2026年备考初级银行从业资格之初级风险管理过关测验试题（备用卷）附答案.docx

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2026年备考初级银行从业资格之初级风险管理过关测验试题（备用卷）附答案单选题（共150题） 1、损失数据收集的原则不包括()。 A.统一性 B.准确性 C.竞争性 D.谨慎性【答案】 C 2、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。 A.下降 B.无法判断 C.上升 D.不变【答案】 A 3、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（　　）。 A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 D 4、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。 A.150 B.310 C.40 D.260 【答案】 B 5、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。 A.买入价 B.卖出价 C.中间价 D.以上都是【答案】 C 6、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。 A.卖出一份看跌期权 B.卖出一份看涨期权 C.买入一份看跌期权 D.买入一份看涨期权【答案】 A 7、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，描述的是（）。 A.品牌风险 B.项目风险 C.行业风险 D.竞争对手风险【答案】 B 8、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约损失率 B.贷款不良率 C.违约概率 D.违约频率【答案】 D 9、下列不属于信贷审批原则的是（　　）。 A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】 A 10、（2018年真题）商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为（）。 A.资本折价风险 B.负债流动性风险 C.资产减值风险 D.投资风险【答案】 B 11、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。 A.13.33％ B.26.67％ C.30.00％ D.83.33％【答案】 B 12、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（）。 A.1.25 B.1.15 C.1 D.0.9 【答案】 C 13、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。 A.盈利能力和流动性管理水平 B.盈利能力和风险管理水平 C.资本金规模和流动性管理水平 D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 D 14、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。 A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】 C 15、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 A.环境因素 B.制度因素 C.人员因素 D.技术因素【答案】 C 16、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A.Ahman的Z记分模型 B.Risk Calc模型 C.Credit Monitor模型 D.死亡率模型【答案】 C 17、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。 A.客户所有者权益越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户信用等级越高，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】 D 18、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.资本充足率 B.经济资本 C.存款保险 D.存款准备金【答案】 B 19、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有( )。 A.普遍性和营利性 B.普遍性和非营利性 C.易变性和营利性 D.流动性和营利性【答案】 B 20、银行所有风险中最具破坏力的风险是()。 A.声誉风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.国别风险【答案】 C 21、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（）。 A.连续3年消费价格年度对数指数 B.实际汇率变量 C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比 D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）【答案】 A 22、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。 A.频繁交易 B.夸大收入 C.连环担保 D.分摊费用【答案】 C 23、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】 A 24、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。 A.分散风险 B.实现利益共享 C.实现资产多元化 D.增加收益【答案】 B 25、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。 A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】 A 26、（2018年真题）（）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。 A.低国别风险 B.中等国别风险 C.高国别风险 D.较低国别风险【答案】 D 27、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。 A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】 B 28、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。 A.零售业务 B.私人银行业务 C.银行卡业务 D.托管业务【答案】 D 29、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（　　）。 A.国有土地出让金 B.建设用地补助金 C.协议出让金 D.土地补偿费【答案】 D 30、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。 A.55 B.75 C.50 D.82.5 【答案】 C 31、( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 A.监督检查 B.市场准入 C.最低资本充足率要求 D.信息披露【答案】 B 32、市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。 A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.只能计量交易业务中的市场风险 D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D 33、（2020年真题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 A.内部评级法 B.内部模型法 C.权重法 D.高级计量法【答案】 A 34、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。 A.水平 B.正向 C.反向 D.波动【答案】 C 35、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。 A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】 A 36、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（）。 A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣” B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础 C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位 D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】 B 37、以下不属于市场风险的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.商品风险【答案】 C 38、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。 A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】 C 39、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。 A.风险限额是风险偏好传导的重要手段 B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度 C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限 D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】 D 40、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。 A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金业务【答案】 D 41、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 A.20 B.30 C.14 D.7 【答案】 D 42、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险补偿【答案】 B 43、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 44、信贷资产准备充足率等于()。 