2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案.docx

2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】 A
2、法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

【答案】 D
3、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指( )。
A.流动性风险
B.市场风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
4、下列关于利率互换的说法，正确的是()。
A.利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

【答案】 C
5、 商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.战略规划
B.管理规划
C.目标规划
D.良好的道德规范和公众利益

【答案】 D
6、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100%
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100%
C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%)
D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产*100%

【答案】 D
7、 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（　　）。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
8、（　　）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 A
9、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（ ）。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

【答案】 D
10、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。
A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】 C
11、现场检查分析系统简称( )。
A.EAST系统
B.MIS系统
C.IT系统
D.SIBs系统

【答案】 A
12、（2019年真题）根据《中华人民共和国刑法》的规定，（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.洗钱罪
B.放火罪
C.危险物质罪
D.走私假币罪

【答案】 A
13、()是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准人
C.现场检查
D.风险评级

【答案】 A
14、事中质量控制的策略是（ ）。
A.全面控制施工过程，重点控制工序质量
B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中
C.工序交接有对策
D.质量文件有档案

【答案】 A
15、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
A.期权
B.期货
C.资产管理
D.账户划分

【答案】 D
16、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。
A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析

【答案】 C
17、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是( )。
A.目标明确
B.计划性弱
C.提高效率
D.节省资源

【答案】 B
18、 内部审计的主要内容不包括（　　）。
A.经营管理的合规性及合规部门工作情况
B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况
D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】 D
19、 关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（　　）。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果

【答案】 D
20、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（ ）。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
21、风险识别的环节包括()。
A.感知风险和规避风险
B.感知风险和消除风险
C.感知风险和分析风险
D.分析风险和规避风险

【答案】 C
22、20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论

【答案】 B
23、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。
A.20％
B.30％
C.45％
D.50％

【答案】 B
24、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是( )。
A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任
B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系
C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作
D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理

【答案】 D
25、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.450
B.440
C.290
D.140

【答案】 B
26、 （　　）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【答案】 D
27、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（ ）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.保护债权人利益
C.维护市场的正常秩序
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 A
28、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
29、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
30、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性

【答案】 C
31、抵押担保中，作为抵押权人的是（　　）。
A.债务人
B.债权人
C.第三方
D.借款人

【答案】 B
32、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性

【答案】 A
33、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。
A.日
B.月
C.半年
D.年

【答案】 A
34、按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于______，资本充足率不得低于______，附属资本最高不得超过核心资本的______。（）
A.4%；8%；90%
B.4%；6%；90%
C.4% ；7% ；100%
D.4%；8%；100%

【答案】 D
35、 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.信息科技系统事件

【答案】 B
36、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】 D
37、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。
A.610
B.1000
C.90
D.1130

【答案】 B
38、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
A.违约概率
B.贷款不良率
C.违约损失率
D.违约频率

【答案】 D
39、地址变更登记的申请人是地址（　　）。
A.变更后的土地使用者
B.变更前的土地权利人
C.变更后的土地权利人
D.变更前的土地使用者

【答案】 C
40、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
41、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断

【答案】 B
42、风险定价属于风险控制中的（ ）。
A.风险监测
B.事前控制
C.风险计量
D.事中控制

【答案】 B
43、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（　　）进行审核。
A.限制
B.约束机制
C.要式机制
D.自然归属

【答案】 A
44、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。
A.15％
B.12％
C.45％
D.25％

【答案】 A
45、 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）。
A.公允价值和预期价值
B.市场价值和公允价值
C.名义价值和市场价值
D.内在价值和名义价值

【答案】 B
46、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
47、土地登记通告的内容，不包括（　　）。
A.土地登记区的划分
B.土地登记期限
C.土地登记收件时间
D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料

【答案】 C
48、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（ ）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。
A.看、摸、敲、照四个字
B.目测法、实测法和试验法三种
C.靠、吊、量、套四个字
D.计划、实施、检查和改进

【答案】 D
49、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A.投资组合理论
B.资本资产定价模型
C.欧式期权定价模型
D.套利定价模型

【答案】 A
50、下列属于流动性风险外部因素的是()。
A.负债集中度高、来源不稳定
B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配
C.流动性资产储备不足造成流动性风险
D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

【答案】 D
51、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 C
52、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（　　）。
A.存贷比
B.核心负债比率
C.净稳定资金比率
D.超额备付金率

【答案】 D
53、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险分散

【答案】 C
54、（2021年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。
A.外部事件
B.系统缺陷
C.人员因素
D.内部流程

【答案】 D
55、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（　　）。
A.政府指定的代理机构
B.由其监护人担任
C.县级土地主管部门
D.当事人自己

【答案】 B
56、（2021年真题）2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）前达到峰值，努力争取（ ）年前实现碳中和。
A.2030，2050
B.2020，2060
C.2030，2060
D.2020，2050

【答案】 C
57、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。
A.2.53％
B.2.76％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 A
58、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.变得陡峭
B.呈垂直状态
C.变得平稳
D.呈水平状态

【答案】 A
59、 对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。
A.对全面风险管理框架的评估
B.实质性风险评估
C.全面风险评估
D.具体风险评估

【答案】 B
60、下列不属于战略风险流程的是（ ）。
A.战略风险评估
B.外部审计
C.内部审计
D.监测和报告

【答案】 B
61、下列属于货币期货的标的是(?)。
A.利率
B.汇率
C.股票
D.币值

【答案】 B
62、下列各项说法正确的是（　　）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
63、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（　　）。
A.组织准备
B.行政准备
C.公告准备
D.技术准备

