高等计量经济学电子.pptx

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/11/15,MODERN ECONOMETRICS,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/11/15,#,1.1,现代计量经济学的内容体系,从模型方法论角度,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,2,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,2,引言,经典计量经济学,微观计量经济学,现代时间序列计量经济学,非参数计量经济学,Panel Data,计量经济学,现代计量经济学的其它内容,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,3,引言,计量经济学的内容体系,经典计量经济学（,Classical Econometrics,）,现代计量经济学（,Modern Econometrics,时间序列计量经济学,（,Time Series Econometrics,）,微观计量经济学,(Micro-econometrics),非参数计量经济学,(Nonparametric Econometrics),面板数据计量经济学,(Panel Data Econometrics),2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,4,提出三个问题：,经典计量经济学的地位问题,现代计量经济学的各个分支的发展导向问题,计量经济学进一步创新和发展的方向问题,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,5,现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,6,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,6,经典计量经济学,什么是经典计量经济学？,R.Frish,创立,T.Haavelmo,建立了它的概率论基础,L.R.Klein,成为其理论与应用的集大成者,30,年代创立、,40-50,年代发展、,60,年代扩张,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,7,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,7,经典计量经济学,国外学者使用“经典计量经济学”的概念,在,Damodar N.Gujarati,的,Basic Econometrics,（,4,th,edition,）,(2001),中，“,classical methodology”,多处可见；,Paul A.Ruud 2000,年出版一本教科书的名称就是,An Introduction to Classical Econometrics Theory,；,2000,年,Wallace Huffman,也出版一本教科书,Classical Econometrics,；,Franco Peracchi,在,2001,年的,Econometrics,中明确指出，该书提供了一个联系“,classical econometrics”,与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、,panel Data,等的桥梁。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,8,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,8,经典计量经济学,经典计量经济学与,Nobel,经济学奖,对经典计量经济学作出重大贡献而获得,Nobel,经济学奖的经济学家有,6,位。,经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得,Nobel,经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969,for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch,Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973,for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief,USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980,for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein,USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984,for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone,Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989,for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo,Norway,经典计量经济学,创立,建立第,1,个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,15,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,15,经典计量经济学,模型类型,随机模型；,模型导向,理论导向；,模型结构,线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；,数据类型,以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；,估计方法,仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在理论方法方面特征,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,16,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,16,经典计量经济学,经典计量经济学在应用方面的特征,应用模型方法论基础,实证分析、经验分析；,应用模型的功能,结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；,应用模型的领域,传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,17,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,17,经典计量经济学,经典计量经济学遇到的挑战,20世纪70年代的世界经济,滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率,Lucas,批判,Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980),实质是对结构模型的质疑，,“使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的”。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,18,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,18,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,经济研究,1984-2004,年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占,64%,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,19,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,19,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,AER 1984-2004,年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占,80%,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,20,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,20,经典计量经济学,经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性,它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的本质；,它所依赖的坚实的概率论基础；,它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能；,它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济理论的抽象（即理论假说）建立总体回归模型获取样本观测数据估计模型检验模型应用模型”的研究步骤。