2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的β因子等于18%。
A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪

【答案】 C
2、土地登记代理人进入实质性操作阶段后进行的工作不包括（　　）。
A.代理地籍调查
B.签订土地登记代理合同
C.土地登记申请
D.领取土地证书

【答案】 B
3、2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1.5
C.5
D.6

【答案】 B
4、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%

【答案】 A
5、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。
A.大额公司／机构；大型商业银行；中小企业
B.大额公司／机构；中小商业银行；中小企业
C.中小企业；大型商业银行；大额公司／机构
D.中小企业；中小商业银行；大额公司／机构

【答案】 B
6、以下哪个不属于关键过程：（ ）。
A.锅炉安装
B.变压器安装
C.电缆线路布设
D.洁具安装

【答案】 D
7、按照法律有关规定，国土资源行政主管部门应当自受理土地登记申请之日起（　　）日内，办结土地登记审查手续。特殊情况需要延期的，经国土资源行政主管部门负责人批准后，可以延长10日。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 C
8、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（　　）。
A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序
B.代理事项是土地登记代理合同的客体
C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同
D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益

【答案】 C
9、（2018年真题）国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ ）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管内控、提高透明度
D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】 C
10、 以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。
A.通常情况下，久期缺口为正
B.通常情况下，久期缺口为负
C.通常情况下，久期缺口为0
D.通常情况下，久期缺口为整数

【答案】 A
11、投资组合理论产生于（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 B
12、()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验

【答案】 C
13、( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.替代标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
14、（ ）是深入理解各种风险的成因及变化规律。
A.报告风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单

【答案】 B
15、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（ ）。
A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
16、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
17、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______其中核心资本充足率不得低于______。()
A.6%；4%
B.8%；6%
C.8%;4%
D.10%;8%

【答案】 C
18、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。
A.国家风险
B.法律风险
C.声誉风险
D.流动性风险

【答案】 A
19、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。
A.15％
B.30％
C.60％
D.70％

【答案】 D
20、对于风险限额管理中超限额的处置，应由（　　）负责组织落实。
A.董事会
B.首席风险官
C.风险管理部门
D.股东大会

【答案】 C
21、下列关于违约概率说法错误的是（ ）。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】 C
22、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。
A.买入价
B.卖出价
C.中间价
D.以上都是

【答案】 C
23、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（ ）。
A.零售业务
B.私人银行业务
C.银行卡业务
D.托管业务

【答案】 D
24、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
25、（2018年真题）银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（ ）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.行长
B.股东大会
C.监事会
D.理事会

【答案】 C
26、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值
C.存贷款业务归人银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】 A
27、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
28、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（ ）。
A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

【答案】 D
29、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。
A.错误监控／报告
B.结算／支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务／会计错误

【答案】 B
30、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。
A.2.5%
B.1.5%
C.1%
D.2%

【答案】 C
31、 （??） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本

【答案】 B
32、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008 年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损 失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。
A.将该笔贷款期限延长半年
B.给予企业10%的利率优惠
C.允许企业贷款到期后一次性还本付息
D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【答案】 D
33、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。
A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露
C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督
D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力

【答案】 D
34、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A.《全面风险管理框架》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是

【答案】 B
35、常用的市场风险限额不包括()。
A.损失限额
B.交易限额
C.风险限额
D.止损限额

【答案】 A
36、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险分散

【答案】 C
37、下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。
A.风险对冲不能被用于管理信用风险
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C.风险对冲对管理股票风险非常有效
D.风险对冲对管理利率风险非常有效

【答案】 A
38、操作风险评估准备不包括( )步骤。
A.准备
B.评估
C.确认
D.报告

【答案】 C
39、（2018年真题）下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。
A.优先股及其溢价
B.一般风险准备可计入部分
C.超额贷款损失准备可计入部分
D.资本公积及盈余公积可计入部分

【答案】 C
40、银行账户中的项目通常按( )计价。
A.名义价值
B.市场价值
C.历史成本
D.公允价值

【答案】 C
41、开展土地登记代理的必备要件是（　　）。
A.土地权利证明
B.个人或单位代理资格证明
C.委托书
D.土地登记代理合同

【答案】 C
42、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.违反内部流程
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
43、以下有关资本的说法错误的是( )。
A.经济资本是一种虚拟的资本
B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本
C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势
D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

【答案】 B
44、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（ ）。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
45、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆

【答案】 A
46、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了( )缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。
A.负；下降
B.正；下降
C.正；上升
D.负；上升

【答案】 B
47、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.声誉风险
B.战略风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
48、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。
A.无法确定
B.减弱
C.增强
D.保持不变

【答案】 C
49、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度

【答案】 C
50、 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】 B
51、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A.内部控制
B.风险控制
C.风险治理
D.公司治理

【答案】 A
52、风险报告的职责不包括（ ）。
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

【答案】 B
53、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。
A.75％；35％
B.70％；30％
C.80％；20％
D.90％；l0％

【答案】 A
54、 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任

【答案】 B
55、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（　　）。
A.内部数据
B.外部数据
C.一手数据
D.二手数据

【答案】 A
56、下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化

【答案】 D
57、代理关系的主体不包括（　　）。
A.代理人
B.被代理人
C.利害关系人
D.相对人

【答案】 C
58、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正

【答案】 C
59、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（ ）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】 D
60、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。
A.稳定性
B.重要性
C.及时性
D.合规性

【答案】 A
61、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（ ）。
A.法律风险
B.市场风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
62、2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（　　）。
A.9.54％
B.11.05％
C.14.54％
D.12.6％