【答案】 C
64、下列不属于汇率风险的是（ ）。
A.国际收支
B.通货膨胀率
C.提供外汇交易服务
D.期权性风险

【答案】 D
65、____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）
A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业
B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业
C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构
D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】 B
66、以下关于久期的论述，正确的是（ ）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】 A
67、（2021年真题）根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ）
A.较低、中等、较高
B.低、较低、中等、较高、高
C.低、高、
D.低、中等、高

【答案】 B
68、组合贷款层面的行业风险属于（）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.特定风险
D.宏观风险

【答案】 A
69、在国别风险信息日常监测原则中，( )原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
A.完整性
B.及时性
C.合理性
D.独立性

【答案】 B
70、下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。
A.树立正确的风险管理理念
B.避免业务中的所有风险
C.加强高级管理层的驱动作用
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】 B
71、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.12％

【答案】 A
72、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（ ）。
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%

【答案】 D
73、 内部审计方面，商业银行至少应每（ ）年进行一次全面审计。
A.二
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
74、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%

【答案】 C
75、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.资本充足率
B.经济资本
C.存款保险
D.存款准备金

【答案】 B
76、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
77、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是（　　）。
A.盈利目标
B.中期财务报表
C.业绩公告
D.简要财务报表

【答案】 A
78、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（ ）。
A.0.02
B.0.25
C.0.03
D.0.35

【答案】 A
79、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（ ）。
A.事前质量控制失效
B.事中质量控制失效
C.事后质量控制失效
D.事前管理控制失效

【答案】 B
80、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）。
A.透露客户个人信息
B.误导性广告
C.不公平交易
D.会计处理差错

【答案】 D
81、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（　　）。
A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

【答案】 B
82、（2018年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）。
A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500
B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300
C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100
D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100

【答案】 C
83、 自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（ ）原则。
A.全面性
B.及时性
C.重要性
D.客观性

【答案】 A
84、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.默顿期权定价理论
D.多因素模型

【答案】 C
85、除每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（ ）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
A.票据贴现率
B.存款准备金率
C.国债收益率
D.存贷款基准利率

【答案】 D
86、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（　　）。
A.存贷比
B.核心负债比率
C.净稳定资金比率
D.超额备付金率

【答案】 D
87、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.敞口
C.现值
D.缺口

【答案】 A
88、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%

【答案】 B
89、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。
A.0
B.50%
C.75%
D.100%

【答案】 D
90、（2022年7月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）
A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况
B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消
C.股票风险的资本计提比率为8%
D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险

【答案】 A
91、（2018年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
92、资本充足率等于(?)。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

【答案】 B
93、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（ ）。
A.实质性超限
B.主动超限
C.被动超限
D.非实质性超限

【答案】 C
94、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。
A.低级风险量化
B.中级风险量化
C.高级风险量化
D.以上均不正确

【答案】 C
95、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
A.6
B.4
C.8
D.2

【答案】 C
96、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500亿元，则关注类贷 款迁徙率为（ ）。
A.12. 5%
B.15.0%
C.17. 1%
D.11.3%

【答案】 C
97、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。
A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险
D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

【答案】 C
98、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.收益率与价格反向变动
C.价格变动的程度与久期的长短有关
D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】 D
99、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（ ）。
A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

【答案】 D
100、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（ ）进度控制的任务。
A.业主方
B.设计方
C.施工方
D.供货方

【答案】 C
101、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（ ）。
A.预期损失率
B.贷款损失准备充足率
C.正常贷款迁徙率
D.不良资产/贷款率

【答案】 B
102、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（　　）
A.资本充足率预警管理
B.存贷比监管预警管理
C.主要风险暴露预警管理
D.拨备覆盖比预警管理

【答案】 C
103、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（ ）天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.8

【答案】 B
104、假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。
A.降低2.905元
B.提高2.905元
C.降低2.905％
D.提高2.905％

【答案】 A
105、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。
A.债权人
B.管理层
C.监管机构
D.信用评级机构

【答案】 B
106、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7

【答案】 B
107、《土地登记申请书》中权属性质一栏填写的内容包括（　　）。
A.国有土地所有权
B.国有土地使用权
C.集体土地所有权
D.集体土地使用权
E.土地他项权利

【答案】 B
108、违约的定义是( )的重要定义。
A.权重法
B.债项评级
C.经济资本管理
D.内部评级法

【答案】 D
109、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度

【答案】 D
110、（　　）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。
A.2016
B.2015
C.2017
D.2014

【答案】 D
111、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.客观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.主观性、全面性、静态性、标准化

【答案】 A
112、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善的激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确

【答案】 A
113、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A.计量模型
B.随机模型
C.资本模型
D.因果分析模型

【答案】 D
114、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断

【答案】 B
115、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.因果模型法

【答案】 C
116、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为（　　）。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
117、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（　　）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

【答案】 B
118、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设

【答案】 B
119、()是深入理解各种风险内在的风险因素。
A.分析风险
B.感知风险
C.风险识别
D.风险测量

【答案】 A
120、 几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（　 　）引发的风险。
A.内部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.外部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 C
121、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（ ）。
A.自检
B.互检
C.专检
D.交接检

【答案】 A
122、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（ ）进行一次。
A.每月
B.每日
C.每年
D.每周

【答案】 B
123、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.1.33％
B.1.74％
C.2.00％
D.3.08％

【答案】 B
124、（　　）是委托代理法律关系成立的要件之一。
A.《土地登记申请书》
B.《土地登记委托书》
C.《国有土地所有权出让合同》
D.土地权属来源证明材料

【答案】 B
125、下列关于战略风险管理的说法错误的是（　　）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】 D
126、已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备