上海期货从业资格利率期货及衍生品考试题.docx

上海期货从业资格利率期货及衍生品考试题

资料仅供参考
上海期货从业资格：利率期货及衍生品考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。
A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会经过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权
2、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。
A．6.375美分/蒲式耳
B．20美分/蒲式耳
C．0美分/蒲式耳
D．6.875美分/蒲式耳
3、在中国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。
A．理事会
B．董事会
C．会员大会
D．职工代表大会
4、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。
A．交易完成15日
B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
5、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。
A．价差扩大了100元/吨，赢利500元
B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元
C．价差缩小了100元/吨，亏损500元
D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
6、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。
A．10
B．15
C．30
D．60
7、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。
A．不准许该副总经理兼职
B．能够批准该副总经理兼职
C．无权批准该副总经理兼职
D．能够助其以调用的形式进行兼职
8、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。
A．张某专科毕业，从事期货业务10余年
B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业
C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久
D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格
9、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，中国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。
A．买入100手
B．卖出100手
C．买入200手
D．卖出200手
10、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。
A．非结算会员名单及其变化情况
B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况
C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细
D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况
11、管理和使用的具体办法由（）制定。
A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行
D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
12、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。
A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
13、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。
A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准
C．证监会规定的标准
D．期货公司规定的标准
14、Euro-BOBL债券期货属于__。
A．外汇期货
B．股指期货
C．利率期货
D．商品期货
15、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，能够限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。
A．5
B．10
C．20
D．30
16、沪深300股指数的基期指数定为__。
A．100点
B．1000点
C． 点
D．3000点
17、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。
A．无权代理
B．职务代理
C．越权代理
D．表见代理
18、中国期货业协会是（）。
A．事业单位
B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
19、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。
A．利息
B．基差
C．现货价格
D．期货价格
20、以下关于期货的结算说法，错误的是__。
A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B．客户平仓后，其总盈亏能够由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户能够将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
21、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。
A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大
B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金
C．以低于本公司其它客户手续费标准开发新客户
D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系
22、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其它成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。
A．1250美元
B．-1250美元
C．12500美元
D．-12500美元
23、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，能够获得最大赢利。
A．14800点
B．14900点
C．15000点
D．15250点
24、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。
A．1459.64点
B．1460.64点
C．1469.64点
D．1470.64点
25、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者能够赢利。
A．12800点，13200点
B．12700点，13500点
C．12200点，13800点
D．12500点，13300点

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、在中国，交割仓库不得有（）行为。
A．出具虚假仓单
B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库
C．泄露与期货交易有关的商业秘密
D．违反国家有关规定参与期货交易
2、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。
A．财政部
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．中国证监会
3、期货交易所认为必要的，能够分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。
A．会员报告情况
B．客户报告情况
C．谈话提醒
D．发布风险提示函
4、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。
A．客户有权不予认可
B．客户能够予以追认
C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任
D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任
5、关于侵权行为责任的正确描述有（）。
A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%
D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任
6、下列机构中，属于期货自律机构的有__。
A．中国证监会
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．期货公司
7、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。
A．证券交易委员会
B．全国证券商协会
C．全国期货业协会
D．商品期货交易委员会
8、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。
A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其它客户合法权益
D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给她人，或者违反营业部集中统一管理规定
9、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。
A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致
B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符
C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致
D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致
10、期货交易所的职责包括（）。
A．提供交易的场所
B．设计期货合约
C．监督期货交易
D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理
11、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。
A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，能够决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处理措施
B．中国证监会认为有必要的，能够对期货交易所高级管理人员实施提示
C．中国证监会能够向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
12、从事期货交易活动，应当（）。
A．公平
B．公开
C．公正
D．诚实信用
13、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。
A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又能够再细分成更小的周期
B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行
C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成
D．艾略特最初创造波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律
14、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务
B．参加会员大会
C．使用期货交易所提供的交易设施
D．按规定转让会员资格
15、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。
A．编造并传播有关期货交易的虚假信息
B．欺诈客户
C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
16、按执行时间划分，期权能够分为__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
17、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权
B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
C．联名提议召开临时会员大会
D．按规定转让会员资格
18、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。
A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳
B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳
D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
19、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其它对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上 以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。
A．散布虚假信息
B．买入或者卖出该证券
C．从事与该内幕信息有关的期货交易
D．泄露该信息
20、在中国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。
A．交易
B．结算
C．交割
D．价格
21、期货合约的价格形成方式有__。
A．公开喊价方式
B．配对交易方式
C．连续竞价方式
D．计算机撮合成交方式
22、未决仲裁等或有负债的（）。
A．性质
B．涉及金额
C．可能发生的损失
D．预计损失的会计处理情况
23、套期保值者大多是__。
A．生产商
B．加工商和库存商
C．投机商
D．金融机构
24、转移外汇风险的手段主要有__。
A．分散筹资
B．外汇期货交易
C．远期外汇交易
D．外汇期权交易
25、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。
A．成交量
B．成交价
C．持仓量
D．最高价与最低价、开盘价与收盘价