【答案】 B
63、设备安装工程施工，在（ ），应进行针对性的安全教育。
A.上岗前
B.法定节假日前后
C.工作对象改变时
D.ABC

【答案】 C
64、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金

【答案】 A
65、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（ ）度量概率分布。
A.泊松分布
B.均匀分布
C.正态分布
D.二项分布

【答案】 A
66、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（ ）。
A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段
B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段
C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段

【答案】 D
67、 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

【答案】 D
68、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（ ）。
A.30.0％
B.40.0％
C.75.0％
D.80.0％

【答案】 C
69、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（ ）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
70、（　　）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.自然性损失

【答案】 A
71、中标后、开工前项目部首先要做的是（ ）
A.工程质量目标的实现
B.编制实施的施工组织设计
C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现
D.确定质量目标

【答案】 B
72、下列各项不属于土地总登记特点的是（　　）。
A.阶段性
B.全域性
C.集中性
D.随机性

【答案】 D
73、 以下不是信息披露的主要形式的是()。
A.招股说明书
B.持股人名单
C.上市公告书
D.定期报告

【答案】 B
74、()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。
A.风险
B.收益
C.损失
D.利息

【答案】 B
75、（ ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 D
76、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（　　）。
A.及时性
B.客观性
C.重要性
D.统一性

【答案】 B
77、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。
A.外包商不履责
B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”
C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】 B
78、商业银行资产的流动性是指()。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C.商业银行流动负债数量的多少
D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

【答案】 A
79、声誉危机管理的主要内容不包括（　　）。
A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.提高风险意识
D.危机现场处理

【答案】 C
80、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5

【答案】 B
81、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】 B
82、 某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（　　）。
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%

【答案】 B
83、资产净利率的计算公式是( )。
A.净利润／平均总资产
B.(负债总额／资产总额)×100％
C.净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]× 100％
D.[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％

【答案】 C
84、某设备安装工程施工中，在主吊机提吊过程时，臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工程事故属于（ ）。
A.物体打击
B.起重伤害
C.机械伤害
D.高处坠落

【答案】 B
85、下列不属于市场风险限额指标的是（　　）。
A.交易账户VaR限额
B.止损限额
C.产品或组合敞口限额
D.行业限额

【答案】 D
86、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
87、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

【答案】 D
88、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
89、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
90、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。
A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

【答案】 A
91、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估

【答案】 C
92、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。
A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

【答案】 C
93、法人客户根据其机构性质可以分为（ ）。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 D
94、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B.标准差能反映一个数据集的离散程度
C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

【答案】 C
95、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（　　）。
A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％是正常情况
D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

【答案】 C
96、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。
A.75％；35％
B.70％；30％
C.80％；20％
D.90％；l0％

【答案】 A
97、施工组织设计复核由（ ）进行。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师

【答案】 C
98、 下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（　　）。
A.应当设置错误承受程序
B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
C.应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

【答案】 D
99、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每( )至少重估一次价值。
A.日
B.月
C.半年
D.年

【答案】 A
100、某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。
A.8000
B.10000
C.11000
D.6000

【答案】 D
101、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。
A.3.15
B.3.05
C.3.00
D.2.95

【答案】 A
102、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际 计提准备为（ ）亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000

【答案】 A
103、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（ ）
A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断
C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件
D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】 B
104、项目管理层是（ ）。
A.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能
B.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能
C.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能
D.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能

【答案】 D
105、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（ ）为单元进行编制。
A.单位工程
B.分项工程或工序
C.主项工程
D.分部工程

【答案】 B
106、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是( )。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率

【答案】 B
107、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】 A
108、操作风险包括()，但不包括声誉风险和战略风险。
A.效益风险
B.市场风险
C.法律风险
D.价值降低风险

【答案】 C
109、 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为
B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础
C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得
D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

【答案】 C
110、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。
A.净资产负债率
B.现金比率
C.公司治理结构
D.流动比率

【答案】 C
111、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（ ）。
A.风险管理知识
B.业绩考核方法
C.风险管理制度
D.风险管理理念

【答案】 D
112、 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（　　）。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差

【答案】 D
113、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。
A.再贷款利率
B.存款准备金利率
C.超额存款准备金利率
D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】 D
114、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是()。
A.追求快速见效，只需考虑短期效果
B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备
C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程
D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

【答案】 C
115、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
116、某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
A.3. 00%
B.3. 63%
C.4. 00%
D.4. 75%

【答案】 C
117、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度_________、自身流动性风险管理的要求_________。（）
A.较低；较高
B.较高；较高
C.较低；较低
D.较高；较低

【答案】 A
118、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。
A.强化全面风险管理意识
B.改善公司的治理
C.预先做好应对声誉危机的准备
D.确保全部风险被正确识别、优先排序

【答案】 D
119、测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率

【答案】 D
120、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。
A.高级计量
B.基本指标
C.标准
D.内部模型

【答案】 A
121、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
122、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会

【答案】 B
123、引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.信息科技系统、经营活动、人员
C.流程、人员、经营活动
D.信息科技系统、人员、环境

【答案】 A
124、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（ ）因素引起的操作风险。
A.员工因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 B
125、外部人员的故意欺诈属于()
A.内部流程
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件

【答案】 D
126、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。
A.重议利息
B.取消债务
C.提供担保
D.再融资

【答案】 C
127、下列指标的计算公式中，正确的是()。
A.资本金收益率=税后净收入／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额
D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）

【答案】 C
128、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（　　）。
A.4年1次全面审计
B.5年2次非全面审计
C.3年1次全面审计
D.3年1次