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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,两个有趣的问题,美貌与幸福,长得“帅”（漂亮）是生活幸福的保障吗？,Beauty Is the Promise of Happiness?,如何严肃、科学地研究“帅”与幸福的关系？,丈母娘与房价,丈母娘推高了中国的房价吗？,新,婚姻法,司法解释三,“嫁房子的拜金女们，你们这下傻了吧！”,“老公以后就变房东了？铁打的房子，流水的媳妇儿。”,怎么来准确衡量丈母娘对中国房价的影响？,计量经济学,Econometrics,梁权熙,暨南大学金融系,TEL:[phone],E-mail:13580545948,引子,-,为什么要学习计量经济学？,“,一门科学只有成功地运用数学的时候，才算达到了真正完善的地步,”,-,卡尔,马克思,说明计量经济学对经济学科的重要意义,“,第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代,”,-,萨缪尔森,(,P.Samuelson,),说明计量经济学在经济学发展中的地位和作用,“,在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程中最有权威的一部分,”,-,克莱因（,R.Klein,）,说明计量经济学在经济学教学中的地位和作用,引子,-,为什么要学习计量经济学？,1998,年教育部全国经济学教学指导委员会决定，把计量经济学纳入经济学所有专业必修的核心课程。,计量经济学是理解和运用现代经济学的重要基础，在教学科研中越来越受重视。,目前，国内许多高校的数学系开设了计量经济学课程。,掌握计量经济学最基本的理论和方法,-,这是学习计量经济学的基本要求,具有运用计量经济方法解决实际经济问题的初步能力,-,能做初步的的经济分析与预测,能运用,Stata,软件作一般性经济计量分析,-,初步掌握,Stata,软件的基本操作,重思想、方法、应用，数学推导不是重点,从这门课你能学到什么,经济学,理论知识,宏观经济学、微观经济学,概率论与数理统计,基础知识,随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、假设检验、正态分布、,t,分布、,F,分布等概念和性质,线性代数,基础,矩阵及运算、线性方程组,预备知识,教学方式：“课堂讲授、实验教学、课程论文”三结合,课堂讲授,实验教学,课程论文,着重讲授计量经济学中基本思想、经济背景、基本方法和应用等,学习计算机软件和培养动手能力,体验计量经济学方法的实际应用，训练计量经济分析的实际应用能力,基本教材,国家精品课程主干教材,教育部“十一五”国家级规划教材,计量经济学,庞浩 主编,科学出版社,教材及参考书,参考书,金融计量经济学导论,布鲁克斯（,Brooks,，,C.,）著,邹宏元 译,西南财经大学出版社，,2005,年,计量经济学（第三版）,李子奈、潘文卿著,高等教育出版社，,2010,计量经济学基础（第五版）,达摩达尔,N,古扎拉蒂 著,费剑平 译,中国人民大学出版社，,2011,计量经济学基础（第三版）,张晓峒 著,南开大学出版社，,2007,年,计量经济学导论（第四版）,杰弗里,M,伍德里奇 著,中国人民大学出版社，,2010,EViews,（,Econometric Views,）,Stata,经济统计软件,SPSS,，,SAS,统计分析系统,R,（,S-PLUS,）,Mathematica,，,Matlab,处理各种数学运算,GAUSS,软件,常用软件,第一章 导论,对,计量经济学,整体的概略认识,内容：,什么是计量经济学,计量经济学的研究方法,计量经济学中最基本的概念,-,变量、参数、数据和模型,第一节 什么是计量经济学,先看若干实例,实例,1,：中国经济增长问题的研究,经济,增长的状况怎样？（度量、速度、波动）,影响,经济,增长的因素有哪些（如投资、消费、出口等）,经济,与各种影响因素关系的性质是什么（如增加、减少）,各种因素对,经济增长,影响的程度和数量规律是什么？,所作数量分析结果的可靠性如何？,对经济增长的政策效果分析和对,经济,发展趋势的预测,实例：中国股票价格波动的研究,股票价格变动的,情况怎样？,（用股价指数观测）,影响,股票价格变动的,因素有哪些？,（如资金、政策、利率等）,股价,与各影响因素关系是什么？,（利空、利多）,各种因素影响的具体数量规律是什么？,所作的数量结果可不可靠性？,今后股票价格的发展趋势可能会怎样？,实例：中国家庭汽车市场的研究,家庭汽车市场状况如何,？（用销售量观测）,影响,汽车销量的主要,因素有哪些？,（如收入、价格、费用、政策等）,各种因素对汽车销量,影响的性质怎样？（正、负）,各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？,所得结论是否可靠？,今后发展前景可能怎样？,各实例研究的共性问题：,提出所研究的经济问题及度量方式,（如股票、汽车）,分析主要影响因素,分析,各种因素与所研究经济现象的相互关系,确定所研究的经济问题与各种因素间的数量关系,分析和检验所得数量结论的可靠性,运用数量研究结果作实际的经济分析和预测？,结论：,以上研究有普遍性，需要有一门学科去研究这类问题,产生的历史,经济学的一个分支,起因：对经济问题的定量研究,名词：,1926,年弗瑞希（,R.Frisch,）仿造出,“,Biometrics,”“,Econometrics,”,标志：,1930,年成立计量经济学会,说明：计量经济学 经济计量学,一、计量经济学的产生与发展,特点,计量经济学的重要特点是它本身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多数来自数学和统计学，因此有广泛的应用价值。,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学产生的意义,计量经济学是现代经济学的重要特征。从定性研究到定量分析的发展，是经济学更为精密、更为科学的具体表现。,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学的发展,计算机技术的发展和应用,使计量经济方法更易于实际应用,模型的变量和方程,由少到多，又趋向较少；多个模型归并为整体模型,理论和方法的突破,经典计量经济学非经典计量经济学,应用领域的拓展,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,二、计量经济学的性质,计量经济学是统计学、经济学和数学的结合（,R.Frisch,）,计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支（现代经济词典）,计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。