2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案单选题（共600题） 1、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。 A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 C 2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。 A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值 D.能够进行积极的管理【答案】 B 3、监管资本预测的内容不包括的是（）。 A.核心一级资本 B.其他一级资本 C.二级资本 D.三级资本【答案】 D 4、监管部门通过（　　）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。 A.自我评估和压力测试 B.非现场监管和现场检查 C.外部审计和信息披露 D.风险评级和纠正处置【答案】 B 5、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。 A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】 B 6、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。 A.50％ B.60％ C.100％ D.150％【答案】 C 7、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。 A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门【答案】 C 8、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。 A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估【答案】 B 9、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。 A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B.合理，企业可以用利润来偿还贷款 C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 D 10、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元【答案】 D 11、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）。 A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷 B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 B 12、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.内部审计部门【答案】 B 13、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。 A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B 14、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险【答案】 C 15、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。 A.信贷人员未经授权调整评级指标 B.交易员超限额交易 C.不当言论造成银行声誉受损 D.黑客攻击造成系统中断【答案】 C 16、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。 A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强 D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 B 17、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。 A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】 A 18、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。 A.VaR值只在99％的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 D 19、以下不属于商业银行资本的作用的是（　　）。 A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心【答案】 C 20、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。 A.40 B.90 C.30 D.67.5 【答案】 D 21、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。 A.其活动也应受到监控 B.其活动在必要时才受到监控 C.其活动不会受到监控 D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 A 22、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。 A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致 B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 C 23、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。 A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 B 24、商业银行公司治理的主要内容不包括()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B 25、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（　　）以上。 A.15％ B.20％ C.25％ D.30％【答案】 A 26、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。 A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C.外部审计与银行监管相辅相成 D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D 27、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】 C 28、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（　　）。 A.5年 B.4.5年 C.4.3年 D.4年【答案】 C 29、银行监管的首要环节是（　　）。 A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】 A 30、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　） A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 B 31、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。 A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价【答案】 C 32、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 C 33、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】 B 34、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。 A.市场风险 B.违规风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 A 35、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。 A.等于 B.大于 C.小于 D.无关【答案】 C 36、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　） A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】 A 37、商业银行经济资本是指（）。 A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C 38、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。 A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 D 39、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。 A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价【答案】 C 40、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　）。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】 B 41、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（　　）风险敏感度最高。 A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 D 42、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A 43、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。 A.久期缺口与利率风险没有必然联系 B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 C 44、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。 A.25％ B.50％ C.75％ D.85％【答案】 C 45、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。 A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】 D 46、远期汇率的决定因素不包括（　　）。 A.即期汇率 B.交易规模 C.期限 D.两种货币之间的利率差【答案】 B 47、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B 48、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。 A.居民储蓄 B.同业存款 C.财政存款 D.企业存款【答案】 A 49、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。 A.50％ B.80％ C.100％ D.150％【答案】 C 50、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。 A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率? 【答案】 A 51、下列不属于外部数据的是（　　）。 A.通过专业数据供应商所获得的数据 B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息 C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据 D.从征信系统获得的数据【答案】 B 52、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。 A.内部数据、外部数据 B.表内数据、表外数据 C.资产数据、负债数据 D.公司数据、投资者数据【答案】 A 53、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】 A 54、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 C 55、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。 A.是否接近自然灾害多发区 B.危险或有害设施 C.繁忙或主要公路 D.繁华的商务中心区【答案】 D 56、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险。 A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】 A 57、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。 A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】 C 58、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。 A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响，但不确定【答案】 B 59、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料规范性 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 A 60、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（　　）。 A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C 61、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。 A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】 C 62、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】 B 63、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。 A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 B 64、下列关于留置的说法，不正确的是(　　)。 A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 C 65、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C 66、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。 A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 C 67、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。 A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 D 68、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　） A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 D 69、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 70、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。 A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D 71、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。 A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】 A 72、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（　　）。 A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程【答案】 B 73、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。 A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】 B 74、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】 C 75、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 B 76、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　） A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 A 77、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。 A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】 D 78、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％【答案】 A 79、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。 A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 A 80、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。 A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 A 81、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。 A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C 82、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）， A.各项存款总额 B.超额备付金头寸 C.各项贷款总额 D.现金头寸【答案】 B 83、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。 A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】 C 84、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。 A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境【答案】 C 85、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】 C 86、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 87、（　　）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】 B 88、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】 C 89、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。 A.异常 B.正常 C.最好 D.最坏【答案】 A 90、下列债券的久期最长的是（　　）。 A.一张10年期、利率为5％的息票债券 B.一张8年期、零息票债券 C.一张8年期、利率为5％的息票债券 D.一张10年期、零息票债券【答案】 D 91、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（） A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据：外部数据 C.业务经营环境：内部控制因素 D.业务经营环境：外部数据【答案】 B 92、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。 A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】 C 93、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 【答案】 A 94、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。 A.全面性原则 B.统一性原则 C.统筹性原则 D.适应性原则? 【答案】 B 95、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。 A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险 D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 A 96、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】 A 97、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。 A.300 B.500 C.700 D.1000 【答案】 B 98、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 A 99、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C 100、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】 D 101、国别风险的评估指标不包括（　　）。 A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标【答案】 C 102、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　　）。 A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 B 103、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】 A 104、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。 A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】 A 105、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　　）亿元。 A.10 B.14.5 C.18.5 D.20 【答案】 A 106、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 D 107、证券融资交易不包括（）。 A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】 D 108、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。 A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B 109、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（　　）。 A.国别评级 B.主权评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级【答案】 A 110、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　） A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 B 111、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。 A.8% B.12% C.18% D.15% 【答案】 D 112、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）。 A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B 113、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。 A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】 C 114、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。 A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 B 115、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（） A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务 C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 A 116、（　　）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】 C 117、下列说法正确的是（　　）。 A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守 B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进 C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守 D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 B 118、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。 A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C 119、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。 A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 A 120、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。 A.表外金融工具较为复杂 B.可产生流动性 C.可消耗流动性 D.确定性强【答案】 D 121、材料题风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 122、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。 A.10 B.20 C.5 D.17 【答案】 A 123、2015年6月，我国某银

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