2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 D
2、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（ ）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率

【答案】 D
3、国别风险的主要指标不包括()
A.数量指标
B.比例指标
C.等级指标
D.网点指标

【答案】 D
4、（2018年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。
A.个人贷款
B.抵债资产
C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
D.已核销的账销案存资产

【答案】 A
5、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是( )。
A.现金
B.股票
C.同业拆借
D.银行的房产

【答案】 A
6、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的( )的风险管理策略。
A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散

【答案】 B
7、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。
A.资产风险管理阶段
B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段
D.市场风险管理阶段

【答案】 D
8、（　　）是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺
B.董事会的支持与承诺
C.监事会的支持与承诺
D.风险管理委员会的支持与承诺

【答案】 A
9、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（ ）。
A.金额错配
B.期限错配
C.止损错配
D.流动性错配

【答案】 B
10、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（ ）度量概率分布。
A.泊松分布
B.均匀分布
C.正态分布
D.二项分布

【答案】 A
11、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（　　）。
A.核心一级资本充足率最低资本要求为8％
B.一级资本充足率最低资本要求为6％
C.资本充足率最低资本要求为10％
D.储备资本要求为0—2.5％

【答案】 B
12、（2020年真题）下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（ ）。
A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 C
13、关联方通常采用（ ）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。
A.频繁交易
B.夸大收入
C.连环担保
D.分摊费用

【答案】 C
14、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

【答案】 C
15、最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 A
16、外电线路电压为1KV以下，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（ ）m。
A.6
B.5
C.4
D.4.5

【答案】 C
17、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

【答案】 D
18、下列不属于信贷审批原则的是（　　）。
A.职责分离原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则

【答案】 A
19、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。
A.声誉风险
B.社会风险
C.政治风险
D.信用风险

【答案】 A
20、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。
A.汇率风险
B.操作风险
C.商品价格风险
D.利率风险

【答案】 B
21、 ( )是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
A.专家评定模型
B.违约概率模型
C.风险等级模型
D.信用评分模型

【答案】 D
22、土地登记申请应该由（　　）提出。
A.街道办事处
B.居委会
C.土地权利人
D.土地管理部门代替土地权利人

【答案】 C
23、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估

【答案】 C
24、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（ ）。
A.收益波动性
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
25、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性

【答案】 C
26、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（ ）。
A.利益冲突论
B.债权保护论
C.银行风险论
D.公共性质论

【答案】 D
27、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
28、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（　　）。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.盈利能力和风险管理水平
C.资本金规模和流动性管理水平
D.资本充足率水平和风险管理水平

【答案】 D
29、 在商业银行的经营过程中，（　　）决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平

【答案】 D
30、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
31、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 C
32、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值
C.存贷款业务归人银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】 A
33、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（ ）。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.定价限额

【答案】 D
34、不良贷款转让是指银行对（ ）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A.20
B.10
C.50
D.5

【答案】 B
35、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。
A.整体风险报告
B.最佳避险报告
C.风险监测报告
D.具体的头寸报告

【答案】 B
36、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。
A.水平
B.正向
C.反向
D.波动

【答案】 C
37、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。
A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％

【答案】 B
38、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。
A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】 D
39、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。
A.企业文化
B.风险文化
C.保险文化
D.管理文化

【答案】 B
40、经济风险属于( )。
A.法律风险
B.市场风险
C.信用风险
D.国别风险

【答案】 D
41、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（　　）。
A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

【答案】 B
42、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（ ）。
A.风险管理知识
B.业绩考核方法
C.风险管理制度
D.风险管理理念

【答案】 D
43、()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感分析
D.情景分析

【答案】 D
44、()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
A.独立交易
B.资产转移
C.关联交易
D.权利让渡

【答案】 C
45、新产品/业务风险管理的对象不包括（　　）。
A.依托软件开发的新产品/业务
B.通过产品属性参数配置的新产品
C.通过业务研发的新产品
D.通过重新组合的新产品

【答案】 D
46、（　　）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
A.中等国别风险
B.较低国别风险
C.高国别风险
D.较高国别风险

