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2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）

单选题（共600题）
1、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记采取了（　　）。
A.形式主义立法
B.形式审查主义
C.实质审查主义
D.物的编成主义

【答案】 C
2、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
3、( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
A.市场准入
B.市场约束
C.监督检查
D.资本监管

【答案】 B
4、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。
A.错误监控／报告
B.结算／支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务／会计错误

【答案】 B
5、 一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

【答案】 D
6、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（　　）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】 D
7、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（　　）。
A.监管机构对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革/重组的成本/收益
C.监管机构责令整改的不利信息/事件
D.影响客户或公众的政策性变化等

【答案】 A
8、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.协助

【答案】 D
9、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年

【答案】 B
10、（　　）审核结束后，符合规定要求的，土地登记人员填写《土地登记审批表》。
A.土地权批
B.土地权属
C.土地申请人
D.土地永久归属

【答案】 B
11、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

【答案】 B
12、（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 A
13、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。
A.实质性超限
B.主动超限
C.被动超限
D.非实质性超限

【答案】 C
14、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A.行业因素
B.项目因素
C.地区因素
D.宏观经济因素

【答案】 B
15、下列不属于企业非财务因素分析的是()。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
16、投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分别为0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A.5％
B.8％
C.10％
D.50％

【答案】 B
17、 流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。
A.3
B.7
C.15
D.30

【答案】 D
18、（　　）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 A
19、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。
A.外币活期存款
B.外汇储备存款
C.应解保证金
D.外币定期存款

【答案】 B
20、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（ ）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件

【答案】 B
21、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（　　）。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 C
22、下列不属于经营绩效类指标的是（）。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比

【答案】 B
23、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（ ）0C，严禁用氧气作为通风的风源。
A.45
B.50
C.40
D.30

【答案】 C
24、2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.10.5％
B.11.5％
C.12.5％
D.13.5％

【答案】 A
25、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（　　）。
A.损失事件收集
B.关键风险指标
C.操作风险与控制自我评估
D.操作风险监管资本

【答案】 D
26、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。
A.代理业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 D
27、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。
A.所有企业的违约风险有一定程度的提高
B.借款人承受较低的风险
C.潜在借款人的风险水平下降
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 A
28、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（ ）。
A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

【答案】 D
29、（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A.识别风险
B.制作风险清单
C.感知风险
D.分析风险

【答案】 C
30、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
31、（2020年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（ ）。
A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度
B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度
C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度

【答案】 C
32、 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（　　）。
A.90%
B.100%
C.95%
D.110%

【答案】 B
33、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（ ）。
A.外部欺诈
B.内部流程执行失败
C.执行、交割与流程管理
D.内部欺诈

【答案】 B
34、下列业务中包含了期权性风险的是()。
A.托收业务
B.活期存款业务
C.房地产按揭贷款业务
D.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

【答案】 D
35、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（ ）。
A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻
C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】 A
36、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统

【答案】 B
37、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。
A.30％
B.25％
C.50％
D.75％

【答案】 B
38、前中后台分离是从部门银行向（　　）转变的重要环节。
A.流程银行
B.分工银行
C.专业化银行
D.国际化银行

【答案】 A
39、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。
A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％

【答案】 B
40、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。
A.每月
B.每日
C.每周
D.每旬

【答案】 B
41、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ）
A.较低、中等、较高
B.低、较低、中等、较高、高
C.低、高、
D.低、中等、高

【答案】 B
42、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（　　）。
A.可以无证上岗
B.不需参加继续教育培训
C.不得从事土地权属审核和登记审查工作
D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字
E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任

【答案】 C
43、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】 A
44、银行体系不可消除的内生因素是()。
A.收益
B.竞争
C.风险
D.垄断

【答案】 C
45、（2018年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（ ）。
A.基本面指标和财务指标
B.基本面指标和基本面指标
C.财务指标和基本面指标
D.财务指标和财务指标

【答案】 A
46、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.盈利能力
B.企业社会责任
C.领导能力
D.战略发展计划

