2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案.docx

2022年初级银行从业资格风险管理试题及答案（最新）1、题干巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。A. 按风险事故B. 按损失结果C. 按风险发生的范围D. 按诱发风险的原因【答案】D【解析】商业银行风险的主要类别。2、题干通常市场风险计量管理报告分为月报、季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。（）【答案】错【解析】本题考查市场风险监测报告。通常市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。3、题干数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。【答案】错【解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。4、单选()是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A. 高级管理层B. 监事会C. 董事会D. 风险管理部门【答案】C【解析】董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。2013年银监会印发商业银行公司治理指引，强调商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。5、题干商业银行外包管理的组织架构不包括()。A. 股东会B. 董事会C. 高级管理层D. 外包管理层【答案】A【解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层和外包管理团队。6、题干下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B. 某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C. 某商业银行购买出信贷保险，这应用了风险对冲的方法D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法。E,某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】ADE【解析】B是风险对冲的方法;C是风险转移的方法。7、题干商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“()”的资产负债期限结构(或持有期缺)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A. 借短贷短B. 借长贷长C. 借短贷长D. 借长贷短【答案】C【解析】商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。8、题干市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 商品价格风险。E,流动性风险【答案】ABD【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。9、题干商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。A. 追求快速见效，只需考虑短期效果B. 系统要大而全，使用国内领先的信息设备C. 从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D. 系统越大越好，可以超越本行业的业务【答案】C【解析】商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务的现实需求，要在战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程。10、题干如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。A. 同业拆入一笔款项B. 减少非核心、贷款C. 加强与长期存款客户的关系D. 寻求央行的紧急支援E,维持良好的公共关系【答案】A,B,C,D,E【解析】以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A项同业拆入款项，即从别的银行借人一笔资金，用于缓解流动性需求;B项减少核心贷款，即减少资金流出的额度;C项可保证一部分存款能较长时间的存在以应付流动性危机;D项是紧急求救措施;E项是从声誉方面缓解流动性危机。11、题干银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。A. 不完善或有问题的内部程序B. 系统缺陷C. 人员因素D. 外部事件【答案】B【解析题中所述属于典型的系统故障（属于系统缺陷的表现形式）造成的操作风险。12、题干全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A. 流动性风险B. 国家风险C. 法律风险D. 市场风险【答案】D【解析】全面风险管理模式阶段，风险管理理念和技术得到了迅速发展，由此前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。13、题干关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的是（）。A. 国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B【解析】选项B错误，市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。14、题干如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】C【解析】如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，说明这两笔贷款的风险点有正相关性，这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大。15、题干()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A. 会计资本B. 监管资本C. 经济资本D. 实收资本【答案】B【解析】监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的。经济资本则是银行自己计量出来的。16、题干在银行监管的基本原则中，()是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。化依法原则 B.公开原则C.公正原则D.效率原则【答案】C【解析】本题考查银行监管。公正原则是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。17、题干总敞头寸反映整个货币组合的外汇风险，计量方法有（）。A. 累计总敞头寸法B.净总敞头寸法C.多空分析法D.短边法。E,长边法【答案】ABD【解析】本题考查市场风险计量方法。总敞头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞头寸法、净总敞头寸法、短边法。18、题干风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于静态的指标。（）A. 正确B.错误【答案】B19、题干商业银行开展外包活动应遵循的原则不包括（）。A. 制定外包的风险管理框架以及相关制度B. 根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围C. 为集中管理，通常应将战略管理、核心、管理以及内部审计等职能外包D. 将风险管理框架纳入全面风险管理体系【答案】C【解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行开展外包活动遵循以下原则：一是制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；二是根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；三是对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。20、题干商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有()。A. 达到或超过目标信用级别B. 确保资本充足C. 对压力事件保持较低的风险暴露D. 维持现有的红利水平。E,满足监管要求和期望【答案】ABCDE21、题干操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。A. 15%B. 10%C. 18%D. 12%【答案】A22、题干商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每()进行一次全面审计。A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年【答案】C23、题干以下关于VaR的说法，错误的是()。A. VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B. VaR值是对未来损失风险的事后预判C. VaR的计算涉及置信水平与持有期D. 计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B24、题干()是指新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。A. 信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】A【解析】本题考查信用风险的定义。信用风险是指新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。25、题干以下关于缺分析的正确陈述是()。A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺，即负债敏感型缺B. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺，即资产敏感型缺C. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺，即资产敏感型缺D. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺，即负债敏感型缺。E,当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺，即负债敏感型缺【答案】AC【解析】当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺，即资产敏感型缺。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺，即负债敏感型缺。26、题干下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A. 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B. 存款人通过选择银行，增加银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C. 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D. 股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】D【解析】本题考查市场约束。股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束，所以。项错误。27、题干商业银行风险管理模式的演变过程是()。A. 负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段C. 负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段D. 资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段【答案】D【解析】本题考查商业银行风险管理的发展阶段。28、题干商业银行的()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A. 市场风险B. 流动性风险C. 国家风险D. 战略风险【答案】D【解析】本题考查的是战略风险的含义。29、题干A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了 300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为()。A. 15%B. 25%C. 50%D. 100%【答案】B【解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)x100%=100/(900-200-300)x 100%=25%。30、题干下列是期限错配出现的原因的是()。A. 银行用短期存款去支持短期的贷款B. 银行用短期贷款去支持短期的存款C. 银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D31、题干按照监管机构颁布的商业银行资本管理办法(试行)的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()【答案】错【解析】按照监管机构颁布的商业银行资本管理办法(试行)的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。32、单选商业银行外部流动性因素不包括()。A. 宏观因素B. 时间因素C. 市场因素D. 事件因素【答案】B【解析】外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。33、判断有效的内部控制职能构成内部控制系统的第三道防线。()【答案】错【解析】本题考查内部审计。有效的内部审计职能构成内部控制系统的第三道防线。34、题干客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层面。A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A【解析】客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面，即单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率。35、题干下列()不是健康风险文化的内容。A. 加强高级管理层的驱动作用B. 树立正确的贷款经营方式C. 树立正确的风险管理理念D. 创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】B【解析】健康的风险文化至少应包括：（1）树立正确的风险管理理念；（2）加强高级管理层的驱动作用；（3）创建学习型组织，充分发挥人的主导作用36、题干根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行的最低资本要求应为（）。入.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和 7%;8.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为4%、5%和 7%;。.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和 8%;。.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为4%、6%和 8%;【答案】C【解析】本题考查银行监管。根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行的最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和837、题干在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。A. 重要性B. 及时性C. 统一性D. 可靠性。E,谨慎性【答案】ABCE38、题干风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露（）。火核心资本指标B. 附属资本指标C. 资本充足率指标D. 资本扣除项指标【答案】C【解析】风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露资本充足率指标，缺少核心、资本.附属资本及资本扣除项等指标。39、题干银行监管是由行业自律协会主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。（）【答案】X【解析】本题考查银行监管。银行监管是由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。40题干银行监管的现场检查的重点内容不包括：（）。A. 业务经营的合法合规性B. 风险状况C. 资本充足性D. 外部市场竞争状况【答案】D41、题干下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有()。A. 银行将投资债券回售给发行人B. 投资债券被发行人提前赎回C. 客户提前偿还房屋贷款D. 银行提前终止理财产品E，客户提取活期存款【答案】B,C【解析】期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。42、题干商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有()。A. 限制流通的法人股B. 银行承兑汇票C. 原始期限不超过一年的应收账款D. 公开上市交易股票E,依法有权处分的商用房地产【答案】B,C,D,E【解析】内部评级初级法下的合格抵（质）押品包括：金融质押品（不包括限制流通的法人股）；应收账款;商用房地产和居住用房地产;其他抵（质）押品。故A项不符合。43、题干香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。