计量经济学课件.pptx

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第三章:,多元线性回归模型,模型的假定,最小二乘估计,最小二乘估计的性质,模型的离差形式和决定系数,参数估计的分布性质,3.6,多重共线性,3.1 模型的假定,3.1 模型的假定,3.2最小二乘估计,3.2最小二乘估计,3.3最小二乘估计的性质,3.3最小二乘估计的性质,3.3最小二乘估计的性质,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,模型的离差形式和决定系数,3.5参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,式中,C,是一等幂矩阵，且存在一正交变换矩阵,P,使,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,参数估计的分布性质,多重共线性,一、多重共线性存在的后果,二、多重共线性的判别尺度,三、多重共线性的解决方法,多重共线性,一、多重共线性存在的后果,多重共线性,由上机实验数据表,1,、,2,多重共线性,3.6多重共线性,多重共线性存在产生的后果：,1.估计精度下降。,2.估计结果包括方差、协方差对数据 的极小变化很敏感。,3.可以得到一个较高的决定系数R2，但系 数估计在统计上很少显著。,多重共线性,二、多重共线性的判别尺度,分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以致于不得不考虑它们的存在。,多重共线性,多重共线性,VIF称为方差扩大因子Variance Inflation Factor,利用它来描绘变量之间的共线程度,多重共线性,多重共线性,三、多重共线性的解决方法,1岭回归Ridge Regression,2对模型不作任何调整,3增加样本信息,4对数据作变换,多重共线性,1岭回归Ridge Regression,多重共线性,多重共线性,多重共线性,2,对模型不作任何调整,现有库存调整模型的估计结果：,多重共线性,多重共线性,3,增加样本信息,Brown,消费函数估计结果如下：,多重共线性,多重共线性,多重共线性,多重共线性,多重共线性,多重共线性,4,对数据作变换,