2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一.docx

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2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共360题） 1、（2020年真题）下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。 A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本 B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额 C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定 D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 C 2、以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。 A.外部违约经验 B.内部违约经验 C.映射外部数据 D.统计违约模型【答案】 A 3、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。 A.哈瑞?马科维茨 B.威廉?夏普 C.费雪?布莱克 D.麦隆?斯科尔斯【答案】 A 4、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。 A.100万元 B.700万元 C.至少700万元 D.至多700万元【答案】 D 5、（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。 A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.坏账准备【答案】 B 6、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。 A.28 B.15 C.36 D.4 【答案】 C 7、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C 8、()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。 A.风险数据加总 B.风险偏好 C.风险文化 D.风险管理信息系统【答案】 D 9、《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由( )负责。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】 B 10、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障【答案】 A 11、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。 A.水平 B.正向 C.反向 D.波动【答案】 C 12、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。 A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用【答案】 D 13、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险规避【答案】 A 14、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 C.会计资料规范性 D.财务报表检查【答案】 A 15、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。 A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B 16、以下不是单币种敞口头寸的是（　　）。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】 C 17、下列各项说法正确的是（　　）。 A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 D 18、下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是()。 A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.市场供求【答案】 D 19、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。 A.施工单位质量负责人和总监理工程师 B.施工单位技术负责人和监理工程师 C.施工单位技术负责人和总监理工程师 D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】 C 20、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。 A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信【答案】 A 21、以下关于风险分散的说法错误的是( ) A.授信对象单一 B.分散投资增加交易成本 C.风险分散策略是有成本的 D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 A 22、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于( )的管理。 A.贷款违约风险 B.信息系统失效风险 C.商品价格风险 D.声誉风险【答案】 A 23、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（　　）。 A.逆周期资本要求为0—2.5％ B.系统重要性银行附加资本要求为1％ C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％ D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5％【答案】 C 24、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。 A.资本金规模和商业银行的风险管理水平 B.资产总规模和商业银行的风险管理水平 C.资产总规模和商业银行的获利水平 D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】 A 25、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长【答案】 C 26、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。 A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20% D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 C 27、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】 C 28、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。 A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款【答案】 C 29、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。 A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】 B 30、（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理【答案】 B 31、桥架连接处应根据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线进行可靠的接地。 A.2.5m㎡ B.4.0m㎡ C.6.0m㎡ D.10.0m㎡【答案】 B 32、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（　　）。 A.经销商风险 B.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 D 33、（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 A.期权 B.期货 C.资产管理 D.账户划分【答案】 D 34、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】 A 35、内部审计的主要内容不包括（　　）。 A.经营管理的合规性及合规部门工作情况 B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况 D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】 D 36、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。 A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证 C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性【答案】 A 37、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。 A.董事会 B.高级管理层 C.监事会 D.股东大会【答案】 A 38、以下不属于市场风险的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.商品风险【答案】 C 39、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 A.市场风险 B.战略风险 C.信用风险 D.违规风险【答案】 D 40、土地登记代理机构的执业人员的条件，应当由（　　）进行审查。 A.地方政府 B.税务管理部门 C.工商管理部门 D.土地行政主管部门【答案】 D 41、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。 A.声誉 B.利率水平 C.杠杆 D.收益波动性【答案】 B 42、系统缺陷造成的风险不包括（）。 A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发 D.系统报告【答案】 D 43、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。 A.还款记录 B.盈利能力 C.还款能力 D.还款意愿【答案】 C 44、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答案】 B 45、通过流水作业方法、科学排序方法、网络计划方法、滚动计划方法和电子计算机辅助进度管理等控制项目进度的方法属于（）。 A.行政方法 B.经济方法 C.管理技术方法 D.其他方法【答案】 C 46、下列关于定金的说法，正确的是（　　）。 A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款 B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金 C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金 D.债务人履行债务后，定金不能收回【答案】 A 47、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。 A.0 B.50% C.75% D.100% 【答案】 D 48、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 B 49、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。 A.预期损失、非预期损失、灾难性损失 B.预期损失、实际损失、灾难性损失 C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失 D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】 A 50、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。 A.重议利息 B.取消债务 C.提供担保 D.再融资【答案】 C 51、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.欧式期权定价 B.套利定价 C.资本资产定价 D.投资组合管理【答案】 A 52、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。 A.监督、管理 B.交流、评价 C.管理、评价 D.监督、评价【答案】 D 53、（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】 C 54、下列关于战略风险管理的说法错误的是（　　）。 A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案 C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面 D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 D 55、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）损失。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】 A 56、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。 A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】 D 57、资产证券化属于（）。 A.改善商业银行资产流动性的措施 B.改善商业银行负债流动性的措施 C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D.以上都不对【答案】 A 58、因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。 A.操作风险 B.声誉风险 C.违规风险 D.市场风险【答案】 D 59、以下不属于政治风险的是（）。 A.政治冲突 B.政权更替 C.资产被国有化 D.通货膨胀【答案】 D 60、（2018年真题）《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（） A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求 B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求 C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求 D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】 B 61、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。 A.敏感度限额 B.千人发案率 C.监管处罚率 D.净稳定资金比率【答案】 A 62、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其货款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 A 63、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。 A.银行资产规模盲目扩张 B.市场过度竞争 C.监管不到位 D.银行业务创新不足【答案】 A 64、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。 A.450 B.440 C.150 D.140 【答案】 B 65、查封、预查封登记的申请人为（　　）。 A.土地权利人 B.利害关系人 C.土地管理部门 D.人民法院嘱托国土资源行政主管部门【答案】 D 66、下列关于敏感性分析的说法错误的是（　　）。