上半年贵州期货从业资格投资分析套利交易策模拟试题.doc

2017年上半年贵州期货从业资格《投资分析》：套利交易策模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。

A．董事会

B．股东大会

C．监事会

D．风险管理部门
2、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。

A．训诫

B．公开谴责

C．撤销其从业资格

D．行政处罚
3、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉

B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员

C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断

D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
4、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。

A．5

B．10

C．20

D．30
5、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生

B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生

C．都由集合竞价产生

D．都由连续竞价产生
6、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度

C．分类结果的披露和使用

D．分类评审的集体决策制度
7、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。

A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货

B．买入欧元期货，同时买入美元期货

C．卖出美元期货，同时买入欧元期货

D．买入美元期货，同时卖出欧元期货
8、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元
9、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。

A．10万元

B．14万元

C．15万元

D．12万元
10、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本

B．变更公司形式

C．破产

D．变更3%以上的股权
11、我国期货交易所会员必须是（）。

A．自然人

B．事业单位

C．境内企业法人

D．境外企业法人
12、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产

B．营业成本

C．资本金

D．负债
13、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。

A．4100万元

B．5000万元

C．3900万元

D．4000万元
14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。

A．予以批准

B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D．予以批准，但应当限制其结算业务范围
15、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）

A．暂停从业人员资格6个月至12个月

B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请

C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请

D．公开通报批评
16、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A．无权代理

B．职务代理

C．越权代理

D．表见代理
17、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。

A．价差

B．基差

C．差价

D．套价
18、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。

A．伦敦证券交易所

B．芝加哥商品交易所

C．阿姆斯特丹证券交易所

D．法兰西证券交易所
19、中国期货业协会是（）。

A．事业单位

B．企业法人

C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构
20、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。

A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格

B．会员由期货公司会员组成

C．期货交易所对会员结算

D．会员对其受托的客户结算
21、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A．期货保证金安全存管监控机构

B．国务院期货监督管理机构

C．期货公司

D．非期货公司结算会员
22、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

A．中国证监会

B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构

D．期货投资者
23、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会

B．董事会

C．会员大会

D．职工代表大会
24、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。

A．双向指令

B．止损指令

C．套利指令

D．市价指令
25、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。

A．配额

B．依法征税

C．许可证

D．审核

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__

A．本国顺差扩大

B．降低本币利率

C．本国逆差扩大

D．提高本币利率
2、下列机构中，属于期货自律机构的有__。

A．中国证监会

B．中国期货业协会

C．期货交易所

D．期货公司
3、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息

B．欺诈客户

C．内幕交易

D．操纵期货交易价格
4、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。

A．证券交易委员会

B．全国证券商协会

C．全国期货业协会

D．商品期货交易委员会
5、反向市场牛市套利的市场特征有__。

A．现货价格高于期货价格

B．只要价差扩大，就可获利

C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试

C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
7、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。

A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所

C．注册资本及其构成

D．对会员的纪律处分
8、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务

B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的

D．违反法律、法规禁止性规定的
9、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女
10、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业

B．国有控股企业

C．金融机构

D．事业单位
11、期货公司风险监管指标包括（）。

A．净资本与净资产的比例

B．流动资产与流动负债的比例

C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求
12、双重顶形反转形态的成立条件是__。

A．有两个相同高度的高点

B．有两个相同高度的低点

C．向下突破颈线

D．向上突破颈线
13、未决仲裁等或有负债的（）。

A．性质

B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况
14、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。

A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内

C．保留一部分资金，以备不时之需

D．满仓交易
15、商品投资基金的类型有__。

A．公募期货基金

B．私募期货基金

C．个人管理期货账户

D．集体管理期货账户
16、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。

A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准

B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划

C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
17、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示

C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
18、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。

A．董事长

B．经理层人员

C．总经理

D．监事会主席
19、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。

A．高于客户指令价格卖出

B．高于客户指令价格买入

C．低于客户指令价格卖出

D．低于客户指令价格买入
20、期货合约的价格形成方式有__。

A．公开喊价方式

B．配对交易方式

C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式
21、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。

A．会员当日平仓盈亏表

B．会员当日成交合约表

C．会员当日持仓表

D．会员资金结算表
22、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。

A．对当日所有持仓的确认

B．对该日之前所有持仓的确认

C．对当日交易结算结果的确认

D．对该日之前交易结算结果的确认
23、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
24、一个完整的期货交易流程应包括__

A．开户与下单

B．竞价

C．结算

D．交割
25、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权

B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C．联名提议召开会员大会

D．按照规定转让会员资格