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,21,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,21,经典计量经济学,经典模型自身的改进与发展,非线性模型,变参数模型,虚拟变量模型,滞后变量模型,模型设定,工具变量方法,现代计量经济学的发展,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,22,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,22,微观计量经济学,概念,2000,年正式提出微观计量经济学,“,对个人和家庭的经济行为进行经验分析,”,“,微观计量经济学的原材料是微观数据,”,微观数据是通过调查得到的,微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展,J.J.Heckman,和,D.L.Mcfadden,的基础性贡献,基于研究对象及其数据特征而发展的现代计量经济学模型体系。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,23,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,23,微观计量经济学,发展,2000,年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮,“,Microeconometrics,”,“Advanced,Microeconometrics,”,“Applied,Microeconometrics,”,“,Topics in Microeconometrics,”,“Methods in,Microeconometrics,”,微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参数和半参数方法,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,24,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,24,微观计量经济学,受限数据模型,受限数据被解释变量模型,(Model with Limited Dependent Variable),选择性样本模型,(Selective Samples Model),截断（,Truncation,）,归并（,Censored,）,持续时间被解释变量模型（,Model for Duration Data,）,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman,USA,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,26,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,26,代表性获奖论文,“,Shadow Prices,Market Wages and Labour Supply”,Econometrica 42(4),1974,P679-694,发现并提出“选择性样本”问题,。,“,Sample Selection Bias as a Specification Error”,Econometrica 47(1),1979,P153-161,证明了偏误的存在并提出了,Heckman,两步修正法。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,27,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,27,微观计量经济学,离散数据模型,离散数据被解释变量模型（,Model with Discrete Dependent Variable,）,离散选择模型（,Discrete Choice Model,）,一般离散选择模型,嵌套离散选择模型,(Nested),排序离散选择模型,(Ordered),计数数据模型（,Model for Count Data,）,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and,methods for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden,USA,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,29,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,29,代表性获奖论文,“,Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Behavior”,Frontiers of Econometrics,Academic Press.1974,经济理论与计量经济方法的结合,“,The Measurement of Urban Travel Demand”,Journal of Public Economics 3,1974,，,P303-328,离散选择模型的成功应用,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,30,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,30,时间序列计量经济学,一个重要概念,经典计量经济学模型基于,随机抽样的,截面数据进行建构。,时间序列数据的序列相关性破坏了经典模型赖以建立的关键假定,随机抽样假定。,如果,时间序列是平稳的，可以替代随机抽样假定。,如果,时间序列是非平稳的，,经典计量经济学模型的数学基础将不再适用。,现代时间序列计量经济学是基于计量经济学模型的数学基础而发展的。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,31,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,31,时间序列计量经济学,地位,现代宏观计量经济学的主要研究方向,金融计量经济学的主要研究方向,动态计量经济学的主要研究方向,Granger,、,Engle,、,Hendry,作出了最杰出的贡献,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,32,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,32,时间序列计量经济学,现代宏观计量经济学,现代宏观计量经济学的主要研究方向,经典的宏观计量经济学,宏观计量经济学模型理论,现代宏观计量经济学的主要研究方向,单位根检验、协整理论以及动态计量经济学,2001Journal of Econometrics100,期纪念专辑,C.W.Granger,“,Macroeconometrics,Past and Future,”,J.H.Stock,“,Macroeconometrics,”,宏观计量经济学的前沿研究方向,结构变化的单位根和协整理论、随机协整、,Panel Data,的单位根和协整理论,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003,for methods of analyzing economic time series with common trends(,cointegration,),Clive W.J.Granger,UK,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,34,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,34,时间序列计量经济学,现代宏观计量经济学,格兰杰,:,分析具有共同趋势的经济时间序列的方法,协整,发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假回归；,提出了协整的概念和,协整的检验方法；,区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短期影响；,提出了著名的,Grange,表述定理：如果变量,X,与,Y,是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,35,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,35,代表性论文,Granger,C.W.J.and Newbold,P.:1974,Spurious regressions in econometrics,Journal of Econometrics,2,111-120.,通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以得到很好的，但是毫无道理的回归结果。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,36,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,36,代表性论文,Engle,R.F.and Granger,C.W.J.:1987,，,Co-integration and Error Correction:Representation,Estimation and Testing,Econometrica,55:251-276.,如果非平稳时间序列之间的线性组合所形成的新的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真实的。称它们之间产生了协整。