【答案】 B
47、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
A.市场价值
B.公允价值
C.名义价值
D.市值重估

【答案】 B
48、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06

【答案】 A
49、()是市场约束的核心。
A.监管部门
B.公众存款人
C.股东
D.外部债权人

【答案】 A
50、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
51、（2018年真题）银行风险管理的流程顺序是（ ）。
A.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量
B.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测
C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
D.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量

【答案】 C
52、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（ ）。
A.掉期合约应用
B.期权产品的风险对冲
C.股票合约
D.远期合约应用

【答案】 D
53、一般汇率风险分为（　　）。
A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险
B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险
C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险
D.外汇交易风险、外汇结构性风险

【答案】 D
54、（2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（ ）。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

【答案】 C
55、以下情况说明商业银行流动性强的是( )。
A.流动资产与总资产的比率低
B.贷款总额和核心存款比率高
C.核心存款指标高
D.贷款总额与总资产的比率高

【答案】 C
56、商业银行的监事会应至少（　　）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.每月
B.每季度
C.每年
D.每2年

【答案】 C
57、下列（ ）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。
A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】 B
58、（ ）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。
A.重大市场风险报告
B.市场风险计量管理报告
C.市场风险监测分析日报
D.专题市场风险报告

【答案】 D
59、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（　　）。
A.留置
B.质押
C.抵押
D.保证

【答案】 A
60、交易账户中的项目通常按（　　）计价，当缺乏可参考的（　　）时，可以按（　　）。
A.市场价格；市场价格；模型定价
B.交易价格；交易价格；模型定价
C.模型定价；模型定价；市场价格定价
D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】 A
61、 因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。
A.操作风险
B.声誉风险
C.违规风险
D.市场风险

【答案】 D
62、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元

【答案】 B
63、（2018年真题）（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团

【答案】 B
64、某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700

【答案】 B
65、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

【答案】 C
66、（2018年真题）关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的是（ ）。
A.维持市场信心
B.使银行免受损失
C.提供融资
D.限制业务过度扩张

【答案】 B
67、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。
A.《企业会计准则》
B.《商业银行市场风险管理指引》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行压力测试指引》

【答案】 A
68、（2018年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是导致银行危机的最主要原因。
A.市场过度竞争
B.银行资产规模盲目扩张
C.监管不到位
D.银行业务创新不足

【答案】 B
69、 下列属于法人信贷业务的是（　　）。
A.贴现业务
B.账户管理
C.现金库箱
D.会计核算

【答案】 A
70、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试

【答案】 C
71、为保全一项请求权而进行的土地登记是（　　）。
A.更正登记
B.异议登记
C.预告登记
D.查封登记

【答案】 C
72、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本

【答案】 A
73、 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方
B.保证人的行业地位
C.保证人的保证意愿
D.保证人的贷款规模

【答案】 C
74、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%

【答案】 A
75、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（　　）领域。
A.成熟市场
B.新兴行业
C.低风险产品
D.高信用等级的客户

【答案】 B
76、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的是()
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准

【答案】 A
77、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。
A.强化全面风险管理意识
B.改善公司治理和内部控制
C.制定风险对策并优先实施
D.预先作好应对声誉危机的准备

【答案】 C
78、有效的战略风险管理流程不与商业银行（??）紧密联系。
A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧

【答案】 B
79、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（ ）属于第二类质押品。
A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券
B.银行存单
C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券
D.黄金

【答案】 A
80、下列()属于商业银行面临的技术风险。
A.技术开发失败
B.银行缺乏独特的品牌形象
C.银行的信息系统安全性存在风险
D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

【答案】 C
81、银行业是( )的行业。
A.低杠杆、低风险
B.低杠杆、高风险
C.高杠杆、高风险
D.高杠杆、低风险

【答案】 C
82、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。
A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理不能改变商业银行的经营模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】 B
83、商业银行可以采取（　　）措施进行操作风险缓释。
A.放弃衍生产品创新
B.外包数据备份业务
C.实行差错率考核
D.改变市场定位

