数字化定量分析.ppt

数字化定量分析海南大宗产品交易所2024/5/10周五目录数字化定量分析方法定义数字化定量分析方法定义定量空间定量空间定量时间定量时间定量速度定量速度速率分型速率分型定量趋势定量趋势一致性获利法时间跨度定量研究一致性获利法时间跨度定量研究时间与价格守则时间与价格守则布林带及其应用布林带及其应用2024/5/10周五2数字化分定量析方法定义数字化分定量析方法定义数字化分定量析方法定义数字化分定量析方法定义 将操作思路进行数字化、量化，用数字将操作思路进行数字化、量化，用数字来定量时间、空间、趋势、速度等，使操作来定量时间、空间、趋势、速度等，使操作思路更加清晰，更加便捷。思路更加清晰，更加便捷。2024/5/10周五3u技术分析的三个基本原理：技术分析的三个基本原理：1、价格包含一切；、价格包含一切；2、趋势一旦形成将延续；、趋势一旦形成将延续；3、历史会重演；、历史会重演；定量空间：由定量空间：由1、2、3求求4数学公式数学公式:4=2*3/1公式解释：历史上一公式解释：历史上一个波段的起点为个波段的起点为1、终点为终点为2；这波行情；这波行情的起点为的起点为3，求这波，求这波行情的终点行情的终点4。设计思想：历史会重设计思想：历史会重演。演。2024/5/10周五4u空间量化的三个原则：1、速度的自相似性越强越好。自相似性是指行情运行的角度和速度。2024/5/10周五52、在同一大周期当中，相互不要距离太远。、在同一大周期当中，相互不要距离太远。即历史不能距离现在太远，距离越近的事情对现在即历史不能距离现在太远，距离越近的事情对现在的影响越大。的影响越大。2024/5/10周五63、取点价格要一致，取极值都取极值，取收盘、取点价格要一致，取极值都取极值，取收盘价，都取收盘价。价，都取收盘价。取极值：取极值：2024/5/10周五7 取收盘价：取收盘价：一般情况下，我们取极值，但是出现突发事件一般情况下，我们取极值，但是出现突发事件引起的引起的K线特别不规则，则取收盘价。线特别不规则，则取收盘价。2024/5/10周五8u时间定量分为：直接对称、间接对称时间定量分为：直接对称、间接对称直接对称：直接对称：当行情进入到一个当行情进入到一个相对平衡期的时候，相对平衡期的时候，时间开始走出直接时间开始走出直接对称，直到平衡被对称，直到平衡被打破。直接对称多打破。直接对称多出现在横盘的震荡出现在横盘的震荡行情中。行情中。定量时间定量时间2024/5/10周五9间接对称：当行情进入单边上升或下降的行情间接对称：当行情进入单边上升或下降的行情时，时间会在这个单边上升或下降的过程中，时，时间会在这个单边上升或下降的过程中，以小周期的上升周期或下降周期完成对称，直以小周期的上升周期或下降周期完成对称，直到这个周期被终结。到这个周期被终结。2024/5/10周五10 间接对称存在与单边上升周期或下降周期间接对称存在与单边上升周期或下降周期中中，大周期中包含小周期。我们应该细心体，大周期中包含小周期。我们应该细心体会，契合行情的节奏，顺势而为。会，契合行情的节奏，顺势而为。2024/5/10周五11u速度的缓急定量分为相对、绝对。速度的缓急定量分为相对、绝对。用绝对的方法来定量速度，大于用绝对的方法来定量速度，大于45为急速，小于为急速，小于45的为缓速。的为缓速。定量速度定量速度2024/5/10周五12一般情况下我们对速度的定量采用相对方法。一般情况下我们对速度的定量采用相对方法。2024/5/10周五13u速率分型图：把速度分出形态来，以便给出操作策速率分型图：把速度分出形态来，以便给出操作策略，叫速率分型图。略，叫速率分型图。1.急涨缓跌急涨缓跌2.缓涨急跌缓涨急跌3.急跌缓涨急跌缓涨4.缓跌急涨缓跌急涨速率分型图速率分型图2024/5/10周五142024/5/10周五15定量趋势定量趋势u趋势线：连接多个重要高点/低点的连线。u趋势线取点原则：1、连接重要高点/低点。2、经过的重要点数量越多越有效。3、在不违背1、2的基础上距离现在越近的取点效果越好。2024/5/10周五162024/5/10周五17上升趋势的终结：价格下穿上升趋势线。上升趋势的终结：价格下穿上升趋势线。下降趋势的终结：价格上穿下降趋势线。下降趋势的终结：价格上穿下降趋势线。u击穿趋势线操作的定量有两个原则：击穿趋势线操作的定量有两个原则：如果上升趋势线同时有上轨而形成上升通道，如果上升趋势线同时有上轨而形成上升通道，那么这个通道之间的距离设定为那么这个通道之间的距离设定为100%，下穿，下穿趋势线定量为通道间距的趋势线定量为通道间距的10%。