A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％ B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％ C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％ D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％【答案】 A 45、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。 A.董事会 B.高级管理层 C.监事会 D.股东大会【答案】 A 46、在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。 A.市场准入 B.监督检查 C.资本监管 D.风险评级【答案】 C 47、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（　　），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（　　）。 A.监事会；风险管理部门 B.风险管理部门；高级管理层 C.监事会；董事会 D.董事会；高级管理层【答案】 D 48、下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。 A.风险对冲不能被用于管理信用风险 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C.风险对冲对管理股票风险非常有效 D.风险对冲对管理利率风险非常有效【答案】 A 49、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。 A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20% D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 C 50、（2018年真题）2011年，银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于（）。 A.6％ B.5％ C.3％ D.4％【答案】 D 51、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。 A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】 B 52、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是（　　）。 A.技术进步 B.人口老化 C.环保意识增强 D.行业周期性分析【答案】 D 53、 ()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。 A.经营管理 B.风险管理 C.风险定价 D.资产盈利【答案】 B 54、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。 A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B.商业银行的流动性相对充足 C.商业银行的流动性供给大于流动性需求 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】 A 55、商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。 A.6 B.9 C.12 D.24 【答案】 A 56、《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（　　）的风险权重。 A.100％ B.80％ C.75％ D.50％【答案】 A 57、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.计算机系统无法支持复杂的模型运算 B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 C.计量模型假设条件太多。与实践不符 D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】 B 58、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】 C 59、（　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】 D 60、商品价格风险中所述的商品不包括()。 A.农产品 B.矿产品 C.白银 D.黄金【答案】 D 61、（）是一种顾问及其相关的客户服务。 A.确认服务 B.技术服务 C.咨询服务 D.信息服务【答案】 C 62、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C 63、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（　　）。 A.9.4% B.5.2% C.9.2% D.8.4% 【答案】 A 64、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。 A.本票、汇款、信用证 B.本票、信用证、托收 C.汇款、信用证、托收 D.汇票、信用证、支票【答案】 C 65、在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。 A.重要性 B.及时性 C.统一性 D.谨慎性【答案】 A 66、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（　　）。 A.166.67％ B.118.33％ C.113.95％ D.126.56％【答案】 A 67、（）是影响工程质量的主要因素。 A.自然因素 B.人的因素 C.设计因素 D.方法因素【答案】 B 68、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（　　）。 A.土地登记卡以权利人为单位填写 B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】 B 69、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。 A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金【答案】 D 70、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。 A.企业类客户和机构类客户 B.单一法人客户和集团法人客户 C.法人客户和个人客户 D.集体客户和个人客户【答案】 C 71、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（　　）。 A.风险分散 B.风险对换 C.风险集中 D.风险转出【答案】 A 72、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（）。 A.实测法 B.目测法 C.试验法 D.检测法【答案】 B 73、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。 A.锁定未来的借款成本 B.对冲未来的汇率风险 C.锁定未来的投资收益 D.对冲利率下降的风险【答案】 A 74、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 A.管理资本 B.信用风险 C.市场风险 D.流动风险【答案】 B 75、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网，管径外径达630mm，管道除与设备法兰连接外，管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接，应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用，尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多，为此项目部编制了作业指导书，按作业指导书要求做了模拟试验，对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正，并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前，项目部技术负责人组织了高层次的技术交底，要求施工员、作业队组长各司其职，实行监护，确保作业人员正确操作，增强安全防范意识。由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防，所以试压工作顺利完成，并未发生事故。案例二A各司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，侵泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。1.案例一该公司技术交底考虑的内容体现了（）。 A.技术性内容和安全防范性内容 B.经济性内容和安全防范性内容 C.技术性内容和经济防范性内容 D.重要性内容和安全防范性内容【答案】 A 76、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B 77、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。 A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期 B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富 C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产 D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【答案】 D 78、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。 A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突 B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息 C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况 D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】 D 79、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。 A.风险规避 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险分散【答案】 D 80、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。 