2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共600题） 1、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。 A.不定期审核声誉风险管理政策 B.识别、评估、监测和控制声誉风险 C.制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】 A 2、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。 A.市场价格；市场价格；模型定价 B.交易价格；交易价格；模型定价 C.模型定价；模型定价；市场价格定价 D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 A 3、( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告【答案】 B 4、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。 A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额、 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额【答案】 C 5、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。 A.违约概率是事后检验的结果 B.违约频率可作为内部评级的直接依据 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】 D 6、下列不属于信贷审批原则的是（　　）。 A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.流动性原则 D.展期重审原则【答案】 C 7、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.5 【答案】 D 8、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。 A.提高商业银行的声誉 B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度 C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 D 9、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。 A.900万元 B.9000万元 C.945万元 D.9450万元【答案】 B 10、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括（　　）。 A.土地登记申请书 B.申请人身份证明 C.地上附着物权属证明 D.土地利用现状证明【答案】 D 11、账面减值是指（　　）。 A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等 D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等【答案】 C 12、国家风险是由（　　）引起的，超出了（　　）的控制范围。 A.债权人，国家 B.债务人，债权人 C.债权人所在国的行为，国家 D.债务人所在国的行为，债权人【答案】 D 13、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。 A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.内部流程【答案】 C 14、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。 A.15％～20％ B.20％～25％ C.25％～30％ D.30％～35％【答案】 B 15、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。 A.美式期权 B.欧式期权 C.平价期权 D.价内期权【答案】 B 16、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.资本收益率 B.存款偏离度 C.流动性比率 D.资本充足率【答案】 D 17、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（　　）。 A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B 18、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。 A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工【答案】 B 19、某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。 A.3.51％ B.3.11％ C.2.87％ D.1.33％【答案】 D 20、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。 A.100 B.200 C.300 D.500 【答案】 C 21、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。 A.看、摸、敲、照四个字 B.目测法、实测法和试验法三种 C.靠、吊、量、套四个字 D.计划、实施、检查和改进【答案】 D 22、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。 A.700 B.300 C.600 D.500 【答案】 B 23、（2020年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。 A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根 B.标准差能反映一个数据集的离散程度 C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同 D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】 C 24、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A.信用风险识别 B.信用风险度量 C.信用风险监测 D.信用风险控制【答案】 C 25、（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。 A.收集、分析和报告有关的风险信息 B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务 C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 D 26、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。 A.10％ B.20％ C.30％ D.40％【答案】 B 27、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。 A.1.2 B.1.5 C.1 D.1.3 【答案】 A 28、（2019年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。 A.银行业监督管理机构 B.中国银行业协会 C.中国银行 D.中央银行【答案】 A 29、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 A.管理资本 B.信用风险 C.市场风险 D.流动风险【答案】 B 30、内部审计的主要内容不包括（）。 A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B.内部控制的健全性和有效性 C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求 D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性【答案】 C 31、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。 A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】 C 32、（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A.流动性比率或指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法【答案】 C 33、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆欧表。 A.2500V12000MΩ B.2000V10000MΩ C.2000V12000MΩ D.2500V10000MΩ 【答案】 D 34、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议 B.规范监管标准，提高监管效率 C.提出有效的监管建议 D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】 D 35、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是()。 A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B 36、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。 A.负债 B.资本 C.利润 D.安全【答案】 B 37、正常贷款迁徙率为（　　）。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】 A 38、土地权利证书由（　　）直接发放。 A.人民政府 B.土地所有者 C.国土资源行政主管部门 D.土地执法部门【答案】 C 39、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（　　）。 A.及时性 B.客观性 C.重要性 D.统一性【答案】 B 40、自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（）原则。 A.全面性 B.及时性 C.重要性 D.客观性【答案】 B 41、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于( )的管理。 A.贷款违约风险 B.信息系统失效风险 C.商品价格风险 D.声誉风险【答案】 A 42、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。 A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 B.故意错误估价 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄【答案】 A 43、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。 A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】 A 44、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。 A.损失数据收集 B.资本计量 C.关键风险指标监测 D.风险与控制自我评估【答案】 B 45、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。 A.负债到期日管理 B.资产到期日管理 C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理【答案】 D 46、商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。 A.放弃衍生产品创新 B.外包数据备份业务 C.实行差错率考核 D.改变市场定位【答案】 B 47、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。 A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】 B 48、滑轮的分类，按制作材质分有（）。 A.木滑轮和钢滑轮 B.硬质滑轮和钢滑轮 C.木滑轮和硬质滑轮 D.铁滑轮和硬质滑轮【答案】 A 49、不属于竣工验收提交的文件（）。 A.施工单位签署的工程质量保修书 B.法规、规章规定必须提供的其他文件 C.工程竣工验收报告 D.工程竣工条例【答案】 D 50、下列各项说法正确的是（　　）。 A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 D 51、（　　）指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 B 52、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。 A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金【答案】 D 53、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A 54、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据【答案】 B 55、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（）。 A.4.33％ B.5％ C.6％ D.6.4％【答案】 A 56、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。 A.频率 B.分发 C.清晰度和可用性 D.公正【答案】 D 57、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 A.评分的阶段 B.评分的方法 C.评分的对象 D.评分的结果【答案】 A 58、风险识别的主要方法不包括（）。 A.失误树分析法 B.专家调查列举法 C.专家预测法 D.分解分析法【答案】 C 59、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。 A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性【答案】 B 60、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（　　）。 A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理【答案】 A 61、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（） A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁 B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断 C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件 D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 B 62、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。 A.10％ B.15％ C.20％ D.25％【答案】 B 63、在市场风险中尤为重要的风险是()。 A.