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计量经济学期末考试试卷及答案.doc

上传人:1587****927 文档编号:1457600 上传时间:2024-04-27 格式:DOC 页数:8 大小:234.94KB
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资源描述

1、计量经济学期末综合测试得 分 一、(本大题共15分,每小题3分)在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内(1)对于多元线性回归模型Y = X b + u,b的OLS估计公式是( ) (A)= (X X) X Y。 (B)= (X X) X -1Y。 (C)= (X X)-1 X Y。 (D)= (X X)-1 X Y。(2)DF单位根检验是( ) (A)有时为单端,有时为双端的检验。 (B)右单端检验。 (C)双端检验。 (D)左单端检验。(3)用DW统计量检验自相关( ) (A)适合于自回归模型。 (B)适合于小样本情形。 (C)适合于高阶自相关情形。 (D)适合于1阶自相关

2、情形。(4)Glejser检验( ) (A)用于检验自相关。 (B)用于检验多重共线性。 (C)可用于检验递增型异方差。 (D)不能用来判断递增型异方差的具体形式。(5)以k元线性回归模型yt = b0 +b1xt1 + b2xt2 +bk xt k +ut(无约束模型)为例,检验m个线性约束条件是否成立的F统计量定义为( ) (A)。 (B)。 (C)。 (D)。得 分 二、(本大题共32分,每小题4分)劳动力供给函数的EViews 估计结果如下(N=3449)。解释变量与被解释变量是 Hours:每周工作小时数(被解释变量)。 Wage:每小时工资额(欧元)(解释变量)。 Nli:其它收入

3、(解释变量)。 Sex:虚拟变量。女性为1,男性为0(解释变量)。 Age:年龄(解释变量)。 Married:虚拟变量。已婚为1,未婚为0(解释变量)。 Kids:虚拟变量。家庭中有小孩为1,无小孩为0(解释变量)。 Educ:受教育水平(上学的年数)(解释变量)。(1)写出输出结果对应的模型估计式。 (2)给定检验水平为5%,说明哪些系数显著地不为零,哪个无显著性,说明原因。 (3)给出解释变量SEX对应的回归系数的实际含义。(4)有孩子的已婚女性与没有孩子的未婚男性在工作时间上有何差异?(5)工作时间Hours对工资Wage和其它收入Nli变量的弹性系数分别是多少?保持其它解释变量不变,

4、当工资上升10%时,工作时间的变化是多少? (6)求Lnwage回归系数的90%的置信区间(t0.1(3441) = 1.64,保留3位小数)。(7)假如在回归模型中剔除age, married, kids三个变量,重新估计模型,得R-squared = 0.19 和sum square residuals = 803,计算age、married、kids的回归系数联合为0的F统计量的值。(保留2位小数)(8)求每周工作小时数Hours = 32小时,每小时工资额wage = 8欧元条件下,若wage增加1欧元,每周工作时间变化多少? (保留3位小数)得 分 三、(本大题共9分)有如下组合模型

5、, yt = b0 + b1 xt + ut,ut = f1 ut-1 + vt , 把yt表示成以vt为误差项的动态分布滞后模型(不再含ut以及其滞后项)。得 分 四、(本大题共32分,每小题4分)用1872年至1994年的日本人口数(Y,单位:亿人)序列的差分序列(记作:DY)得估计模型和模型残差序列的相关图如下:(1)写出模型的估计式。(2)解释常数项0.007569的实际含义。(3)求模型的漂移项的值。(保留4位小数)(4)写出估计模型对应的特征方程。(5)计算特征根倒数 -0.24+0.56i的模等于多少。(保留4位小数)(6)此模型建立的是否合理?给出你的理由。(7)如果估计结果为

6、真,Dyt 的自相关函数是拖尾的,还是截尾的?(8)已知Dy1994 = 0.0027, Dy1992 = 0.00409, y1994=1.25034, 试对1995年的日本人口总数(Y1995)做样本外静态预测。并计算预测误差(给定y1995 = 1.25569亿)。(保留5位小数)得 分 五、(本大题共12分,每小题3分)201X年1月4日至201X年12月31日人民币(元)对美元(100元)汇率序列Yt如图。图中虚线位置是201X年6月21日。(1)简述该汇率序列的变化过程。(2)Yt序列的单位根检验式见式(1)和(2), D yt = - 0.0001 yt-1 + 0.1401 D