A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险【答案】 B 81、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。 A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 B 82、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(． )。 A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者 C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】 C 83、下列()不是健康风险文化的内容。 A.加强高级管理层的驱动作用 B.树立正确的贷款经营方式 C.树立正确的风险管理理念 D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】 B 84、20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论【答案】 B 85、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。 A.贷前调查 B.信贷审查 C.信贷审批 D.贷款发放【答案】 D 86、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。 A.职责分工 B.员工培训 C.外部监管 D.内部控制【答案】 D 87、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。 A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额 B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件 C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施 D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估【答案】 C 88、资本收益率的计算公式为()。 A.RAROC=(EL-NI)÷UL B.RAROC=(UL-NI)÷EL C.RAROC=(NI-EL)÷UL D.RAROC=(EL-UL)÷NJ 【答案】 C 89、（2020年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。 A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】 A 90、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 C 91、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。 A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】 C 92、负债流动性应当从______和______两个角度进行深入分析。() A.个人负债；法人负债 B.个人负债；机构负债 C.零售负债；公司/机构负债 D.个人负债；公司/机构负债【答案】 C 93、（2021年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 A.40%，60% B.20%，80% C.30%，70% D.50%，50% 【答案】 D 94、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。 A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】 B 95、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。 A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 D 96、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 C 97、（　　）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。 A.操作风险 B.市场风险 C.信用风险 D.声誉风险【答案】 A 98、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（）。 A.抽象成本和实体成本 B.直接成本和间接成本 C.预算成本、计划成本和实际成本 D.固定成本和变动成本【答案】 B 99、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。 A.利息保障倍数 B.股利发放率 C.总资产周转率 D.权益增长率【答案】 B 100、操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。 A.主要操作风险事件的详细信息 B.未确认的重大操作风险损失等信息 C.操作风险及控制措施的评估结果 D.关键风险指标监测结果【答案】 B 101、下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。 A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失【答案】 B 102、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（）。 A.行业监管 B.合规监管 C.法律监管 D.风险监管【答案】 D 103、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。 A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度 B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度 C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】 C 104、（2021年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（） A.个人客户评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.主权评级【答案】 B 105、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（　　）。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利润 D.资本收益率【答案】 A 106、操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。 A.“业务活动” B.“管理流程” C.“管理活动” D.“整体流程” 【答案】 C 107、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。 A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性【答案】 C 108、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。 A.存货周转率变小 B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.流动资产比例大幅下降 D.业务性质变化【答案】 D 109、期权性工具( )。 A.具有期权性风险 B.具有对称性 C.不会给期权出售方带来风险 D.给期权买入方带来风险【答案】 A 110、银行宏观审慎监管的核心是( )。 A.资本监管 B.风险评估 C.监管评级 D.现场检查【答案】 A 111、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。 A.内部操作风险损失；发生频率 B.风险管理风险损失；发生环节 C.内部控制风险损失；发生环节 D.合规管理风险损失；发生时间【答案】 A 112、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。 A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】 D 113、（2018年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。 A.120 B.140 C.290 D.440 【答案】 B 114、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。 A.流动性比率 B.存贷比 C.流动性覆盖率 D.净稳定资金比例【答案】 D 115、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。 A.进入或退出市场的决策 B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C.提供新产品／服务 D.建立企业级风险管理信息系统的决策【答案】 B 116、以下属于偿债能力指标的是()。 A.现金支付能力 B.总资产收益率 C.资产增长率 D.存货周转率【答案】 A 117、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（　　）。 A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约 B.抵押权益实现困难 C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低 D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】 C 118、（　　）是银行宏观审慎监管的核心。 A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级【答案】 B 119、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。 A.行业风险 B.法律风险 C.信用风险 D.区域风险【答案】 A 120、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（　　）。 A.30％ B.25％ C.50％ D.75％【答案】 B 121、( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。 A.依法原列 B.效率原则 C.公开原则 D.公正原则【答案】 D 122、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器宜水平安装，若有倾斜不应大于（）。 A.500 B.450 C.400 D.350 【答案】 B 123、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。

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