A. 15%B. 20%C. 25%D. 30%【答案】A44、题干实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。A. 市场风险B. 流动性风险C. 声誉风险D. 国家风险【答案】C【解析】本题考查声誉风险。实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。45、题干用来衡量利率变动对银行整体经济价值影响的是（）。A. 缺分析B. 久期分析C. 外汇敞分析D. 敏感性分析【答案】B【解析】本题考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响。46、题干在商业银行对其流动性风险进行管理时，（）可作为压力测试的假设情况。A. 存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B. 市场收益率提高/降低50%C. 持有主要外币相对本币升值/贬值20%D. 重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%。E,GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%【答案】ABCDE【解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对ABCDE风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。47、题干商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。A. 行业风险B. 技术风险C. 品牌风险D. 客户风险【答案】B【解析】技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心、业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。48、题干下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A. 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C. 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D. 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标【答案】D【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。49、题干内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。A. 财务/会计错误B. 文件/合同缺陷C. 产品设计缺陷D. 交易/定价错误E,错误监控/报告【答案】ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。50、题干蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：()。A. 由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B. 计算量大，准确性的提高速度慢C. 如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D. 计算的VaR准确性较差。E,仍然没有考虑到厚尾现象【答案】A,C51、题干操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是()。A. 标准法B. 基本指标法C. 高级计量法D. 内部评级法【答案】B【解析】基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。52、题干()是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。A. 内部审计B. 内部控制C. 风险政策D. 风险缓释【答案】A【解析】本题考查内部审计的定义。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。53、题干原则上，定期压力测试至少()一次。A. 两年B. 半年C. 一年D. 一季度【答案】C【解析】原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。54、题干关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，设计良好的关键风险指标体系应遵循的原则是()。A. 整体性、重要性、敏感性、可靠性B. 传递性、可测量性、敏感性、可靠性C. 相关性、可测量性、可靠性、实用性D. 整体性、可测量性、敏感性、实用性【答案】A【解析】设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据径、门槛值、报告路径等要素。55、题干按约束的风险类型，限额主要分为()。A. 信用风险限额B. 市场风险限额C. 操作风险限额D. 流动性风险限额。E,国别风险限额【答案】ABCDE56、题干贷款损失准备不包括()。A. 一般准备B. 专项准备C. 特种准备D. 定额准备【答案】D【解析】本题考查信用风险抵补的内容。贷款损失准备包括：一般准备、专项准备、特种准备。57、题干市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()【答案】对【解析】本题表述正确。58、题干下列关于战略规划的说法，不正确的是()。A. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D. 战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C【解析】商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。59、题干A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 100亿元、因核销减少了 100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为（）。A. 33%B. 66%C. 75%D. 100%【答案】C【解析】次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）x100%=300/（600-100-100）x 100%=75%。60、题干银行监管的必要性原理可以概括为（）。A. 公共性质论B. 利益冲突论C. 债券保护论D. 行风险论。E,适度竞争论【答案】A,C,E61、题干企业行业风险分析的主要内容包括()。A. 企业的管理政策B. 行业的特征和定位C. 行业的依赖性分析D. 行业成功的关键因素。E,企业的战略【答案】BCD【解析】本题考查企业行业风险分析的主要内容。62、题干下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A【解析】本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺分析。B、C两项中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D项中，由于利率的大幅变动(大于1%),头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。63、题干()是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。A. 同业市场负债比例8.核心负债比例C. 融资集中度指标D. 净稳定资金比例【答案】A【解析】本题考查同业市场负债比例。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。64、题干下列关于金融期货的说法中，正确的有()。A. 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B. 货币期货交易目的包括规避汇率风险C. 股指期货是指以股票为标的的期货合约D. 股指期货不涉及股票本身的交割。E,股指期货以现金清算的形式进行交割【答案】ABDE【解析】目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期货合约，包括以长期国债为标的的长期利率期货和以2个月的短期存款利率为标的的短期利率期货。二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险。三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。65、题干()是指债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置【答案】B【解析】本题考查单一法人客户的担保分析。抵押是指债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。66、题干各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因包括()。