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2026年备考初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

单选题（共150题）
1、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
2、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（　　）趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
3、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求

【答案】 C
4、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。
A.创造良好的公众/客户形象
B.提高股东回报率
C.资本充足率保持在10%以上
D.实现员工价值

【答案】 C
5、根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法?

【答案】 B
6、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险

【答案】 D
7、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
8、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。
A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余
B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余
C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余
D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余

【答案】 C
9、下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。
A.风险对冲不能被用于管理信用风险
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C.风险对冲对管理股票风险非常有效
D.风险对冲对管理利率风险非常有效

【答案】 A
10、下列不属于市场风险限额指标的是（　　）。
A.交易账户VaR限额
B.止损限额
C.产品或组合敞口限额
D.行业限额

【答案】 D
11、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。
A.资产规模急剧扩张
B.银行评级下调
C.大额信贷损失
D.银行控股股东变更

【答案】 D
12、( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本

【答案】 A
13、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 B
14、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ）
A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元
B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元
C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元
D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元

【答案】 D
15、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。
A.减少负债的损失
B.确保贷款的资金安全
C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失
D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】 C
16、()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险

【答案】 B
17、下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。
A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

【答案】 B
18、全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
19、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50％
B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

【答案】 A
20、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（ ）。
A.债券市场交易
B.货币市场拆借
C.公开市场操作
D.股票市场交易

【答案】 D
21、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

【答案】 D
22、企业购买远期利率合约的目的是()
A.锁定未来放款成本
B.锁定未来借款成本
C.减少货币头寸
D.对冲未来外汇风险

【答案】 B
23、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析

【答案】 A
24、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（　　）。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5

【答案】 B
25、（2022年7月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式
B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标

【答案】 C
26、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

【答案】 D
27、()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。
A.外汇掉期
B.外汇期权
C.外汇期货
D.外汇远期

【答案】 B
28、主权风险属于（ ）。
A.法律风险
B.市场风险
C.信用风险
D.国别风险

【答案】 D
29、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
A.4％
B.3％
C.6％
D.5％

【答案】 A
30、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
31、AMA是指()
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
32、下列盈利能力比率公式中错误的是（　　）。
A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％
B.总资产收益率=净利润/总资产
C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％
D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％

【答案】 B
33、下列指标计算公式中，错误的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额× 100％
B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）× 100％
D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露× 100％

【答案】 B
34、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。
A.失误树分析法
B.专家调查列举法
C.情景分析法
D.制作风险清单

【答案】 D
35、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％

【答案】 A
36、商业银行的风险管理流程是风险（　　）。
A.监测→识别→控制→计量
B.识别→计量→控制→监测
C.计量→识别→监测→控制
D.识别→计量→监测→控制

【答案】 D
37、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。
A.计算机系统无法支持复杂的模型运算
B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C.计量模型假设条件太多。与实践不符
D.数理知识过于深奥.难以掌握

【答案】 B
38、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

【答案】 B
39、按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果

【答案】 A
40、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（ ）。
A.0.78
B.0.94
C.0.75
D.0.74

【答案】 C
41、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　　）之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益

【答案】 B
42、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法、稳健运行
B.维护公众对银行业的信心
C.增强银行业的资金收益
D.提高银行业竞争力

【答案】 C
43、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.①②④③

【答案】 C
44、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。
A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断
B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用
D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

【答案】 B
45、 国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（　　）年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
46、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。
A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应进行分类
D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

【答案】 A
47、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。
A.全面性
B.重要性
C.及时性
D.合规性

【答案】 A
48、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（ ）。
A.导线进接线盒的预留长度为15-20cm
B.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长
C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算
D.导线进人闸刀开关的预留长度为0.5m

【答案】 C
49、以下关于期权的论述，错误的是（ ）。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
50、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。
A.公平公正
B.诚实信用
C.综合平衡
D.客观公正

【答案】 C
51、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。
A.资产方的资金流入加负债方的资金流出
B.资产方的资金流入减负债方的资金流出
C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出
D.资产方的资金流入除负债方的资金流出

【答案】 B
52、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。
A.保险转移
B.非保险转移
C.两者都是
D.两者都不是

【答案】 B
53、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。
A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率

【答案】 D
54、下列关于资本的说法，正确的是（ ）。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】 C
55、垂直风管的支架，间距应小于等于（ ）m，每支垂直风管的支架不少于（ ）个。
A.33
B.32
C.23
D.22

【答案】 B
56、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A.2
B.4
C.5

【答案】 C
57、信息披露的原则不包括()。
A.侧重披露总量指标
B.谨慎披露结构指标
C.详细披露所有信息
D.暂不披露机密指标

【答案】 C
58、 商业银行的审计部门应当定期（　　）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A.至少每年一次
B.至少每年两次
C.三年一次
D.一年一次

【答案】 A
59、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。
A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理

【答案】 C
60、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A.风险诱因
B.历史损失
C.资本模型
D.风险指标

【答案】 B
61、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿

【答案】 B
62、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（　　）趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
63、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )。
A.6％
B.7％
C.5％
D.8％