7、 yt-1 (1)(-1.8) (2.2) DW = 1.88,DF= -1.83相应的P值是0.06。 D yt = - 1.5824 + 0.0023 yt-1 + 0.1365 D yt-1 (2)(-0.4) (0.4) (2.1) DW = 2.0,ADF= 0.4相应的P值是0.98。若以5%为检验水平,两个检验式的检验结论是否一致。(3)依据检验式(1)和(2),若以5%为检验水平, Yt序列是否含有单位根?(4)结合检验式(3),Yt序列是多少次的单积序列? D2yt = - 0.8439D yt-1 (3) (-13.2) DW=2.0,DF= -13.2相应的P值是0.00

8、。期末综合测试参考答案一、(本大题共15分,每小题3分)1、【答】:(D)2、【答】:(D)3、【答】:(D)4、【答】:(C)5、【答】:(A)二、(本大题共32分,每小题4分)(1)【答】LnHours = 3.38 + 0.057Lnwage - 0.059Lnnli - 0.263sex + 0.002age (82.6) (2.9) (-10.2) (13.5) (2.7)+ 0.024married - 0.142kids + 0.038*educ (1.2) (-5.7) (6.7) R2=0.21, DW=1.9(2)【答】除了married的系数不显著外,其它的系数都显著不等

9、于零,因为其它系数对应的p值都比0.05小(或,t值都大于1.96),意味着它们在95%的置信水平下都显著不等于零。(3)【答】维持其它变量不变,女性的每周工作时数平均比男性少0.26小时。(4)【答】有孩子的已婚女性比没有孩子的未婚男性每周少工作 -(-0.263+0.024 -0.142)= 0.381个小时。(5)【答】弹性系数分别是:0.057和-0.059,当工资上升10%时,工作小时会上升0.57%。(6)【答】Lnwage回归系数的90%的置信区间是0.057-1.640.02, 0.057+1.640.02 = 0.024, 0.09(7)【答】F = ( SSRR SSRU)

10、/M / (SSRU/(T-K-1) = (803-790.26)/3 /(790.26/3441) = 18.49(8)【答】因为,所以,边际系数为= 0.057 (32/8) = 0.228,即保持其它解释变量不变,每周工作小时数Hours = 32小时,每小时工资额wage = 8欧元条件下,工资上升1欧元,工人会多工作0.228小时。三、(本大题共9分)【答】(1-f1L) ut = vt, ut =vt把上式代入yt = b0 + b1 xt + ut,得yt = b0 + b1 xt +vt 。上式两侧同乘(1-f1L),得 (1-f1L) yt = (1-f1L) b0 + b1

11、 (1-f1L) xt +vt yt = f1 yt-1 + (1-f1) b0 + b1 xt -b1f1 xt-1 +vt 四、(本大题共32分,每小题4分)(1)【答】 Dyt = 0.0076 + 0.2627 (Dyt-1 - 0.0076) + 0.2767 (Dyt-3 - 0.0076) + vt (7.4) (3. 0) (3.2) R2 = 0.19, Q(10) = 6.7, p = 0.57(2)【答】 日本人口年增序列的均值估计值。(3)【答】 漂移项= 0.0076(1-0.2627-0.2767)= 0.0035(4)【答】 1 - 0.2627 L - 0.27

12、67 L3 = 0(5)【答】 0.6066(6)【答】合理。(1)模型系数都显著不为零。(2)Dyt对应的特征根都在单位圆以外。(3)模型残差通过Q检验。(7)【答】Dyt 的自相关函数是拖尾的。(8)【答】 = 0.0035 + 0.2627 Dy1994+ 0.2767 Dy1992 = 0.0035 + 0.2627 0.0027 + 0.2767 0.0041 = 0.00531995 = y1994 +1995 = 1.25034 + 0.0053 = 1.25564 h = 0.00004五、(本大题共12分,每小题3分)(1)【答】201X年1月4日至6月21日,为了最大限度地减小美国金融危机对中国的影响,中国采取了紧盯美元的政策。受外汇储备节节攀升,以及美国政府的强烈呼吁,6月22日以后人民币对美元汇率呈现更大的灵活性,和波动性,总的趋势是不断升值。(2)【答】若以5%为检验水平,检验式(1)和(2)的检验结论一致。(3)【答】依据式(1)和(2),若以5%为检验水平,Yt序列含有单位根。(4)【答】:(4)结合检验式(3),Yt序列是1次单积序列。

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