2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案.docx

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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共600题） 1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B 2、材料题风险事件： A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 B 3、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。 A.20% B.30% C.50% D.100% 【答案】 C 4、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。 A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D 5、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。 A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】 B 6、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】 D 7、财务比率分析不包括()。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】 D 8、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。 A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】 A 9、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。 A.17% B.15% C.10% D.7% 【答案】 D 10、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。 A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 D 11、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　　）。 A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 B 12、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。 A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】 D 13、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。 A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】 B 14、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.交易对手信用风险暴露数据 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露的计量 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 A 15、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 A 16、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（　　）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型【答案】 D 17、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。 A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估【答案】 B 18、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（　　）报送大额交易和可疑交易报告，接受（　　）的监管、检查。 A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D 19、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（） A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】 D 20、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。 A.多重 B.单一 C.个别 D.集中【答案】 B 21、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。 A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 D 22、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。 A.7％ B.7.2％ C.7.8％ D.8％【答案】 C 23、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。 A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 24、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。 A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款【答案】 D 25、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】 D 26、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 27、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】 C 28、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。 A.10％以下 B.1000以上 C.20％以下 D.20％以上【答案】 B 29、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。 A.50％ B.100％ C.200％ D.150％【答案】 D 30、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权【答案】 C 31、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C 32、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。 A.10％ B.15％ C.25％ D.40％【答案】 C 33、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　） A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标 C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 A 34、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。 A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】 A 35、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会? 【答案】 A 36、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】 A 37、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。 A.1000 B.3000 C.2000 D.7000 【答案】 B 38、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％【答案】 A 39、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.监事会? 【答案】 C 40、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。 A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％ B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％ C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％ D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】 D 41、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。 A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 D 42、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。 A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】 A 43、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 A 44、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。 A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】 C 45、商业银行公司治理的主要内容不包括()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B 46、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％【答案】 A 47、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。 A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况【答案】 C 48、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。 A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额【答案】 A 49、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】 C 50、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 D 51、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 52、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。 A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法【答案】 D 53、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（　　）。 A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素 C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 C 54、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（　　）。 A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 D 55、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求 D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 B 56、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（　　）。 A.2亿元 B.4亿元 C.-2亿元 D.-4亿元【答案】 B 57、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。 A.前台交易 B.中台风险管理 C.后台清算 D.柜台审核【答案】 D 58、材料题风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 59、银行监管的依法原则是指（　　）。 A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者 D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 A 60、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】 D 61、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。 A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性【答案】 A 62、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。 A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 D 63、风险评估的方法中不包括（　　） A.自我评估法 B.因果模型法 C.问卷调查法 D.工作交流法【答案】 B 64、商业银行的决策机构是(　　)。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 65、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B 66、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。 A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性【答案】 D 67、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　） A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】 C 68、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。 A.极端损失 B.违约损失 C.非预期损失 D.预期损失【答案】 D 69、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。 A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 C 70、下列不属于柜面业务的是（　　）。 A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核【答案】 C 71、材料题风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】 B 72、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险【答案】 D 73、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B 74、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。 A.实物资产的损坏 B.资产损失 C.账面减值 D.其他损失【答案】 A 75、下列选项中，属于违反用工法的是（）。 A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件【答案】 D 76、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。 A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】 C 77、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。 A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 A 78、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％【答案】 A 79、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。 A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力 D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B 80、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】 A 81、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。 A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】 A 82、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。 A.情景分析法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.专家调查列举法【答案】 C 83、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 A.VaR值只在99％的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 D 84、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.监事会? 【答案】 C 85、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。 A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验【答案】 A 86、收益类指标反映的是（　　）。 A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 C 87、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（　　）。 A.部门人员的变动 B.供应商的变更 C.计划的重大变更 D.主要费用支出情况【答案】 A 88、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。 A.相互独立、互不影响 B.相互排斥、互不共存 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】 C 89、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。 A.金融机构、企业年金等 B.个人投资者 C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者 D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 D 90、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。 A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 D 91、在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 92、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　） A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 D 93、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。 A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 B 94、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（） A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大幅上涨 C.银行评级下调 D.资产质量恶化【答案】 B 95、市场风险计量管理报告不存在（）。 A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】 A 96、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。 A.7％ B.7.2％ C.7.8％ D.8％【答案】 C 97、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。 A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法【答案】 D 98、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。 A.汇率风险 B.操作风险 C.股票风险 D.商品风险? 【答案】 B 99、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。 A.压力测试 B.资本充足率 C.利润率 D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A 100、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。 A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 C 101、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。 A.内部监督 B.信息与沟通 C.内部环境 D.控制活动【答案】 C 102、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。 A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性【答案】 C 103、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。 A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应 B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理 C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架 D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D 104、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。 A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】 C 105、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。 A.内部控制 B.职责分工 C.外部监管 D.员工培训【答案】 A 106、投资组合理论是由（）提出来的。 A.詹森 B.马柯维茨 C.马斯洛 D.莫迪利安尼【答案】 B 107、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。 A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】 C 108、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。 A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性【答案】 D 109、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 B 110、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。 A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘【答案】 D 111、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。 A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】 C 112、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.合规部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】 C 113、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.合规部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】 C 114、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C.利用经济资本配置限制高风险业务 D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 D 115、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。 A.17% B.15% C.10% D.7% 【答案】 D 116、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（　　）。 A.高级管理人员准入 B.产品准入 C.注册资本准入 D.区域准入【答案】 A 117、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。 A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.违反内部流程【答案】 A 118、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　） A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】 A 119、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损

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