市场风险管应急预案.docx

江苏****农村商业银行
市场风险管理应急预案

第一章 总 则
第一条 为规范江苏****农村商业银行（以下简称本行）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障资金业务、信贷业务健康、快速、持续发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，制定本预案。
第二条 本预案适用本行及所辖的支行、分理处。
第三条 启动本应急预案的条件，包括但不仅限于：
（一） 国际金融市场汇率变动频繁。
（二）累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，高于30%。
（三）利率风险敏感度≤-20%，或≥20%。

第二章 组织体系和职责分工
第四条 本行成立市场风险管理应急预案处置领导小组，由董事长任组长，行长任副组长，部室负责人任组员。领导小组下设办公室，办公室设在财务管理部, 联系电话为 。 。网点应成立相应的应急预案处理小组，并明确相关责任。
第五条 工作职责
（一）领导小组负责落实上级有关部门工作安排，对本行流市场风险突发性事件的应急处置工作进行总体领导及具体部署，妥善处理协调各方面关系，及时向上级有关部门汇报情况并提出合理化建议。
（二）领导小组办公室负责组织全辖市场风险的监测、分析和预警，在出现市场风险突发性事件时，及时报告，启动应急预案，落实工作措施，控制事态发展，确保处置效果。
（三）部室负责在领导小组的统一安排下，协调工作，确保风险得到有效控制及应急预案有效开展。
（四）网点应急预案处理小组负责本网点市场风险的监测，发现市场风险事件及时上报，并按上级安排进行外置。

第三章 风险监测
第六条 领导小组办公室建立市场风险监测、分析和报告工作机制，持续开展市场风险监测，关注本行市场风险状况，按季向行长室、董事会报告本行市场风险水平和变化情况，按年评估本行市场风险承受能力，制定市场风险管理政策、程序、限额和应急计划，形成年度市场风险管理报告，于次年2月底前向行长室、董事会报告。当发生启动本应急预案事件时，于次日形成书面报告向行长室、董事会、省联社报告。
第七条 部门、网点负责监测本部门、网点诱发市场风险各项重大因素的监测。

第四章 应急处置程序
第八条 市场风险应急预案条件触发时的处置程序：
（一）市场风险管理应急预案处置领导小组协调职能部门启动应急预案。
（二）领导小组办公室向领导小组增加提交市场风险报告的次数，同时分析影响本行市场风险的重大因素，提出解决方案。
（三）市场营销部、授信管理部、信贷管理部制定方案，调整贷款期限等的组合，降低市场风险。
（四）资金营运部调整资金运作方案，调整金融机构间融资形成的资产、债券投资等的组合，降低市场风险。
（五）外汇管理部门制定方案，利用外汇衍生产品进行规避外汇市场风险。

第五章 总结报告
第九条 市场风险事件处置完毕之后, 本行应急预案处置领导小组应召开专门会议分析事件发生的原因，向省联社及有关监管部门报告市场风险处置工作总结。其内容包括：
（一）基本情况采取的处置措施和处理结果、经验教训。
（二）整改计划等。

第六章 罚 则
第十条 本行对在市场风险管理应急处置过程中发生违规操作或处置不力负有责任的人员，根据《江苏****农村商业银行员工违规行为处理暂行办法》进行处罚，情节严重的将追究有关责任人的法律责任。

第七章 附 则
第十一条 本预案由********农村商业银行负责修订、解释。
第十二条 本预案自发文之日起执行。 年5月22日印发的《********农村商业银行市场风险管理应急预案》（ 农商行发【2014】46号）同时废止。