2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案二.docx

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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案二单选题（共600题） 1、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】 B 2、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据【答案】 B 3、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（　　）。 A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B 4、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 C 5、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。 A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】 B 6、（　　）属于零售性质的资金。 A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.再贴现【答案】 C 7、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。 A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 B 8、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。 A.战略风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】 B 9、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）。 A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道 B.设置独立的风险管理部门 C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩 D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 C 10、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】 D 11、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。 A.15% B.20% C.33% D.86% 【答案】 B 12、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】 A 13、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　）。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】 B 14、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。 A.无风险利率 B.一信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 15、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 16、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。 A.40 B.90 C.30 D.67.5 【答案】 D 17、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权【答案】 C 18、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。 A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】 D 19、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 A 20、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A 21、常用的风险事后控制的方法不包括（）。 A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】 A 22、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。 A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 A 23、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。 A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法【答案】 D 24、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和股东利益 C.良好的道德规范和公众利益 D.维护股东利益? 【答案】 C 25、下列关于操作风险评估的说法错误的是（　　）。 A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险 B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行 C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估 D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 C 26、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。 A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】 B 27、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】 A 28、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。 A.盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况【答案】 B 29、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。 A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】 B 30、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。 A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】 C 31、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。 A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A 32、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。 A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力 D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B 33、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。 A.20％～25％ B.15％～25％ C.25％～35％ D.20％～30％【答案】 B 34、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】 A 35、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。 A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】 D 36、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 A 37、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C 38、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（　　）的资产负债期限结构。 A.借短贷短 B.借长贷长 C.借长贷短 D.借短贷长【答案】 D 39、（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A.法律风险 B.战略风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】 C 40、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。 A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息 B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息 C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率 D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B 41、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（） A.85% B.75% C.0 D.50% 【答案】 B 42、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。 A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入【答案】 B 43、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。 A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D 44、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。 A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力 D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B 45、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。 A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】 C 46、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　） A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D 47、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 D 48、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。 A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 B 49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。 A.至少每年一次 B.每三年一次 C.每两年一次 D.至少每两年一次【答案】 A 50、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是【答案】 D 51、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.敏感性分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法【答案】 B 52、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。 A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％ B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.贷款金额为1100万元且有保证担保 D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】 A 53、下列关于留置的说法，不正确的是(　　)。 A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 C 54、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险【答案】 D 55、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。 A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 B 56、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。 A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境【答案】 C 57、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。 A.操作风险 B.信用风险 C.战略风险 D.流动性风险【答案】 D 58、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】 C 59、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)。 A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】 B 60、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。 A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】 C 61、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（　　）。 A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程【答案】 B 62、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。 A.25.8％ B.50％ C.30％ D.40％【答案】 D 63、下列说法不正确的是（　　）。 A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 B 64、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。 A.自由资金匮乏 B.产业层次较低 C.产品结构单一 D.宏观经济变化? 【答案】 D 65、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。 A.50 B.20 C.10 D.5 【答案】 C 66、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。 A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B 67、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。 A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D 68、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。 A.贷款审批人 B.贷款企业 C.专业调查机构 D.商业银行【答案】 D 69、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。 A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】 B 70、资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年【答案】 B 71、商业银行风险管理的发展阶段是()。 A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】 A 72、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?） A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念? 【答案】 C 73、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。 A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】 C 74、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）， A.各项存款总额 B.超额备付金头寸 C.各项贷款总额 D.现金头寸【答案】 B 75、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】 D 76、下列属于国际性金融监管机构的是（）。 A.中国人民银行 B.中国证监会 C.巴塞尔委员会 D.中国香港金融管理局【答案】 C 77、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。 A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】 B 78、对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。 A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化【答案】 C 79、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。 A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 D 80、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。 A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】 A 81、证券融资交易不包括（）。 A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】 D 82、市场风险计量管理报告不存在（）。 A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】 A 83、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。 A.拆入资金 B.向人民银行再贴现 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】 C 84、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】 C 85、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.主权风险 B.传染风险 C.政治风险 D.转移风险【答案】 D 86、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。 A.汇率风险 B.商品价格风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 A 87、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。 A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】 A 88、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。 A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘【答案】 D 89、风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 90、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。 A.增加14.22亿元 B.减少14.22亿元 C.增加14.63亿元 D.减少14.63亿元【答案】 B 91、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。 A.无法确定 B.相等 C.较小 D.较大【答案】 D 92、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。 A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】 A 93、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（　　）。 A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道 B.设置独立的风险管理部门 C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩 D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 C 94、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。 A.是否接近自然灾害多发区 B.危险或有害设施 C.繁忙或主要公路 D.繁华的商务中心区【答案】 D 95、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）。 A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B 96、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。 A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致 B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 C 97、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。 A.财务／会计错误 B.文件／合同缺陷 C.错误监控／报告 D.结算／支付错误【答案】 B 98、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。 A.汇率风险 B.操作风险 C.股票风险 D.商品风险? 【答案】 B 99、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。 A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 A 100、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。 A.2％ B.0.02％ C.1％ D.0.2％【答案】 B 101、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零【答案】 C 102、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性【答案】 B 103、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。 A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 A 104、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。 A.卖出1份买方期权（CALL OPTION） B.购买1份买方期权（CALL OPTION） C.购买1份卖方期权（PUT OPTION） D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 B 105、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。 A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D 106、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。 A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 B.高效、节约地使用一切监管资源 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C 107、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】 B 108、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】 B 109、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。 A.75% B.125% C.115% D.120% 【答案】 B 110、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。 A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A 111、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 A 112、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。 A.25.8％ B.50％ C.30％ D.40％【答案】 D 113、在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】 A 114、以下不属于市场风险的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】 C 115、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）， A.各项存款总额 B.超额备付金头寸 C.各项贷款总额 D.现金头寸【答案】 B 116、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。 A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D 117、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（） A.5000元 B.500元 C.5元 D.50元【答案】 D 118、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）。 A.25％ B.30％ C.50％ D.75％【答案】 A 119、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。 A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】 A 120、风险分散策略的成本主要是()。 A.分散投资过程中增加的各项财务费用 B.分散投资过程中增加的各项管理费用 C.分散投资过程中增加的各项交易费用 D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 C 121、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

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