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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载

单选题（共600题）
1、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】 D
2、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。
A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 C
3、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险

【答案】 D
4、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。
A.5.9%
B.6.9%
C.10%
D.93.1%

【答案】 B
5、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
6、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
7、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）
A.5000元
B.500元
C.5元
D.50元

【答案】 D
8、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　）
A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据；外部数据
C.业务经营环境；外部数据
D.业务经营环境；内部控制因素

【答案】 B
9、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
10、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险

【答案】 D
11、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是

【答案】 D
12、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

【答案】 B
13、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。
A.央行宣布上调利率0.3％
B.沪市投资收益率上涨7％
C.贷款人推进新的贷款请求
D.商业银行增加网点数量

【答案】 D
14、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺

【答案】 A
15、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。
A.提供监管数据
B.配合内部审计检查
C.识别当期风险特征
D.评价整体风险状况

【答案】 A
16、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（　　）的过程。
A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级

【答案】 D
17、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定

【答案】 B
18、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％

【答案】 A
19、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 A
20、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（　　）。
A.内部流程执行不严
B.外部欺诈
C.内部欺诈
D.未经授权进行交易

【答案】 A
21、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率

【答案】 A
22、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）。
A.25％
B.30％
C.50％
D.75％

【答案】 A
23、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】 D
24、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。
A.以长期负债为短期资产融资
B.以短期负债为长期资产融资
C.保持资产负债结构不变
D.以长期负债为长期资产融资

【答案】 A
25、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。
A.恐怖威胁
B.自然灾害
C.业务外包
D.监管规定

【答案】 B
26、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】 D
27、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求
B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

【答案】 C
28、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。
A.25%、75%
B.75%、25%
C.80%、15%
D.15%、80%?

【答案】 B
29、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.业务特点
B.风险特点
C.风险事件
D.风险类型

【答案】 D
30、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。
A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法

【答案】 C
31、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。
A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会?

【答案】 C
32、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

【答案】 C
33、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损

【答案】 D
34、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。
A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析

【答案】 D
35、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
36、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

【答案】 B
37、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左

【答案】 A
38、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘

【答案】 D
39、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 C
40、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
41、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
42、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】 D
43、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】 D
44、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
45、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
46、下列关于市场约束的表述不正确的是（　　）。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
47、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（　　）
A.公司金融
B.零售银行
C.商业银行
D.零售经纪

【答案】 C
48、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层
B.风险管理部门
C.风险管理委员会
D.业务部门

【答案】 C
49、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
50、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统

【答案】 C
51、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。
A.100％；50％
B.50％；100％
C.60％；40％
D.40％；60％

【答案】 A
52、下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。
A.中国人民银行
B.中国证监会
C.巴塞尔委员会
D.中国香港金融管理局

【答案】 C
53、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换

【答案】 C
54、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。
A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】 A
55、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险

【答案】 C
56、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

【答案】 D
57、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。
A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债

【答案】 C
58、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
59、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】 C
60、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
A.声誉风险
B.战略风险
C.国别风险
D.汇率风险

【答案】 C
61、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
62、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
63、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款

【答案】 D
64、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
65、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

【答案】 C
66、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。
A.财务会计报告
B.资本计量和管理
C.年度重大事项
D.公司治理情况

【答案】 B
67、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益

【答案】 C
68、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）
A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 B
69、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险。
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险

【答案】 A
70、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常

【答案】 B
71、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
72、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
73、风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
74、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
75、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
76、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】 D
77、证券融资交易不包括（ ）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期

【答案】 D
78、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。
A.低于4%，高1
B.高于3%，低0.5
C.高于4%，低0.5
D.低于3%，高1

【答案】 A
79、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。
A.C>A>
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C

【答案】 A
80、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（　　）。
A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险加总

【答案】 D
81、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

【答案】 C
82、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。
A.水平收益率曲线
B.波动收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.反向收益率曲线

【答案】 D
83、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】 D
84、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
85、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
86、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。
A.财务会计报告
B.年度重大事项
C.资本计量和管理
D.公司治理情况

【答案】 C
87、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（　　）。
A.核心负债比不小于50％
B.流动性覆盖率不小于100％
C.流动性缺口率不小于-10％
D.流动性比例不小于25％

【答案】 A
88、超额备付金率的计算公式为（　　）。
A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％

【答案】 D
89、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
90、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.评级授信
D.后台结算清算

【答案】 C
91、公司／机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。
A.不够稳定，较大
B.不够稳定，较小
C.比较稳定，较大
D.比较稳定，较小

【答案】 A
92、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。
A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次

【答案】 A
93、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手

【答案】 C
94、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
95、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强

【答案】 D
96、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 A
97、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标

【答案】 D
98、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%

【答案】 A
99、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％

【答案】 C
100、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。
A.2％
B.0.02％
C.1％
D.0.2％

【答案】 B
101、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.股东大会?

【答案】 A
102、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

【答案】 C
103、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 D
104、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。
A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%

【答案】 D
105、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
A.黄金
B.上市公司发行的企业债券
C.商业银行承兑的汇票
D.人民银行发行的票据

【答案】 B
106、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。
A.67.5亿
B.90亿
C.30亿
D.40亿

【答案】 A
107、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。
A.不构成违约
B.政治违约
C.主权违约
D.国别违约

【答案】 C
108、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据

【答案】 B
109、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试

【答案】 A
110、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　　）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

【答案】 A
111、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
112、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3

【答案】 B
113、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法是盯市
D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】 D
114、收益率曲线最为常见的形态是(　　)。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线

【答案】 A
115、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.财务报表检查
C.会计资料规范性
D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】 A
116、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
117、下列说法不正确的是（　　）。
A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】 B
118、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进