【答案】 B
84、（2021年真题）（ ）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。
A.巴塞尔协议Ⅰ
B.巴塞尔协议Ⅳ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议Ⅱ

【答案】 C
85、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。
A.整体风险报告
B.最佳避险报告
C.风险监测报告
D.具体的头寸报告

【答案】 B
86、出现期限错配是因为银行用（　　）存款去支持（　　）贷款。
A.长期；短期
B.短期；长期
C.短期；短期
D.长期；长期

【答案】 B
87、关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。
A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动

【答案】 A
88、混合资本债券属于()。
A.核心资本
B.附属资本
C.三级资本
D.少数资本

【答案】 B
89、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（　　）来转移。
A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润

【答案】 C
90、下列不属于政治风险的是()。
A.政权风险
B.法律风险
C.政局风险
D.政策风险

【答案】 B
91、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（ ）。
A.30.0％
B.40.0％
C.75.0％
D.80.0％

【答案】 C
92、土地更正登记的法律特征不包括（　　）。
A.已完成初始和变更土地登记
B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明
C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告
D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意

【答案】 B
93、即期外汇交易的作用不包括（ ）。
A.可以满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.可以用于外汇投机

【答案】 C
94、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（ ）。
A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价

【答案】 A
95、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。
A.买入一份看涨期权
B.卖出一份看跌期权
C.买入一份看跌期权
D.卖出一份看涨期权

【答案】 B
96、土地登记代理人最基本的权利是（　　）。
A.获取劳务报酬的权利
B.依法开展土地登记代理业务的权利
C.要求委托方提供相关资料的权利
D.对委托方提出建议的权利

【答案】 A
97、( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 D
98、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。
A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口

【答案】 D
99、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。
A.0
B.5%
C.10%
D.20%

【答案】 A
100、我国商业银行应按照 (商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为( )
A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
B.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8%]x12.5
C.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x12.5
D.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8

【答案】 C
101、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(． )。
A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

【答案】 C
102、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（ ）。
A.压力管道焊接
B.高压设备或高压管道耐压严密性试验
C.大型设备吊装
D.大型设备现场组装

【答案】 A
103、 （　　）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.传染风险
D.转移风险

【答案】 A
104、（　　）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。
A.合规性
B.全面性
C.重要性
D.稳定性

【答案】 C
105、张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。
A.外部欺诈
B.内部流程执行失败
C.执行、交割与流程管理
D.内部欺诈

【答案】 B
106、资本充足率的定期压力测试至少（ ）年1次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
107、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。
A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件
C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施
D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

【答案】 C
108、下列关于国别风险的说法，不正确的是()。
A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发
B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中

【答案】 A
109、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。
A.监管资本
B.注册资本
C.经济资本
D.会计资本

【答案】 C
110、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。
A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】 A
111、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
112、下列有关风险文化的说法，不正确的是（　　）。
A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则
B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回
C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则
D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标

【答案】 B
113、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中，（ ）不属于高级计量法体系。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.基本指标法
D.打分卡法

【答案】 C
114、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（ ）。
A.24亿元
B.9亿元
C.4.5亿元
D.30亿元

【答案】 D
115、计划成本是（ ）。
A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值
B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和
C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和
D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】 D
116、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3

【答案】 B
117、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.默顿期权定价理论
D.多因素模型

【答案】 C
118、以下不属于与借款人有关的因素的是()。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
119、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（ ）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】 A
120、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能列入附属资本

【答案】 C
121、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。
A.银行的房产
B.无法出售的贷款
C.银行在子公司的投资
D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】 D
122、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的 是（ ）。
A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包
C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率

【答案】 C
123、商业银行流动性风险管理的核心是（　　）。
A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点

【答案】 A
124、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。
A.质押；保证
B.抵押；留置
C.个人信用贷款；法人信用贷款
D.质押；抵押

【答案】 D
125、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )、哲学和价值观。
A.风险管理策略
B.风险管理理念
C.公司治理结构
D.内部控制系统

【答案】 B
126、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（　　）。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析

【答案】 A
127、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）
A.15%
B.7%