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 B 67、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。 A.经销商风险 B.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 D 68、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。 A.自动风管生产线 B.角钢法兰液压铆接机 C.主要用于矩形风管的折方 D.电动联合角合缝机【答案】 D 69、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。 A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失 B.一般会威胁到整个金融机构的稳定 C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】 C 70、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）。 A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.操作风险指标【答案】 C 71、商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是（　　）。 A.个人信贷业务 B.法人信贷业务 C.代理业务 D.资金业务【答案】 D 72、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。 A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法【答案】 B 73、某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。 A.19.78％ B.35％ C.12.43％ D.33.65％【答案】 D 74、现代商业银行的财务控制部门通常采取（　　）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。 A.每月参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每日财务报表定价 D.每月财务报表定价【答案】 B 75、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（）。 A.外包商不履责 B.信息科技系统和一般配套设备不完善 C.失职违规 D.产品服务缺陷【答案】 B 76、时间价值的定义是()。 A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率 B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率 C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率 D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 A 77、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。 A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性【答案】 B 78、银行战略风险的影响因素不包括（）。 A.—般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】 D 79、应付账款周转率等于()。 A.购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2] B.购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2] C.购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款) D.购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)÷2] 【答案】 A 80、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 A.买入距到期日还有半年的债券 B.卖出永久债券 C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券【答案】 D 81、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。 A.盈利能力和流动性管理水平 B.盈利能力和风险管理水平 C.资本金规模和流动性管理水平 D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 D 82、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型【答案】 B 83、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。 A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33% 【答案】 D 84、下列关于操作风险说法正确的是（　　）。 A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险 C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险 D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险【答案】 A 85、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。 A.最终 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】 A 86、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（）。 A.玻璃纤维复合板风管 B.玻璃钢 C.聚氯乙烯 D.玻镁复合风管【答案】 A 87、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。 A.盈利能力和流动性管理水平 B.盈利能力和风险管理水平 C.资本金规模和流动性管理水平 D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 D 88、工程工期指（）。 A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间 B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期 C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望 D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 D 89、贷款组合的信用风险()。 A.是系统性风险 B.是非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对【答案】 C 90、贷后管理的内容不包括( )。 A.贷款定价 B.信贷资金监控 C.担保管理 D.风险分类【答案】 A 91、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】 C 92、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。 A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】 C 93、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（）。 A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％ B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％ C.存贷款比例不得超过75％ D.存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额×100％【答案】 D 94、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。 A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险【答案】 B 95、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（　　）。 A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D 96、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（） A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息 D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 A 97、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。 A.第一道防线——业务条线部门 B.第二道防线——风险管理部门和合规部门 C.第三道防线——内部审计 D.第二道防线——银监会【答案】 D 98、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。 A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 C.有明确记载的危机处理/决策流程 D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】 B 99、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。 A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性 B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据 C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循 D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚【答案】 D 100、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。 A.100万元 B.700万元 C.至少700万元 D.至多700万元【答案】 D 101、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】 A 102、下列不属于信贷审批原则的是（　　）。 A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】 A 103、证券业存款属于（　　）。 A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款【答案】 A 104、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。 A.资本充足率 B.每股收益增长率 C.收益波动 D.经风险调整后收益【答案】 A 105、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。 A.技术进步 B.人口老化 C.环保意识增强 D.行业周期性分析【答案】 D 106、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（　　）。 A.就业制度和工作场所安全事件 B.实物资产的损坏 C.对外赔偿 D.信息科技系统事件【答案】 C 107、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。 A.战略风险管理是一项短期性的战略投资 B.战略风险管理短期内没有益处 C.战略风险管理不需要配置资本 D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 D 108、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲【答案】 D 109、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（　　）。 A.风险一般小于损失本身 B.损失是一个事前概念 C.风险是一个事后概念 D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性【答案】 D 110、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。 A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】 B 111、某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元.流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（）。 A.1. 25 B.0. 94 C.0. 63 D.1 【答案】 B 112、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。 A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 D 113、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。 A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97 【答案】 A 114、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实体资本【答案】 A 115、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。 A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险【答案】 B 116、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（）。 A.利率风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 D 117、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。 A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 C 118、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求 A.资本计量和管理 B.财务会计报告 C.公司治理情况 D.年度重大事项【答案】 A 119、贷款组合的信用风险()。 A.是系统性风险 B.是非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对【答案】 C 120、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 A.50％，50％ B.30％，70％ C.20％，80％ D.40％，60％【答案】 A 121、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（　　）。 A.现金流量 B.年龄 C.资产 D.收入【答案】 A 122、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（　　）。 A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B 123、负债流动性应当从______和______两个角度进行深入分析。() A.个人负债；法人负债 B.个人负债；机构负债 C.零售负债；公司/机构负债 D.个人负债；公司/机构负债【答案】 C 124、室外摄像

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