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2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

【答案】 C
2、（　　）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 C
3、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
4、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 C
5、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
6、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
A.重要性
B.全面性
C.多样性
D.及时性

【答案】 C
7、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】 C
8、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
9、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
10、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.操作风险

【答案】 D
11、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A.董事会和监事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和风险管理委员会
D.高级管理层和监事会

【答案】 B
12、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.风险是无法避免的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】 C
13、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
14、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。
A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 D
15、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
16、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包

【答案】 C
17、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　　）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

【答案】 A
18、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响

【答案】 B
19、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高

【答案】 D
20、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
21、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％

【答案】 C
22、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。
A.逆周期资本，0~2.5%
B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%
C.第二支柱资本，0~2.5%
D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

【答案】 A
23、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
24、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响

【答案】 B
25、证券融资交易不包括（ ）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期

【答案】 D
26、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（　　）。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

【答案】 D
27、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
28、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
29、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
30、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（　　）。
A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化

【答案】 A
31、情景分析的原则不包括（　　）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性

【答案】 B
32、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
33、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。
A.水平收益率曲线
B.波动收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.反向收益率曲线

【答案】 D
34、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务

【答案】 C
35、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
36、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
37、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
38、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
39、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险

【答案】 D
40、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
A.资产收益率
B.资本收益率
C.盈利能力
D.资本充足率?

【答案】 D
41、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

【答案】 C
42、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况

【答案】 B
43、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
44、下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。
A.中国人民银行
B.中国证监会
C.巴塞尔委员会
D.中国香港金融管理局

【答案】 C
45、下列（　　）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理

【答案】 C
46、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】 B
47、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过系统化方法来管理
B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
48、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】 A
49、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】 C
50、良好的风险报告路径应采取（　　）。
A.横向传送
B.纵向报送
C.直线传送
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

【答案】 D
51、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定

【答案】 A
52、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（　　）引发的风险。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程

【答案】 C
53、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。
A.声誉风险
B.信用风险
C.市场风险
D.战略风险

【答案】 D
54、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
55、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
56、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（　　）。
A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

【答案】 C
57、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
58、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别

【答案】 B
59、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
60、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力／运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】 D
61、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。
A.恐怖威胁
B.自然灾害
C.业务外包
D.监管规定

【答案】 B
62、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

【答案】 A
63、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险、市场风险和战略风险
B.声誉风险、市场风险和操作风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】 A
64、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
65、下列不属于商业银行的业务的是（　　）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
66、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
67、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。
A.是否接近自然灾害多发区
B.危险或有害设施
C.繁忙或主要公路
D.繁华的商务中心区

【答案】 D
68、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
69、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
70、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准入
C.金融产品准入
D.区域准入

【答案】 B
71、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 C
72、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。
A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】 A
73、常用的风险事后控制的方法不包括（）。
A.风险隐藏
B.风险缓释或风险转移
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平

【答案】 A
74、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件

【答案】 D
75、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。
A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

【答案】 B
76、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行

【答案】 D
77、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
78、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】 A
79、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。
A.0.5
B.1
C.2
D.3

【答案】 A
80、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。
A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析

【答案】 D
81、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

【答案】 B
82、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】 B
83、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 A
84、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（　　）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
85、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

【答案】 B
86、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。
A.300
B.500
C.700
D.1000

【答案】 B
87、证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.敞口
C.现值
D.终值

【答案】 A
88、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。
A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日

【答案】 B
89、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
90、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会
B.监管部门
C.评级机构
D.审计师

【答案】 C
91、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定

【答案】 A
92、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性

【答案】 C
93、以下不属于国别风险的是()。
A.政治风险
B.操作风险
C.转移风险
D.货币风险

【答案】 B
94、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略

【答案】 A
95、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。
A.不良贷款拨备覆盖率
B.不良贷款率
C.客户授信集中度
D.贷款风险迁徙率

【答案】 C
96、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。
A.加强内部控制体系的建设
B.购买商业保险
C.设立应急预案和连续营业计划
D.业务外包

【答案】 A
97、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。
A.5.5％
B.5％
C.5.75％
D.6.25％

【答案】 B
98、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（ ）
A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
B.现期风险暴露法和标准法；标准法
C.标准法和内部模型法；标准法
D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】 A
99、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责确定本行可以承受的市场风险水平
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 A
100、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。
A.员工管理
B.效率与效益
C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性
D.遵守法律及管理条例的情况

【答案】 A
101、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。
A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析

【答案】 D
102、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
103、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。
A.2％
B.0.02％
C.1％
D.0.2％

【答案】 B
104、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
105、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备?

【答案】 B
106、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。
A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

【答案】 B
107、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
108、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门

【答案】 B
109、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
110、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
111、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
112、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3

【答案】 B
113、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险
B.宏观经济风险
C.主权风险
D.转移风险

【答案】 D
114、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
115、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】 B
116、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】 C
117、下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型

【答案】 D
118、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.存款偏离度
C.资本收益率
D.资本充足率

【答案】 D
119、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
120、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数

【答案】 B
121、下列关于信用风险的说法．正确的