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青海省期货从业资格外汇期货模拟试题

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青海省期货从业资格：外汇期货模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、剩余期限长的欧式期权的______可能低于剩余期限短的。
A．时间价值
B．权利金
C．内涵价值
D．时间价值和权利金
2、以下关于期货的结算说法，错误的是（）。
A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 
B．客户平仓后，其总盈亏能够由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户能够将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
3、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收入，单处或者并处（）罚款。
A．1万元以下
B．3万元以下
C．10万元以下
D．10万元以上20万元以下
4、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，她们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是__。
A．双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定
B．双方应该在协议中约定保证金的标准
C．非结算会员准备金最高余额
D．不得对争议处理方式进行约定
5、期货交易特殊性中的“高门槛”指的是____
A：投入的资金要多
B：获得的收益大
C：杠杆率高
D：对投资者的风控能力、心里素质要求高
6、期货投机交易的方法包括__。
A．买低卖高
B．卖高买低
C．平均买低
D．平均卖高
7、按投机者每笔交易的持仓时间，投机者可分为__。
A．一般交易者
B．当日交易者
C．“抢帽子”交易者
D．套利交易者
8、如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么这个期货市场就是__。
A．有广度的
B．窄的
C．缺乏深度的
D．有深度的
9、对期货投资基金监管所要达到的目标包括__。
A．提高期货投资基金效率
B．维护期货市场的正常秩序
C．保障投资者的权益
D．实现公平竞争
10、按照一般性资金管理要求，在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的__以内。
A．5%～10%
B．10%～15%
C．15%～20%
D．20%～25%
11、下列关于期货投机和套期保值区别的说法，错误的是。
A：从交易对象来看，期货投机交易主要是以期货市场为对象，利用期货合约的价格频繁波动进行买空卖空的交易活动。投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割；而套期保值交易则是以现货和期货两个市场为对象
B：从交易目的来看，期货投机交易是以较少资金获取较大利润为目的，不希望占用过多资金或支付较大费用；而套期保值交易一般是在进行现货交易的同时，做相关合约的期货交易，其目的是利用期货价为现货市场规避风险
C：从交易方式来看，套期保值交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益；而投机交易则是在现货市场与期货市场上同时运作，以期达到两个市场的赢利与亏损基本平衡
D：从交易风险来看，投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易，风险的大小与投机者收益的多少有着内在的联系，投机者一般为了获得较高的收益，在交易时要承担很大的风险；而套期保值者则是价格风险转移者，其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险
12、结算机构的职能包括__。
A．设计期货合约
B．结算期货交易盈亏
C．担保交易履行
D．控制市场风险
13、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，高级管理人员包括（）。
A．总经理、副总经理
B．财务负责人
C．首席风险官
D．营业部负责人
14、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。
A．身份证复印件并加盖推荐公司公章
B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章
C．3名推荐人的书面推荐意见
D．资质测试合格证明
15、当前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种主要合约当日交易量排名____会员的名单及持仓量予以公布。
A：至多前20名
B：至少前20名
C：至多前25名
D：至少前25名
16、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，申请日前3个会计年度中，应当至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（）。
A．3000万元
B．5000万元
C．8000万元
D．1亿元
17、有权指定交割仓库的是__。
A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构派出机构
C．中国期货业协会
D．期货交易所
18、经过对____的管理、控制，结算中心就把市场风险较为有效地控制在了可接受的范围内。C
A：价格波动幅度
B：客户保证金
C：会员保证金
D：期货投机交易
19、某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元/蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元/蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是__。
A．不执行期权，收益为0
B．不执行期权，亏损为0.2美元/蒲式耳
C．执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳
D．执行期权，收益为0.1美元/蒲式耳
20、中国证监会认定存在较高风险的期货公司应当__向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。
A．每日
B．每月
C．每季
D．每年
21、以__为代表的期货投资基金的监管模式，是经过制定一整套专门的基金管理法规对市场进行监管。
A．英国
B．新加坡
C．美国
D．日本
22、以下关于Rho指标的说法，正确的有
A：Rho＝期权价格的变化/期权标的物价格的变化
B：对于深度实值期权来说，Rho值接近于0
C：一般来说，实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Pho值
D：Rho＝期权价格的变化/标的物价格波动率变化
23、下列关于期货交易保证金的说法，正确的有（）。
A．保证金水平一般以合约价值的一定百分比来表示
B．在正常情况下，交易保证金率一般为5%～10%
C．交易保证金率的高低直接关系到期货交易杠杆效应的大小
D．降低交易保证金率能够提高投机者参与的积极性
24、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。某日，乙向甲下达了一份交易指令，该交易指令数量和买卖方向明确，但没有成交价格，则甲（）。
A．应当视为按市价交易
B．能够视为按市价交易
C．因指令不明，无法执行该指令
D．能够拒绝执行
25、按照物价上涨的幅度和趋势，能够将通货膨胀分为
A：温和性的通货膨胀和恶性的通货膨胀
B：温和性的通货膨胀和猛烈性的通货膨胀
C：良性的通货膨胀和恶性的通货膨胀
D：快速通货膨胀和缓慢的通货膨胀
