发事件发生而导致业务无法正常进行时，立即实施应急计划。 第五十四条 异常情况是指在贵金属交易市场中突发的市场价格严重扭曲，或者不可抗力的外部事件，包括以下情形： （一） 地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机故障等原因导致交易无法正常进行； （二） 黄金自营交易出现清算、交割危机； （三） 上海黄金交易所对于黄金交易作出调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、限期平仓、强行平仓、限制取款等紧急措施； （四） 上海黄金交易所业务规则中规定的其它情况。 在出现上述异常情况时，交易员应在交易授权范围内根据市场情况及时对交易头寸进行安排，防止出现止损情况，并立即将异常情况和后续交易建议经上一级负责人审核后上报总行金融市场部负责人。 第十二章 附则 第五十五条 本规程由银行总行负责制定、解释和修改。