2024/5/10周五18u如果下降趋势同时有下轨形成下降通道，这如果下降趋势同时有下轨形成下降通道，这个通道间距设定为个通道间距设定为100%，上穿下降趋势线距，上穿下降趋势线距离定量为通道间距的离定量为通道间距的10%。2024/5/10周五19如果没有形成通道，根据距离趋势线最后一次如果没有形成通道，根据距离趋势线最后一次高点高点/低点到趋势线距离的远近来定量。如果低点到趋势线距离的远近来定量。如果距离比较近，破位即操作；如果较远，等反身距离比较近，破位即操作；如果较远，等反身回试趋势线时操作。回试趋势线时操作。2024/5/10周五20一致性获利时间法跨度的定量分析一致性获利时间法跨度的定量分析 比尔比尔.威廉姆的威廉姆的证券混沌操作法证券混沌操作法中谈到中谈到了对波浪理论第四浪的定量研究：一致性获利了对波浪理论第四浪的定量研究：一致性获利法。法。u 一致性获利法对第四浪终结的定量一致性获利法对第四浪终结的定量 标准定义：标准定义：把把MACD参数设置为（参数设置为（5,34,5），上升趋势中），上升趋势中MACD的的DIF下穿下穿 0轴为第四浪调整结束的定轴为第四浪调整结束的定 量标准；下降趋势中量标准；下降趋势中 MACD的的DIF上穿上穿0轴为第轴为第 四浪反弹结束的定量标准。四浪反弹结束的定量标准。2024/5/10周五21u改良改良MACD：1、周期数、周期数L:1浪起点到浪起点到3浪终点的周期数。浪终点的周期数。2、基本震荡因子、基本震荡因子X：X=L/60。3、MACD参数设置为（参数设置为（5*X,34*X,5*X）。）。MACD穿越穿越0轴，轴，4浪结束。浪结束。2024/5/10周五22时间与价格守则u每天行情有两段趋势，每段趋势由持续期间和强度相同的两段构成。确定第一波段衡量第一波段的的步骤：1、衡量高点到低点或者低点到高点2、衡量走势所花时间确定均衡点均衡点：连续两根收在同一价位的K线。用作计算第二波段的参数。2024/5/10周五23确定第二波段的利润空间1、在涨势中，均衡水准加上第一波段，可以确立利润空间。2、在跌势中，均衡水准减去第一波段，可以确立利润空间。2024/5/10周五24 布林带布林带uBOLL指标又叫布林线指标，“BolingerBands”，是约翰布林格(JohnBollinger)根据统计学中的标准差原理设计出来的，用于研判股价运动趋势的一种中长期技术分析工具。一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价通道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。具有灵活性、直观性和趋势性的特点。2024/5/10周五25u小参数布林带2024/5/10周五26u大参数的布林带2024/5/10周五27u震荡行情中：1，当价格穿越上限压力线时，卖点信号；2，当价格穿越下限支撑线时，买点信号；3，当价格由下向上穿越中界限时，为加码信号；4，当价格由上向下穿越中界线时，为卖出信号。布林带实战应用2024/5/10周五28顶部震荡行情：2024/5/10周五29底部震荡行情：2024/5/10周五30u单边行情中：在一个强势市场中，价格连续上升，通常价格会运行在BOLB1和BOLB2之间，当价格连续上升较长时间，会上穿BOLB1，次日又下穿BOLB1且进一步打破BOLB2，带动BOLB1曲线，出现由上升转平的明显拐点，此时为卖出信号。在一个弱势市场中，价格连续下降，通常价格会运行在BOLB3和BOLB2之间，当价格连续下降较长时间，会下穿BOLB3，次日又上穿BOLB3且进一步打破BOLB2，带动BOLB3曲线，出现由下降转平的明显拐点，此时为买进信号。2024/5/10周五31单边上升行情：2024/5/10周五32单边下降行情：2024/5/10周五33u大布林带使用方法：将布林参数设置为120；30分钟周期看趋势；在15分钟周期和5分钟周期中选进场点。u具体做法：当价格到达30分钟大布林外轨时看价格在此处的反应，如果60分钟大布林的形态支持30分的方向，再到5或15分钟周期找开仓点。在此处开仓每单有300点之内的止损。如果判断错误止损出局；判断正确时在30分钟周期的大布林中轨之内加仓。直到价格走到30分钟大布林的另外一边轨道处，在5分钟布林达到一定状态时顺利出场。2024/5/10周五3430分钟布林带：2024/5/10周五3515分钟布林带：2024/5/10周五365分钟布林带：2024/5/10周五37Thankyou!2024/5/10周五38此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！