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,37,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,37,代表性论文,Davidson,J.E.H.,Hendry,D.F.,Srba,F.and Yeo,S.:1978,Econometric modelling of the aggregate time-series relationship between consumes expenditure and income in United Kingdom,Economic Journal 88,661-692,为什么,Hendry,未同时获奖？,他们虽然在模型中引入了误差项，但是没有阐明经济学和统计学内涵。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,38,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,38,代表性论文,Johansen,S.:1988,Statistical analysis of cointergration vactor,Journal of Economic Dynamics and Conyrol 12,231-254,Sren Johansen 1988,年提出了改进的方法。对,Johansen,的评价：“建立在最大似然基础上的第二代方法”,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,39,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,39,代表性论文,Hylleberg,S.,Engle,R.F.,Granger,C.W.J.and Yoo,B.S.:1990,Seasonal cointergration,Jpurnal of Econometrics44,215-238.,季节协整,(,seasonal cointegration,),Balke,N.and Fomby,T.B.:1997,Threshold cointergration,International Economic Review 38,627-645.,门槛协整,(,threshold cointegration,),2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,40,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,40,时间序列计量经济学,现代宏观计量经济学,应用,格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于经济时间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为宏观计量经济学的主流。,在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基石。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,41,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,41,时间序列计量经济学,动态,计量经济学,概念,属于现代宏观计量还是独立的分支？,作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术,作为独立的分支，强调其模型设定理论,以,D.F.Hendry,为代表,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,42,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,42,时间序列计量经济学,动态,计量经济学,模型设定理论,理论导向,数据导向,从简单到复杂,从一般到简单,从数据生成过程（,DGP,）到自回归发布滞后模型（,ADL,）,从自回归发布滞后模型（,ADL,）到误差修正模型（,ECM,）,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,43,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,43,时间序列计量经济学,动态,计量经济学,从数据生成过程（,DGP,）到自回归发布滞后模型（,ADL,）,条件化,分布的约化,新生化,误差项的约化,常数化,参数的约化,截尾化,滞后项的约化,线性化,函数形式的约化,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,44,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,44,时间序列计量经济学,动态,计量经济学,从自回归发布滞后模型（,ADL,）到误差修正模型（,ECM,）,自回归分布滞后模型的阶数的决定,正交化变换,协整检验,误差修正模型,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,45,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,45,时间序列计量经济学,动态,计量经济学,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,46,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,46,时间序列计量经济学,金融计量经济学,金融计量经济学的主要研究方向,计量经济学的一个相对独立的分支。,数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法的条件。,金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法的发展提出了迫切需要。,金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广泛的应用。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003,for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(,ARCH,),Robert F.Engle,USA,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,48,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,48,时间序列计量经济学,金融计量经济学,恩格尔：,分析具有随时间变化的波动性的经济时间序列的方法,ARCH,ARCH,模型的提出：,假定随机误差项的方差是随时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结构。,提出了,ARCH,模型及其估计方法，证明了模型的性质。,ARCH,模型的发展,-GARCH,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,49,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,49,代表性论文,Engle,R.F.:1982,Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K.Inflation,Econometrica,50:987-1008.,提出了,ARCH,模型及其估计方法，证明了模型的性质。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,50,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,50,代表性论文,Bollerslev,T.:1986,Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,Journal of Econometrics 31,307-327,提出了,GARCH,模型，解决了,ARCH,在应用中的问题。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,51,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,51,代表性论文,Engle,R.F.,Lilien,D.M.and Robins,R.P.:1987,Estimating time-varying risk premia in the term structure:The ARCH-M,model,Econometrica 55,391-407,发展了,GARCH-M,。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,52,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,52,时间序列计量经济学,金融计量经济学,应用,在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市场分析。,一些著名的模型，例如,CAPM,（,developed by Sharpe,Economics Laureate in 1990,）、,Black-Scholes formula,（,awarded the Economics Prize in 1997 to Merton and Scholes,）等因此而得到修正与完善。公众化。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,53,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,53,非参数计量经济学,非参数模型（无参数、半参数模型）,（,Nonparametric and Semiparametric Models,）,参数模型与非参数模型。