【答案】 A
47、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】 C
48、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。
A.1％～3％
B.3％～5％
C.5％～7％
D.7％～10％

【答案】 B
49、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A.久期分析
B.敏感分析
C.情景分析
D.缺口分析

【答案】 C
50、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

【答案】 C
51、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％

【答案】 A
52、 某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。
A.150％
B.67％
C.60％
D.40％

【答案】 A
53、市场风险内部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.对风险管理的具体作用有限
D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】 D
54、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5

【答案】 B
55、（2018年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（ ）。
A.第三方故意骗取导致的损失事件
B.第三方抢劫财产导致的损失事件
C.第三方伪造要件导致的损失事件
D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件

【答案】 D
56、 商业银行的内部控制体系的要素不包括（　　）。
A.控制活动
B.风险计量
C.监控
D.信息与沟通

【答案】 B
57、操作风险损失事件分类共有()分类。
A.一级、二级、四级
B.二级、四级、六级
C.一级、二级、三级
D.二级、三级、四级

【答案】 C
58、银行吸收（　　）存款，发放（　　）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。
A.短期；短期
B.长期；短期
C.短期；长期
D.长期；长期

【答案】 C
59、下列关于情景分析的说法，正确的是（ ）。
A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化
C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除 不确定性
D.与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

【答案】 A
60、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（　　）不发生变更。
A.审批部门
B.土地用途
C.土地权利人
D.土地使用权范围

【答案】 C
61、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 D
62、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是( )。
A.关键风险指标监测
B.资本计量
C.损失数据收集
D.风险与控制自我评估

【答案】 B
63、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。
A.负债
B.资产
C.理财
D.信用

【答案】 B
64、()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感分析
D.情景分析

【答案】 D
65、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。
A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平
B.经济资本在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

【答案】 D
66、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（　　）。
A.日常监督机制
B.惩罚机制
C.监管当局责任
D.违约机制

【答案】 D
67、挤兑行为使商业银行面临()。
A.利率风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.市场风险

【答案】 C
68、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。
A.为6.0％
B.为8.0％
C.为8.5％
D.因数据不足无法计算

【答案】 C
69、下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。
A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行
B.风险管理部门应当与业务部门保持独立
C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包

【答案】 B
70、银行风险监管的( )是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。
A.前瞻性
B.计划性
C.灵活性
D.针对性

【答案】 A
71、影响期权价值的主要因素不包括（ ）。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化

【答案】 D
72、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（ ）。
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

【答案】 D
73、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（ ）监测国别风险限额遵守情况。
A.每月
B.每季度
C.每年
D.每天

【答案】 A
74、资产净利率的计算公式是（　　）。
A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％

【答案】 A
75、法律成本是指（ ）。
A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等
B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等
C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少
D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等

【答案】 D
76、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。
A.30.0％
B.40.0％
C.75.0％
D.80.0％

【答案】 C
77、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（　　）。
A.36.67％
B.86.67％
C.71.67％
D.42.31％

【答案】 C
78、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（ ）。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚

【答案】 C
79、商业银行核心竞争力的体现是()。
A.吸存放贷能力
B.支付中介作用
C.货币创造能力
D.风险管理水平能力

【答案】 D
80、下列关于损失的说法正确的是（ ）。
A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失
B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）
C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失
D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值

【答案】 B
81、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（　　）。
A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约
B.抵押权益实现困难
C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低
D.借款人的真实收入状况难以掌握

【答案】 C
82、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（　　）
A.土地及上面的房屋
B.土地及建筑物
C.土地及附着物
D.土地

【答案】 D
83、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。
A.流动性比例
B.核心负债比例
C.净稳定资金比例
D.同业市场负债比例

【答案】 D
84、 商业银行对客户进行财务分析的目的是（　　）。
A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险

【答案】 D
85、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（ ）
A.银行股票价值大幅上涨
B.资产规模急剧扩张
C.资产质量恶化
D.银行评级下调