股票风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品风险【答案】 C 64、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（）。 A.难以绝对控制商业银行的敏感信息 B.商业银行无法形成长期的核心竞争力 C.不利于商业银行形成强大的定价能力 D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】 D 65、商业银行可以采取（　　）措施进行操作风险缓释。 A.放弃衍生产品创新 B.外包数据备份业务 C.实行差错率考核 D.改变市场定位【答案】 B 66、下列关于声誉风险管理体系的说法，不正确的是（　　）。 A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C.培养开放、互信、互助的机构文化 D.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户【答案】 A 67、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度 B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源【答案】 A 68、《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的规定。 A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款【答案】 B 69、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。 A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归入银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 A 70、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 A 71、当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。 A.离岸岛的主权所在国 B.母公司注册所在地 C.实际经营或管理机构所在国家(地区) D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心【答案】 C 72、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。 A.30 B.10 C.20 D.60 【答案】 A 73、下列指标的计算公式中，正确的是()。 A.资本金收益率=税后净收入／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额 C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额 D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）【答案】 C 74、下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（　　）。 A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势 B.扩张性货币政策则不利于行业发展 C.货币政策对不同行业影响的力度相同 D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况【答案】 A 75、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。 A.资产财务状况分析法 B.制作风险清单 C.失误树分析法 D.分解分析法【答案】 B 76、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A.资产组合理论 B.CAPM模型 C.默顿期权定价理论 D.多因素模型【答案】 C 77、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。 A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.负债和组合的相关性也越小 D.资产和组合的相关性也越大【答案】 D 78、外部人员的故意欺诈属于() A.内部流程 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件【答案】 D 79、下列()产品线的B因子等于15%。 A.公司金融 B.零售银行 C.零售经纪 D.商业银行【答案】 D 80、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。 A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】 D 81、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.对于一般企业的债权 D.对我国政策性银行的债权【答案】 D 82、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（　　），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。 A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易【答案】 B 83、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本【答案】 C 84、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。 A.风险诱因 B.历史损失 C.资本模型 D.风险指标【答案】 B 85、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（）。 A.第一类危险源 B.第二类危险源 C.第三类危险源 D.第四类危险源【答案】 B 86、（　　）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。 A.合规性 B.全面性 C.重要性 D.稳定性【答案】 C 87、下列业务中包含了期权性风险的是（）。 A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务【答案】 C 88、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。 A.拨备覆盖率 B.贷款拔备率 C.贷款迁徙率 D.不良贷款率【答案】 B 89、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 D 90、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。 A.正确划分银行账户与交易账户 B.建立完善的内部控制体系 C.正确划分表内业务和表外业务 D.制定合理的中长期经营战略【答案】 A 91、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。 A.2.5 B.0.8 C.2.0 D.1.6 【答案】 D 92、（2018年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。 A.计提资本金 B.计提损失准备金 C.变现资产 D.购买保险【答案】 D 93、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。 A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据 C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别【答案】 B 94、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。 A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标【答案】 A 95、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。 A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 D 96、因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（）。 A.操作风险 B.声誉风险 C.违规风险 D.市场风险【答案】 D 97、下列关于资本的说法，正确的是( )。 A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分 B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器 C.资本充足率中的资本指的是经济资本 D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 B 98、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。 A.900 B.1200 C.1800 D.600 【答案】 A 99、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C 100、（2021年真题）下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.公共事业费收入 C.证券业存款 D.政府税款【答案】 C 101、以下关于互换的说法不正确的是（）。 A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约 B.较为常见的互换有利率互换和货币互换 C.利率互换涉及本金的交换 D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】 C 102、记录正确是指（）。 A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程 B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久 C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代 D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】 C 103、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。 A.向业务条线和分支机构传导 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.充分考虑相关利益者的期望 D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D 104、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（）。 A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.市场风险【答案】 A 105、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。 A.20％ B.30％ C.45％ D.50％【答案】 B 106、主权风险属于（）。 A.法律风险 B.市场风险 C.信用风险 D.国别风险【答案】 D 107、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。 A.期权性风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】 D 108、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险【答案】 C 109、下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。 A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持独立 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包【答案】 B 110、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（） A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】 D 111、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。 A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强 B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低 C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票 D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】 A 112、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。 A.违约 B.破产 C.盈利 D.损失【答案】 D 113、下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。 A.整体性 B.可持续性 C.敏感性 D.有效性【答案】 B 114、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。 A.30.0％ B.40.0％ C.75.0％ D.80.0％【答案】 C 115、 20世纪70年代，商业银行进入（　　）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】 A 116、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。 A.经营活动的现金流 B.投资活动的现金流 C.融资活动的现金流 D.销售活动的现金流【答案】 B 117、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。 A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】 D 118、（）是最具流动性的资产。 A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款【答案】 A 119、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】 A 120、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（　　）。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率【答案】 A 121、银行的流动性风险与（）没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构【答案】 D 122、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。 A.610 B.1000 C.90 D.1130 【答案】 B 123、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（　　）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险

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