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在中国上海期货交易所交易的期货合约有__。
A．铜期货合约
B．天然橡胶期货合约
C．铝期货合约
D．燃料油期货合约
2、下列（）情形属于透支交易。
A．期货交易所在期货公司没有保证金的情况下，允许期货公司开仓交易
B．期货交易所在期货公司保证金不足的情况下，允许期货公司继续持仓
C．期货公司在客户没有保证金的情况下，允许客户开仓交易
D．期货公司在客户保证金不足的情况下，允许客户继续持仓
3、中国实行会员制的期货交易所有__。
A．大连商品交易所
B．郑州商品交易所
C．上海期货交易所
D．中国金融期货交易所
4、技术分析一般对__进行分析。
A．持仓量
B．需求量
C．交易量
D．价格
5、在基金单位赎回过程中，涉及的内容有__。
A．赎回价格
B．赎回程序
C．短期交易费用
D．赎回条件
6、期货公司应当向客户充分揭示期货交易的风险，在其营业场所备置等资料供客户查阅。
A：期货交易相关法规
B：期货交易所业务规则
C：相关期货经纪业务流程
D：相关从业人员资格证明
7、期货公司会员单位应当完善____，为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的途径、方法和程序，妥善处理纠纷。
A：客户资料管理机制
B：客户纠纷处理机制
C：客户投诉管理机制
D：客户关系维护机制
8、中国期货业协会的宗旨是。
A：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理
B：发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益
C：坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益
D：推动期货市场的规范发展
9、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。
A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点
B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元
C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元
D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点
10、样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是____
A：连续大量采集，变化较急，称为快速线
B：间隔着采集，多作为中长线指标
C：采集样本数少，称为快速线
D：采集样本数少，称为慢速线
11、期货公司会员单位应按照的有关规定，遵循将适当的产品销售给适当的投资者的原则，建立健全内控合规制度，严格执行投资者适当性制度。
A：中国证监会
B：中国证券业协会
C：中国金融期货交易所
D：中国期货业协会
12、期货市场经过套期保值来实现规避风险的功能，其基本原理是第一章期货市场概述。
A：同种商品的期货价格和现货价格走势一致
B：同种商品的期货价格和现货价格走势完全相同
C：期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临，两者呈现趋同性
D：套期保值能消灭风险
13、下列关于期货公司客户保证金存放的表述，错误的有__。
A．期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内
B．期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内
C．期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金
D．期货公司存管的客户保证金主要部分应当存放在期货保证金账户内
14、对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有__。
A．除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场
B．大量运用卖空机制，而且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作
C．往往采取私募合伙的形式
D．往往采取公募形式
15、下列关于互换的说法，正确的有__。
A．互换的主要类型有利率互换和外汇互换
B．互换合约主要在场内集中交易
C．互换交易中的合约是标准化的
D．互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议
16、某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是她以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，她又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，她再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为__。
A．亏损150元
B．盈利150元
C．亏损50元
D．盈利50元
17、期货业务的结算，下列说法正确的是（）。
A．期货公司应当建立统一的结算制度
B．期货业务的结算由营业部统一进行
C．营业部应当于每日收市后，核对投资者的电话委托交易及手工出入金等情况
D．营业部应当按照合同约定及期货公司规定向投资者提供结算账单
18、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构有下列（）行为的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其它直接责任人员给予警告，并处3万元以上10万元以下的罚款。
A．所出具的文件有误导性陈述
B．所出具的文件有虚假记载
C．所出具的文件有重大遗漏的
D．以上都是
19、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司．刘某违反的期货从业人员执业行为准则是．
A：不得以她人名义参与期货交易
B：不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C：不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金
D：除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其它组织的职务
20、下列关于限价指令说法正确的有__。
A．必须按限定价格或更好的价格成交
B．下达指令时，客户必须指定具体价位
C．成交速度快
D．能够有效锁定利润
21、套利交易的特点有。
A：风险小
B：收益大
C：成本低
D：交易时间短
22、某市1994年社会商品零售额为1 万元，1998年社会商品零售额为15600万元，四年中物价上涨了4%，则商品零售量指数为____
A：104%
B：125%‘
C：130%
D：145%
23、关于期权的内涵价值，正确的说法是__。
A．指立即履行期权合约时能够获得的总利润
B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值
D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值
24、期货市场的作用有__。
A．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
B．为政府制定宏观经济政策提供参考依据
C．有助于增强国际价格形成中的话语权
D．有助于现货市场的完善与发展
25、下列关于中国期货结算机构的说法，正确的有__。
A．均为期货交易所的内部机构
B．由多家期货交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司
C．均为附属于期货交易所的相对独立的结算结构
D．中国金融期货交易所实行分级结算制度