,完全非参数模型与半参数模型。,单方程模型和联立方程模型。,随机设定模型和固定设定模型。,基于计量经济学总体模型设定而发展的。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,54,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,54,非参数计量经济学,估计方法,非参数模型的两大类估计方法：局部逼近（权函数方法）、整体逼近（级数估计）。,主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核估计和局部线性估计。,目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例如半参数模型的估计、级数估计、联立方程非参数模型的估计、窗宽、边界点等）。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,55,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,55,非参数计量经济学,为什么没有获奖？,理论方法仍然处于发展之中。,在应用领域没有大的影响与突破。,从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了突出的原创性贡献。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,56,Panel Data,计量经济学,Panel Data,（面板、综列、平行数据）,独立计量经济学分支，包括宏观和微观,Panel Data,模型。,形成与截面数据模型相对应的完整的内容体系。,更多的应用于宏观。,前沿：,Panel Data,单位根检验和协整分析,;Panel Data,模型的非参数方法。,基于数据信息的充分利用而发展的。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,56,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,57,Panel Data,计量经济学,Chapter 1.Introduction,Chapter 2.Analysis of Covariance,Chapter 3.Simple Regression with Variable Intercepts,Chapter 4.Dynamic Model with Variable Intercepts,Chapter 5.Simultaneous-Equations Models,Chapter 6.Variable-Coefficient Models,Chapter 7.Discrete Data,Chapter 8.Truncated and Censored Data,Chapter 9.Incomplete Panel Data,Chapter 10.Miscellaneous Topics,Chapter 11.A Summary View,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,57,Analysis of Panel DataCheng Hsiao,现代计量经济学,微观计量：,选择性样本模型,微观计量：,离散选择模型,时间序列：,协整理论,现代宏观计量,时间序列：,ARCH,现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,非参数计量经济学,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,59,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,59,现代计量经济学的其它内容,3,个专题,估计方法,模型检验,数据诊断,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,60,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,60,现代计量经济学的其它内容,广义矩估计,广义矩估计（,GMM,）主要文献,关于,GMM,最早的系统的描述,L.Hansen,1982:Large Sample Properties of GMM Estimation,Econometrica 50,p1029-1054,关于,GMM,的总结,A.Pagan and M.Wickens,1989:A Survey of Some Recent Economertic Methods,Economic Journal 99,p962-1025,关于,GMM,发展的讨论,R.Davidson and J.MacKinnon,1993:Estimation and Inference in Econometrics,New York Oxford Univ.Press,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,61,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,61,现代计量经济学的其它内容,模型检验,模型检验的意义,对于经济理论模型的具体验证,对于数据背后的经济规律发现,对于纯粹计量模型的正确判断,模型检验的方法,假设检验,信息准则,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,62,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,62,现代计量经济学的其它内容,数据诊断,概念,经济数据,包括微观数据和宏观数据。描述个体行为的微观数据，一般是通过调查得到的，所以也称调查数据；描述总体行为的宏观数据，一般是通过统计得到的，所以也称统计数据。,数据质量,，并不是人们通常理解的数据的真实性，而是指数据是否能够满足研究者的需要，是否能够保证研究结果的可靠性。,数据诊断,，就是通过适当的理论方法，发现对研究结果的可靠性产生显著不良影响的数据。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,63,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,63,现代计量经济学的前沿,现代计量经济学各个分支的交叉与综合,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,64,1.2,计量经济学模型方法论基础,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,65,国家社会科学基金重点项目,08AJY001,计量经济学模型方法论基础研究,2025/7/14 周一,计量经济学方法论基础,65,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,66,计量经济学模型方法论的若干问题，,经济学动态,，,2007,年第,10,期。,计量经济学应用研究的总体回归模型设定，,经济研究,，,2008,年第,8,期。,我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，,经济学动态,，,2008,年第,11,期。,关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，,统计研究,，,2009,年第,2,期。,计量经济学模型对数据的依赖性，,经济学动态,，,2009,年第,8,期。,关于计量经济学模型方法的哲学思考，,中国社会科学,，,2010,年第,2,期。,关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，,中国大学教学,，,2010,年第,1,期。,现代计量经济学模型体系解析，,经济学动态,，,2010,年第,5,期。,计量经济学模型的功能与局限，,数量经济技术经济研究,，,2010,年第,9,期。,2025/7/14 周一,计量经济学方法论基础,66,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,67,2025/7/14 周一,计量经济学方法论基础,67,计量经济学模型方法的科学性,模型类型设定对数据的依赖性,模型总体设定的导向问题,模型变量设定的相对性,模型随机扰动项的源生性,假设检验的不对称性,计量经济学模型应用的功能和局限,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,68,2025/7/14 周一,计量经济学方法论基础,68,一、引言,几组数据：,经济研究,发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，,1984,年为,0,，,1992,年为,5%,，,1998,年为,11%,，,2004,年为,40%,，,2005,为,56%,，,2006,年、,2007,年都为,53%,；,管理世界,在,2000,年全年刊发的,210,余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为,0,；但在,2009,年第,1,期至第,6,期的,96,篇论文中，有,53,篇，占,55%,。,清华经管学院,2008,年暑期毕业硕士研究生,122,人，其中,88,人在论文中建立计量经济学模型，占,72%,。,2009,年暑期答辩并取得学位的博士研究生,40,人，其中,32,人在论文中建立计量经济学模型，占,80%,。,2025/7/14 周一,MODERN ECONOMETRICS,69,2025/7/14 周一,计量经济学方