【答案】 C
64、 操作风险关键风险指标不包括（　　）。
A.员工技能
B.客户满意度
C.地区数量
D.产品市场份额

【答案】 D
65、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是

【答案】 C
66、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性
B.敏感性
C.整体性
D.整体性

【答案】 D
67、 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C.战略目标决定了实现路径
D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

【答案】 D
68、根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。
A.一般贷款
B.不良贷款
C.优质贷款
D.恶劣贷款

【答案】 B
69、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的
A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

【答案】 A
70、市场风险不包括（ ）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.贷款违约风险

【答案】 D
71、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。
A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品开发失败

【答案】 D
72、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】 D
73、 以下（　　）不属于商业银行加强风险管理。
A.治理结构
B.数据管理
C.业务调整
D.信息系统

【答案】 C
74、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（ ）。
A.10~30mm
B.30~50mm
C.50~80mm
D.80~100mm

【答案】 C
75、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。
A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务
C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 D
76、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率 为( )。
A.35％
B.40％
C.67％
D.80％

【答案】 C
77、关于贷款转让，下列说法错误的是()。
A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高
B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让
C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售
D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定

【答案】 A
78、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（ ）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
A.100
B.150
C.200
D.250

【答案】 C
79、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是( )。
A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险

【答案】 D
80、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。
A.资本利润率和股权乘数
B.资本利润率和收入利润率
C.资本利润率和资产利润率
D.股权乘数和资产利润率

【答案】 C
81、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.增加
B.负相关
C.降低
D.不变

【答案】 C
82、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】 D
83、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的( )。
A.关注
B.次级
C.可疑
D.损失

【答案】 C
84、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。
A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

【答案】 C
85、下列各项中，（ ）符合内部控制过程评价的具体评分标准：
A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%
B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%
C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%
D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的30%

【答案】 A
86、Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力

【答案】 A
87、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心

【答案】 D
88、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。
A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金

【答案】 B
89、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。
A.合同工期的承诺
B.业主的项目建设计划
C.公司生产要素
D.监理单位实力

【答案】 D
90、（2019年真题）（ ）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 D
91、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
92、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0

【答案】 A
93、信用违约互换中，下列说法错误的是（ ）。
A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务
B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿
C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要
D.执行日通常在约定的信用保护期限之后

【答案】 B
94、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D.一些关键过程和核心业务不应外包出去

【答案】 B
95、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（ ）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
96、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.资本来源
D.高层人事安排

【答案】 B
97、定期压力测试原则上至少（）年一次。
A.半
B.一
C.二
D.三

【答案】 B
98、清晰的战略风险管理流程不包括()。
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.监测和报告

【答案】 B
99、影响期权价值的主要因素不包括（ ）。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化

【答案】 D
100、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。
A.很少开具发票
B.可能出现逃债现象
C.产品多样化
D.经不起原材料价格波动

【答案】 C
101、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（ ）。
A.玻璃纤维复合板风管
B.玻璃钢
C.聚氯乙烯
D.玻镁复合风管

【答案】 A
102、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于( )，资金实力属于( )。
A.基本面指标；财务指标
B.财务指标；财务指标
C.基本面指标；基本面指标
D.财务指标；基本面指标

【答案】 D
103、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。
A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

【答案】 B
104、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
105、（2018年真题）（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团

【答案】 B
106、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A.Credit Metrics 模型
B.Credit Portfolio View 模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV 模型

【答案】 B
107、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（　　）。
A.国债交易损失扩大
B.衍生产品交易策略错误
C.经常遭到监管处罚
D.持有外汇品种单一

【答案】 C
108、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。
A.稳定性
B.重要性
C.及时性
D.合规性

【答案】 A
109、 以下不属于利率风险的是（　　）。
A.重新定价风险
B.利率结构性风险
C.期权性风险
D.基准风险

【答案】 B
110、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于（ ）
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

【答案】 D
111、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（　　）
A.土地及上面的房屋
B.土地及建筑物
C.土地及附着物
D.土地

【答案】 D
112、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（　　），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（　　）。
A.监事会；风险管理部门
B.风险管理部门；高级管理层
C.监事会；董事会
D.董事会；高级管理层

【答案】 D
113、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。
A.内部评级初级法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级高级法

【答案】 B
114、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。
A.资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
B.有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］×100%
C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用
D.利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税］/利息费用

【答案】 D
115、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

【答案】 B
116、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A.20%
B.80%
C.100%
D.120%

【答案】 D
117、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 B
118、商业银行通常采用（　　）方式来应对非预期损失。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.资本金
D.购买商业保险

【答案】 C
119、下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。
A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性
B.国别风险是主权风险的一部分
C.国别风险具有系统性
D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础

【答案】 B
120、AMA是指()
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
121、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（　　）。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 C
122、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（ ）。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感

【答案】 D
123、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。
A.20％
B.19％
C.25％
D.30％

【答案】 B
124、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。
A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%
D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

【答案】 B
125、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。
A.红色预警法
B.黑色预警法
C.统计预警法
D.指数预警法

【答案】 D
126、边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（ ）趋势。
A.上升
B.下降