（萨缪尔森）,综上，计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,还没有一致公认的定义，若干代表性表述,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,一般性定义,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科,注意：,研究的主体,-,经济现象及数量变化规律,研究的工具（手段）,-,模型、数学和统计方法,明确：方法是为经济问题服务的，方法手段是要服从研究对象的本质特征（这与数学不同）,注意：,计量经济研究的三个方面,理论：,经济理论，即说明所研究对象经济行为的理论,计量经济研究的,基础,数据：,对所研究对象经济行为观测所得到的信息,计量经济研究的,原料或依据,方法：,模型的方法与估计、检验、分析的方法,计量经济研究的,工具与手段,三者缺一不可,方法,手段,理论,基础,数据,依据,计量经济学研究的基本概述：,第二节 计量经济学的研究方法,回顾：各实例需要研究的共性问题：,提出所研究的经济问题及度量方式,分析主要影响因素,分析,各种因素与所研究经济现象的相互关系,确定所研究的经济问题与各种因素间的数量关系,分析和检验所得数量结论的可靠性,运用数量研究结果作实际的经济分析和预测？,对模型的运用,对模型检验的方法,参数估计方法,由建立模型体现,需要做的工作,选择变量和数学关系式,-,模型设定,确定变量间的数量关系,-,估计参数,检验所得结论的可靠性,-,模型检验,作经济分析和经济预测,-,模型应用,一、模型设定,经济模型及设定,模型：对经济现象或过程的一种数学模拟,设定,（,Specification),：,模型只能抓主要因素和主要特征，不得不舍弃某些因素,对所研究的经济变量间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化的表达出来,模型的设计和形式的取舍具有一定的主观性,（只能是漫画不能是照片）,构成计量经济模型的基本要素,经济变量：,不同时间、不同空间的变现不同，取值不 同，是可以观测的因素，是模型的研究对象或影响因素,经济参数：,描述经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。,例：,-,消费支出,-,收入,-,参数,-,随机误差项,随机误差项：,模型中没有包含的所有因素的代表,设定计量经济模型的基本要求,要有科学的理论依据,选择适当的数学形式,-,方程应有解，形式尽可能简单,模型要兼顾真实性和实用性,两种不好的模型：太真实,过于复杂 过分简单,不真实,包含随机误差项,经济模型和计量经济模型的区别,方程中的变量要具有可观测性,二、估计参数,为什么要对参数作估计？,一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。,由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去准确计算,（如何通过变量样本观测值科学的估计总体模型的参数是计量经济学核心内容）,两个概念：参数的估计值：所估计参数的具体数值,参数的估计式：所估参数数值的公式,估计参数常用的方法,普通最小二乘法，极大似然估计，二段最小二乘，三段最小二乘，其他估计方法,三、模型检验,为什么要检验？,建模的理论依据可能不充分,统计数据或其他信息可能不可靠,样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果,可能违反计量经济学方法的某些基本假定,对模型检验什么？,对模型和所估计的参数进行评判，在理论上是否有意义，在统计上是否可靠？,对计量经济模型检验的方式：,经济意义检验,所估计的模型与经济理论是否相符,统计推断检验,检验参数估计值是否是抽样的偶然结果,计量经济学检验,是否符合计量经济方法的基本假定,预测检验,将模型预测的结果与经济运行的实际对比,四、模型应用,经济结构分析,分析变量间的数量比例关系,例如：分析消费增加对,GDP,的拉动作用,统计预测,由预先测定的解释变量去预测因变量在样本以外的数据,例如：预测股票市场价格的走势,政策评价,用模型对政策方案做模拟测算，对政策方案作评价,例如：分析道路收费政策对汽车市场的影响,经济理论,结构分析,客观事实,理论模型,计量经济方法,统计资料,检验模型与客观事实是否一致,估计的计量经济模型,经济预测,政策评价,实证分析,模型应用,否,是,重新搜集整理数据,重新设定理论模型,否,计量经济研究的步骤,第三节 变量、参数、数据与模型,本节基本内容,:,计量经济模型中的变量,参数的估计方法,计量经济学中应用的数据,计量经济模型的建立,从变量的因果关系区分：,被解释变量（因变量）,-,要分析研究的变量,解释变量（自变量）,-,说明因变量变动主要原因的变量,从变量的性质区分：,内生变量,其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果,外生变量,其数值由模型以外决定的变量,关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，反过来不成立,一、计量经济模型中的变量,二、参数的估计方法,单一方程模型,最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等,联立方程模型,常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等,准则：,参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的准则”。,（根据样本信息推测总体）,三、计量经济学中的应用数据,（,1,）计量经济研究中常见的数据结构类型：,时间序列数据,截面数据,面板数据（,panel data,）,虚拟变量数据,四、计量经济模型的建立,经济模型,是对实际经济现象或过程的一种数学模,拟，是对复杂经济现象的简化与抽象,特点：只能在一定假定前提下忽略次要因素，突 出主要因素,可用来建立计量经济模型的关系：,行为关系（如生产、投资、消费）,生产技术关系（如投入产出关系）,制度关系（如税率）,定义关系,计量经济模型的数学形式：,线性模型：如,非线性模型：如,本章学习要点,1.,计量经济学的性质,2.,计量经济学与相关学科的联系与区别,3.,学习计量经济学的必要性,4.,计量经济学研究的基本思路和步骤,5.,模型的设定、参数估计、模型检验的要求,6.,模型中的变量及其类型,7.,计量经济研究中数据的类型,8.,参数估计的方法类型,9.,建立计量经济模型的依据,