A. 银行业为各行业广泛提供金融服务B. 银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C. 存款人与银行双方掌握的信息过于透明D. 风险是银行体系不可消除的内生因素。E,银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABDE【解析】本题考查银行监管。C错误，存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的。67、题干贷款组合的信用风险包括()。A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D. 以上的都不对【答案】C【解析】本题考查贷款组合的信用风险识别。C选项正确。68、题干当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。A. 1%3%B. 3% 5%C. 5%7%D. 7%10%【答案】B69、题干下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。A. 可规避的操作风险B. 不可降低的操作风险C. 可缓释的操作风险D. 应承担的操作风险【答案】B70、题干银行监管是由行业自律协会主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。()【答案】X【解析】本题考查银行监管。银行监管是由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。71、题干尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。A. 关注B. 可疑C. 次级D. 损失【答案】A【解析】尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。72、题干()指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。A. 内部欺诈事件B. 外部欺诈事件C. 就业制度和工作场所安全事件D. 客户、产品和业务活动事件【答案】D【解析】本题考查就业制度和工作场所安全事件的定义。客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。73、题干对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。A. 提取损失准备金B. 冲减利润C. 保险手段D. 资本金。E,核心、资本【答案】ABDE。对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段采转移。74、题干香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A. 15%B. 20%C. 25%D. 30%【答案】A75、题干()由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。A. 法律成本B. 追索失败C. 资产损失D. 账面减值【答案】D【解析】本题考查账面减值的定义。账面减值指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。76、题干()业务是最容易引起操作风险的业务环节。入.柜台B. 个人信贷C. 法人信贷D. 代理【答案】A【解析】柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。77、题干董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。A. 识别、评估、监测、避免B. 识别、避免、监测、控制C. 避免、评估、监测、控制D. 识别、评估、监测、控制【答案】D78、题干商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A. 一般B. 正常C. 最好D. 最坏【答案】A【解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景。79、题干商业银行记性期限错配分析时，说法正确的是()。A. 表的横向结构是所有资产负债项B. 合同期限错配是常见的流动性风险计量手段C. 表的纵向结构是不同的时间段D. 银行往往用长期存款去支持长期的贷款出现期限错配。E,期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大【答案】B,E【解析】资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关。银行往往用短期存款去支持长期的贷款出现期限错配。如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险。期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大。合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。在合同期限错配表中，包含纵向和横向结构。表的纵向结构是所有资产负债项目。表的横向结构是不同的时间段。每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额。在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。80、题干有效风险偏好框架制定原则主要内容包括()。A. 内部审计B. 风险偏好框架C. 风险偏好声明关键因素D. 风险限额。E,内部管理角色和职责【答案】BCDE81、题干下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组和变动频繁，则时间间隔应该长。E,如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短【答案】A,B,C【解析】选项D中变动频繁时间间隔应该短，选项E，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。82、题干债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人被视为违约。A. 30B. 60C. 90D. 100【答案】C【解析】债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。83、题干风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略)【答案】B【解析】风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。84、题干反洗钱的三项制度中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度，处于核心地位的是客户身份识别制度。（）【答案】x【解析】本题考查反洗钱管理。反洗钱的三项制度中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。85、题干下列关于收益-风险的说法正确的有：（）A. 在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系B. 在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益C. 在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险D. 理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合。E,经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上【答案】A,B,C,D86、题干()指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。A. 法律成本B. 监管罚没C. 资产损失D. 对外赔偿【答案】D【解析】本题考查对外赔偿的定义。对外赔偿指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。87、题干以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有()。A. 贷款转让通常指贷款有偿转让B. 贷款转让又被称为贷款出售C. 贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D. 大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售。E,与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难【答案】A,B,C,D【解析】组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。88、题干下列关于货币互换的说法，不正确的是()。A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B. 货币互换通