【答案】 A
86、()是商业银行的决策机构。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理

【答案】 B
87、土地登记依法原则的含义不包括（　　）。
A.土地登记申请人应当依法向土地登记机构申请
B.土地登记机构依法对存有权属纠纷的土地进行处理
C.土地权利经登记后的效力由法律、法规和政策规定，任何单位和个人都不能随意夸大或缩小土地登记的效力
D.土地登记机构应当依法对土地登记义务人的申请进行审查和在土地登记簿上进行登记

【答案】 B
88、（　　）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 B
89、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
A.392
B.1.96
C.-3. 92
D.-1. 96

【答案】 B
90、中标后、开工前项目部首先要做的是（ ）
A.工程质量目标的实现
B.编制实施的施工组织设计
C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现
D.确定质量目标

【答案】 B
91、（　　）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
A.预期损失
B.灾难性损失
C.威胁性损失
D.非预期损失

【答案】 B
92、正向收益率曲线意味着()。
A.投资期限越长，收益率越高
B.投资期限越长，收益率越低
C.投资期限越短，收益率越高
D.收益率高低与投贷期限的长短无关

【答案】 A
93、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（　　）。
A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权

【答案】 A
94、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

【答案】 C
95、（ ）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。
A.二项分布
B.泊松分布
C.均匀分布
D.正态分布

【答案】 D
96、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（　　）。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

【答案】 B
97、（ ）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险

【答案】 D
98、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（ ）。
A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年

【答案】 C
99、风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
A.监事会
B.高管层
C.经营部门
D.董事会

【答案】 B
100、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。
A.－0.05%～0.1%
B.－0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.－0.2%～0.4%

【答案】 D
101、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。
A.2.53％
B.2.76％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 A
102、( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统

【答案】 B
103、 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C.战略目标决定了实现路径
D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

【答案】 D
104、预期损失率的计算公式表示为（ ）。
A.预期损失率=预期损失／资产总额
B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失／负债总额
D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露

【答案】 D
105、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。
A.10％～15％
B.15％～20％
C.20％～25％
D.25％～30％

【答案】 C
106、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性

【答案】 C
107、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
108、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（ ）。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失

【答案】 A
109、银行战略风险管理的主要作用是（　　）。
A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

【答案】 C
110、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（　　）。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

【答案】 A
111、（2018年真题）（ ）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.监督检查
B.市场准入
C.最低资本充足率要求
D.信息披露

【答案】 B
112、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（　　）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.期限错配分析
D.优质流动性资产分析

【答案】 C
113、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。
A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

【答案】 C
114、查封、预查封登记的申请人为（　　）。
A.土地权利人
B.利害关系人
C.土地管理部门
D.人民法院嘱托国土资源行政主管部门

【答案】 D
115、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（ ）。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 B
116、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ）
A.较低、中等、较高
B.低、较低、中等、较高、高
C.低、高、
D.低、中等、高

【答案】 B
117、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。
A.新产品／业务风险评估
B.新产品／业务风险识别
C.新产品／业务风险控制
D.新产品／业务风险计量估与控制

【答案】 A
118、风险是指（　　）。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布

【答案】 C
119、融资缺口等于(?)。
A.贷款平均额+核心存款平均额
B.贷款平均额-核心存款平均额
C.核心存款平均额-贷款平均额
D.贷款期望额-核心存款平均额

【答案】 B
120、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 C
121、（ ）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。
A.重大市场风险报告
B.市场风险计量管理报告
C.市场风险监测分析日报
D.专题市场风险报告

【答案】 D
122、项目施工组织设计批准后，（ ）牵头向项目现场管理工程师交底。
A.项目总工程师
B.方案编制人
C.项目现场管理工程师
D.分包单位施工人员

【答案】 A
123、 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。
A.用于抵押的政府债券
B.现金
C.银行的房产和子公司的投资
D.同业借款

【答案】 C
124、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。
A.当期收益
B.风险水平
C.资本充足率
D.整体经济价值?

【答案】 D
125、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。
A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合
B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】 D
126、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。
A.100%
B.25%
C.60%
D.30%

【答案】 C
127、（2018年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。
A.这两笔贷款的信用风险是不相关的
B.这两